Pagina 33 di 57 Prima ... 23313233343543 ... Ultima
Risultati da 321 a 330 di 564
  1. #321

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Io faccio il backup spesso .
    Per ora unico modo è che tu faccia una lista e la salvi come tale. La si carica come lista e non la si mette in Symbol Manager. Se però l'OS Scanner lavori correttamente senza le impostazioni del Symbol Manager non lo so. Dovresti, se ti va, riproporre i titoli sotto forma di Symbol list. ... in 2 minuti lo fai.
    Grazie

    Faccio come hai suggerito.
    Ecco la lista dei 433 titoli USA su Barchart salvata in un Symbols List.
    File Allegati File Allegati

  2. #322

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Faccio come hai suggerito.
    Ecco la lista dei 433 titoli USA su Barchart salvata in un Symbols List.
    Grazie

  3. #323

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    114
    Citazione Originariamente Scritto da apolide Visualizza Messaggio
    Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?
    ciao anche io ho lo stesso problema, oggi ho tenuto aperto tutto il giorno barchart con una sessione aperta domenica di beetrader e i dati non si sono aggiornati. Come mai?

    Grazie mille

  4. #324
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da apolide Visualizza Messaggio
    Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?
    Ciao,
    perchè non ci sono aggiornamenti da fare, ovvero i dati arrivano, ma se i nuovi dati non vanno a modificare i valori (Z-Score per esempio) questi non si aggiornano.
    Faccio un esempio volutamente ingigantito in modo da spiegare bene:
    Se tu hai seguendo una OverSpread Watchlist a timeframe daily gli aggiornamenti che arrivano ogni tick non sono sufficienti a modificare i valori che quindi restano uguali, magari dopo qualche giorno ecco che il prezzo si è spostato dal valore precedente e quindi lo Z-Score viene aggiornato.
    In pratica se tu a timeframe daily hai un valore di 2,00 dopo alcune ore di piccole oscillazioni il valore può essere diventato 2,00000001, in questo caso ovviamente non vi è una variazione effettiva.

    Ciao Ciao

  5. #325

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432

    Overspread daily sbilanciato.

    Salve ragazzi.
    Ecco un caso reale di un OS che ho messo a mercato e che, anche per colpa mia, ha preso la strada sbagliata.
    E' un OS daily, aperto il 05/09/14 sulla coppia Amgen-Mondelez a 2.02 Zscore.

    Ho costruito per ciascun titolo un credit spread:
    - 1 bear call per Amgen (delta di portafoglio -21$).
    - 1 bull put per Mondelez (delta di portafoglio +68$)

    rispettando pertanto il ratio di partenza 3.4.

    Oggi mi ritrovo la seguente situazione:

    Il bear call su Amgen (delta di portafoglio -4.52$)

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 098.jpg
Visite: 51
Dimensione: 103.5 KB
ID: 16718


    Il bull put su Mondelez (delta di portafoglio +53.03$)

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 099.jpg
Visite: 44
Dimensione: 106.0 KB
ID: 16719


    La situazione attuale della coppia è la seguente:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 100.jpg
Visite: 54
Dimensione: 111.8 KB
ID: 16720
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 101.jpg
Visite: 11
Dimensione: 27.6 KB
ID: 16721

    Purtroppo mi è sfuggita di mano la situazione poiché non ho ribilanciato i delta.
    Ora ho un ratio teorico di 3.485 mentre quello reale è 53.03/4.52=11.732.

    La coppia ha ancora un'elevata cointegrazione (0.942).
    Le opzioni hanno scadenza gennaio 2015 ed è molto probabile che scadano prima che si torni allo zero (bars to zero= 165 contro i 107 di partenza).
    Lo Zscore attuale è quasi +3, ma non so se sia fattibile o consigliabile una mediazione.

    1) Se esiste, quale è la procedura più corretta per recuperare questo OS?
    2) L'alert che avverte la necessità di ribilanciare non avrebbe dovuto avvisarmi?
    Grazie.

    Alex

  6. #326
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    2.

    La coppia ha ancora un'elevata cointegrazione (0.942).

    Alex
    Ciao Alex

    a me questa coppia restituisce un valore di cointegrazione che rasenta lo zero

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 38
Dimensione: 89.4 KB
ID: 16722

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #327

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Alex

    a me questa coppia restituisce un valore di cointegrazione che rasenta lo zero

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 38
Dimensione: 89.4 KB
ID: 16722

    Apo
    Ciao Apo,
    ho riaperto la coppia e mi restituisce 0.947 di cointegrazione.
    Noto inoltre che i nostri profili dello Zscore sono differenti.

