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  1. #291

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    Citazione Originariamente Scritto da chrisbasetta Visualizza Messaggio
    Ciao...non mi preoccuperei troppo per il drawdown....è una cosa naturale
    Avevo anche io un OS orario che era andato in drawdown per più di 200$... ma il fatto di avere il rischio limitato non fa preoccupare più di tanto...
    Beh... l'ho chiuso pochi minuti fa a + 102$ (80€ circa) ...
    L'importante è scegliere bene la coppia, scegliere un massimo rischio sopportabile, scegliere opzioni a lunga scadenza...e lasciar fare al mercato
    Io questo l'ho aperto con Z-Score a + 2... mi è andato contro con Z-Score oltre i +4, avrei potuto mediare ma ho preferito non farlo ... è rientrato lo stesso...
    Ciao chrisbasetta,
    mi fa piacere risentirti. Voglio anche ringraziarti per lo spunto che mi hai dato sull'utilizzo delle opzioni lunghe sugli OS orari.

    C'è una cosa che mi lascia un tantino perplesso, come accennavo prima.
    La scorsa settimana c'è stata una forte accelerazione degli OS che avevo a mercato, con gain molto soddisfacenti.
    Gli OS che invece ho messo a mercato negli ultimi giorni sono molto meno reattivi.
    Nel senso che, nonostante un avvicinamento dello Zscore verso lo zero, i P/L sono 10 su 11 negativi (alcuni anche di parecchio) .

    Non so se questi siano i casi classici di drawdown. Se non erro, il drawdown dovrebbe esserci nel momento in cui lo Zscore aumenta sempre più di valore, ben oltre -2/+2.

    Volevo capire se questa è una pura coincidenza sfavorevole o se c'è una spiegazione tecnica.

    Allego immagine dell'OS con maggiore sofferenza:
    Monsanto/Occidental Petroleum (TF orario, opzioni scad. apr/feb 2015).
    Ho mediato a 3.5 Zscore, ma nonostante ora esso quoti 1.43 Zscore, porta una perdita di 525€.
    Attualmente c'è uno sbilanciamento rispetto al ratio del 22%.

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  2. #292

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    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Ciao Alex,
    non ti penaalizza avere i dati in delay con la versione free?
    Su che base scegli i titoli da tradare con le opzioni? Spread e volumi?
    Grazie per la tua gentilezza !
    Ciao pernotron,
    confermo quanto ti ha scritto chrisbasetta.
    Ho una lista di circa 150 titoli USA (maggiore capitalizzazione, volume, prezzo >20$).
    Li ho divisi in 5 blocchi da 30 e ho creato 10 liste in modo da incrociare tutte le possibili coppie.
    Ho quindi creato 3 WS con datafeed Barchart, ognuna con 3-4 Overspread scanner (per non stressare il pc).

    Ogni giorno, non devo far altro che aprire i WS uno per volta e applicare il filtro.
    Mi trascrivo le migliori coppie che ottengo su Barchart.

    A questo punto chiudo BT e lo riapro con il datafeed di IB.

    Inserisco manualmente le coppie. Alcuni OS verranno scartati poiché lo Zscore al trascorrere delle ultime barre potrebbe essere sceso sotto le soglie -2/+2.
    Mi sono anche creato una piccola lista nera dei titoli con lo spread bid/ask sulle opzioni attualmente troppo ampio.

    Questo è il sistema che utilizzo in questo momento. Se ci sono suggerimenti, benvengano.

  3. #293

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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao chrisbasetta,
    mi fa piacere risentirti. Voglio anche ringraziarti per lo spunto che mi hai dato sull'utilizzo delle opzioni lunghe sugli OS orari.

    C'è una cosa che mi lascia un tantino perplesso, come accennavo prima.
    La scorsa settimana c'è stata una forte accelerazione degli OS che avevo a mercato, con gain molto soddisfacenti.
    Gli OS che invece ho messo a mercato negli ultimi giorni sono molto meno reattivi.
    Nel senso che, nonostante un avvicinamento dello Zscore verso lo zero, i P/L sono 10 su 11 negativi (alcuni anche di parecchio) .