    Qualche gentile utente può per cortesia verificare?
    Se ho dei dati non corretti allora è meglio capirlo il più presto possibile.
    Non vorrei avere un problema analogo sulle altre coppie.
    Grazie.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 103.jpg
Visite: 9
Dimensione: 92.0 KB
ID: 16723

  8. #328

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    813
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Alex

    a me questa coppia restituisce un valore di cointegrazione che rasenta lo zero

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 38
Dimensione: 89.4 KB
ID: 16722

    Apo
    Apo ma che datafeed stai utilizzando? Io con Barchart vedo una cointegrazione intorno a 0.7 quindi Alex può stare tranquillo anche se non dovrebbero esserci discrepanze così elevate soprattutto sul daily!

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Screenshot 2014-10-29 20.03.22.jpg
Visite: 9
Dimensione: 125.3 KB
ID: 16724

    Secondo voi questi due mega spyke sul grafico di Mondelez potrebbero aver falsato il calcolo dell'overspread?
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Screenshot 2014-10-29 20.13.16.jpg
Visite: 15
Dimensione: 122.4 KB
ID: 16725

    P.s. prima di mettere a mercato reale i titoli controllate SEMPRE che i grafici siano privi di spyke!

  9. #329

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    813

    Question

    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi.
    Ecco un caso reale di un OS che ho messo a mercato e che, anche per colpa mia, ha preso la strada sbagliata.
    E' un OS daily, aperto il 05/09/14 sulla coppia Amgen-Mondelez a 2.02 Zscore.

    Ho costruito per ciascun titolo un credit spread:
    - 1 bear call per Amgen (delta di portafoglio -21$).
    - 1 bull put per Mondelez (delta di portafoglio +68$)

    rispettando pertanto il ratio di partenza 3.4.

    Oggi mi ritrovo la seguente situazione:

    Il bear call su Amgen (delta di portafoglio -4.52$)

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 098.jpg
Visite: 51
Dimensione: 103.5 KB
ID: 16718


    Il bull put su Mondelez (delta di portafoglio +53.03$)

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 099.jpg
Visite: 44
Dimensione: 106.0 KB
ID: 16719


    La situazione attuale della coppia è la seguente:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 100.jpg
Visite: 54
Dimensione: 111.8 KB
ID: 16720
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 101.jpg
Visite: 11
Dimensione: 27.6 KB
ID: 16721

    Purtroppo mi è sfuggita di mano la situazione poiché non ho ribilanciato i delta.
    Ora ho un ratio teorico di 3.485 mentre quello reale è 53.03/4.52=11.732.

    La coppia ha ancora un'elevata cointegrazione (0.942).
    Le opzioni hanno scadenza gennaio 2015 ed è molto probabile che scadano prima che si torni allo zero (bars to zero= 165 contro i 107 di partenza).
    Lo Zscore attuale è quasi +3, ma non so se sia fattibile o consigliabile una mediazione.

    1) Se esiste, quale è la procedura più corretta per recuperare questo OS?
    2) L'alert che avverte la necessità di ribilanciare non avrebbe dovuto avvisarmi?
    Grazie.

    Alex
    Alex sarà che non sono praticissimo di spread con opzioni e anche l'ora e la stanchezza giocano contro ma non saresti dovuto partire con i delta di portafoglio equivalenti??? Il ratio si usa solo per i sottostanti a quanto ne so!!! Esempio se Mondelez era +68 Amgen per bilanciare doveva essere -68 o sbaglio?
    Ultima modifica di CIVT; 29-10-14 alle 21:28

  10. #330

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Alex sarà che non sono praticissimo di spread con opzioni e anche l'ora e la stanchezza giocano contro ma non saresti dovuto partire con i delta di portafoglio equivalenti??? Il ratio si usa solo per i sottostanti a quanto ne so!!! Esempio se Mondelez era +68 Amgen per bilanciare doveva essere -68 o sbaglio?
    Ciao CIVT,
    ti ringrazio per aver verificato la coppia.

    Per quanto riguarda il ratio io l'ho interpretata così:
    Nel caso si utilizzino le opzioni, si deve tener conto del delta di portafoglio.
    Se fai come nell'esempio (+68/-68), avresti 2 titoli che si muovono nello stesso identico modo. E non è quello che si dovrebbe fare con due titoli che invece hanno peso diverso.
    Rispettando invece il ratio anche nel rapporto dei delta di portafoglio sei coerente con il bilanciamento della coppia.

    Infine, non so se abbia importanza, la cosa che ho notato nel grafico dello Zscore è che in corrispondenza del mio ingresso (05/09/14) il valore dello Zscore che ho segnato all'epoca (+2.02) non corrisponde a quanto sto leggendo oggi in corrispondenza di quella data (+1.71).
    E' normale o è sintomatico di qualcosa che non quadra?
    Grazie.

    Alex

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.