    Non so se questi siano i casi classici di drawdown. Se non erro, il drawdown dovrebbe esserci nel momento in cui lo Zscore aumenta sempre più di valore, ben oltre -2/+2.

    Volevo capire se questa è una pura coincidenza sfavorevole o se c'è una spiegazione tecnica.

    Allego immagine dell'OS con maggiore sofferenza:
    Monsanto/Occidental Petroleum (TF orario, opzioni scad. apr/feb 2015).
    Ho mediato a 3.5 Zscore, ma nonostante ora esso quoti 1.43 Zscore, porta una perdita di 525€.
    Attualmente c'è uno sbilanciamento rispetto al ratio del 22%.

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    Attenzione perchè il profit/loss, e quindi il movimento dei titoli, non va di pari passo necessariamente con lo Z-Score...
    Bisogna tenere conto che lo Z-Score viene calcolato in maniera dimanica, man mano che le barre trascorrono vengono eliminate dal calcolo le barre più vecchie... l'effetto è come quello di una media mobile, è vero che i prezzi sono "mean reverting", ma non è detto che quando il prezzo raggiunge la media il trade sia sempre in guadagno.
    Ho notato che questo accade soprattutto quando ci sono state delle grosse variazioni percentuali... o quando il trade dura più del previsto...
    Quindi è possibile che ci siano degli OS che si chiudono in loss anche se lo Z-Score torna a zero... solitamente però si tratta di un loss abbastanza piccoli da quel che ho visto...
    Se hai mediato sicuramente hai migliorato i prezzi di carico...quindi confido che quando lo Z-Score raggiungerà lo zero...sarai quanto meno a pareggio.
    Detto qeusto, usando le opzioni solo comprate, entrano in gioco anche Theta e Vega...che potrebbero portare uno svantaggio...
    Quel tuo OS che sta perdendo 525$ a quanto è stato di massimo drawdown? Immagino più della perdita attuale, e immagino che abbia già recuperato parte della perdita... inoltre da Z-Score 1.43 fino ad arrivare a 0 c'è ancora un bel po' di strada...

  4. #294

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    Citazione Originariamente Scritto da chrisbasetta Visualizza Messaggio
    Attenzione perchè il profit/loss, e quindi il movimento dei titoli, non va di pari passo necessariamente con lo Z-Score...
    Bisogna tenere conto che lo Z-Score viene calcolato in maniera dimanica, man mano che le barre trascorrono vengono eliminate dal calcolo le barre più vecchie... l'effetto è come quello di una media mobile, è vero che i prezzi sono "mean reverting", ma non è detto che quando il prezzo raggiunge la media il trade sia sempre in guadagno.
    Ho notato che questo accade soprattutto quando ci sono state delle grosse variazioni percentuali... o quando il trade dura più del previsto...
    Quindi è possibile che ci siano degli OS che si chiudono in loss anche se lo Z-Score torna a zero... solitamente però si tratta di un loss abbastanza piccoli da quel che ho visto...
    Se hai mediato sicuramente hai migliorato i prezzi di carico...quindi confido che quando lo Z-Score raggiungerà lo zero...sarai quanto meno a pareggio.
    Detto qeusto, usando le opzioni solo comprate, entrano in gioco anche Theta e Vega...che potrebbero portare uno svantaggio...
    Quel tuo OS che sta perdendo 525$ a quanto è stato di massimo drawdown? Immagino più della perdita attuale, e immagino che abbia già recuperato parte della perdita... inoltre da Z-Score 1.43 fino ad arrivare a 0 c'è ancora un bel po' di strada...

    Grazie per la tua analisi. Ora ho le idee un po' più chiare.
    Per quanto riguarda l'OS cui facevi riferimento, la cosa strana è che nel momento in cui ho mediato, il drawdown era di circa -200€.
    Successivamente, al raggiungimento di Zscore +4.5, il drawdown è cresciuto ancora, ma il valore massimo (corrispondente a quello attuale) lo ha raggiunto solo negli ultimi 2-3 giorni, in fase di avvicinamento allo zero.
    Come dicevi c'è ancora un po' di strada, speriamo che da qui allo zero si recuperi parte della perdita.
    Ciao.

  5. #295

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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao pernotron,
    confermo quanto ti ha scritto chrisbasetta.
    Ho una lista di circa 150 titoli USA (maggiore capitalizzazione, volume, prezzo >20$).
    Li ho divisi in 5 blocchi da 30 e ho creato 10 liste in modo da incrociare tutte le possibili coppie.
    Ho quindi creato 3 WS con datafeed Barchart, ognuna con 3-4 Overspread scanner (per non stressare il pc).

    Ogni giorno, non devo far altro che aprire i WS uno per volta e applicare il filtro.
    Mi trascrivo le migliori coppie che ottengo su Barchart.

    A questo punto chiudo BT e lo riapro con il datafeed di IB.

    Inserisco manualmente le coppie. Alcuni OS verranno scartati poiché lo Zscore al trascorrere delle ultime barre potrebbe essere sceso sotto le soglie -2/+2.
    Mi sono anche creato una piccola lista nera dei titoli con lo spread bid/ask sulle opzioni attualmente troppo ampio.

    Questo è il sistema che utilizzo in questo momento. Se ci sono suggerimenti, benvengano.
    Scusami ma IB non ha lo storico sufficiente per fare l'OS orario, come ci riesci?

  6. #296

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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Grazie per la tua analisi. Ora ho le idee un po' più chiare.
    Per quanto riguarda l'OS cui facevi riferimento, la cosa strana è che nel momento in cui ho mediato, il drawdown era di circa -200€.
    Successivamente, al raggiungimento di Zscore +4.5, il drawdown è cresciuto ancora, ma il valore massimo (corrispondente a quello attuale) lo ha raggiunto solo negli ultimi 2-3 giorni, in fase di avvicinamento allo zero.
    Come dicevi c'è ancora un po' di strada, speriamo che da qui allo zero si recuperi parte della perdita.
    Ciao.
    Dovresti analizzare il "percorso" che hanno fatto i due titoli e lo spread stesso (non lo Z-Score) nel periodo di drawdown per capire meglio cosa è accaduto

  7. #297
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ho mediato a 3.5 Zscore, ma nonostante ora esso quoti 1.43 Zscore, porta una perdita di 525€.


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    Attento che quando effettui la mediata, non devi comprare la seconda opzione allo stesso strike in cui avevi comprato la prima ma allo strike con stesso delta altrimenti rischi di arrivare sgonfio di delta e senza profitto all' appuntamento con la zero-line dello zscore. Mi sembra che tu abbia commesso proprio questo errore.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 22-10-14 alle 00:02
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #298

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Attento che quando effettui la mediata, non devi comprare la seconda opzione allo stesso strike in cui avevi comprato la prima ma allo strike con stesso delta altrimenti rischi di arrivare sgonfio di delta e senza profitto all' appuntamento con la zero-line dello zscore. Mi sembra che tu abbia commesso proprio questo errore.

    Apo
    Grazie Apo, penso che tu abbia centrato il punto debole della mia operatività.
    Ne farò tesoro in futuro.

  9. #299

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    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Scusami ma IB non ha lo storico sufficiente per fare l'OS orario, come ci riesci?
    Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
    L'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.

    Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
    La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all'inizio.
    Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.

    Purtroppo è una procedura un po' macchinosa, ma è un buon compromesso.
    Dati veloci e affidabili a costo zero.

  10. #300

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    Buongiorno, Chedevo aiuto riguardo l'acquisizione di data orari su titoli italiani idonei all'OverSpread visto che con Barchart non è possibile recepirli e che sulle piattaforme che uso IB e T3 non si riesce a visionarli
    Grazie
    Naino

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