Pagina 34 di 57 Prima ... 24323334353644 ... Ultima
Risultati da 331 a 340 di 564
  1. #331

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Ragazzi ... io ho fatto questa prova con 4 fornitori di dati. Tiriamo la monetina?
    Difficile fare delle scelte in queste condizioni.
    Se non si trova una soluzione certa diventa un problema.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: IW.jpg‎
Visite: 44
Dimensione: 86.6 KB
ID: 16726   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: IB.jpg‎
Visite: 35
Dimensione: 87.1 KB
ID: 16727   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: barchart.jpg‎
Visite: 30
Dimensione: 90.7 KB
ID: 16728   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: YAHOO.jpg‎
Visite: 29
Dimensione: 88.3 KB
ID: 16729  

  2. #332

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    813
    Alex sono andato a rileggermi l'intervento di Tiziano e conferma che va guardato il delta di portafoglio e basta con le opzioni mentre il discorso del ratio è valido quando operi esclusivamente sul sottostante! Del resto se ci pensi bene ora ti trovi in perdita proprio per un problema di ratio da ribilanciare!

    Intervento di Gauss

    Citazione Originariamente Scritto da Gauss Visualizza Messaggio
    ti do la mia opinione, per quel poco che capisco.

    Punto 1. Le coppie che soddisfano i parametri per poter entrare a mercato hanno un ratio, un peso. Se opero sul sottostante è sufficiente pesare la proporzione tra i due asset ( 1 a 1,25 significa che vendo 1 azione di asset A e compro 1.25 azioni di asset B, o viceversa). Con le opzioni mi pare di aver capito che ho necessità di operare sul delta.

    Operare sul delta per valore e non delta percentuale, con il delta valore dai il reale "peso" dei due asset; così riesci a bilanciare le quantità long e short.
    ad es. un delta del 0.5% incide diversamente su un sottostante che vale 5€ rispetto ad un altro che vale 50€; quindi bisogna tenerne conto (basta guardare fiuto).


    Punto 3. supponendo di avere un rapporto come quello prima suggerito (1 a 1,25) e supponendo di comprare il primo asset e vendere il secondo, mi troverei con un delta ATM attorno a 0,45 per la ATM e un delta attorno a 0.80 per la ITM : come faccio a calcolare il numero delle opzioni da vendere ?

    Secondo me è necessario calcolare il delta dello spread e non delle singole gambe vendute e acquistate; quindi la gamba acquistata (sia ATM che ITM) va bilanciata con la rispettiva vendita; se devo avere un delta di 50€ devo acquistare ad es. 60€ di delta e vendere 10€ di delta (60-10=50).

    Ciao.
    Conferma di Tiziano.

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Come scrive gauss è il delta di portafoglio ovvero il totale del delta dello spread espresso in euro.

    La partenza è comperare attorno all'ATM altrimeti la reattività è minore, una volta selezionato lo spread del titolo A e del titolo B, si aggiustano le quantità che compogono gli spread in modo tale che dividendo i Delta di portafoglio si abbia lo stesso rapporto proposto da beeTrader.

    Senza usare il bilancino: un 20% di scostamento è accettabile perchè comunque il delta si muove al mutare delle condizioni. Quinid si potrò aggiustare la quantità oltrepassata la sogli di sbilanciamento (20% circa)

  3. #333

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Alex sono andato a rileggermi l'intervento di Tiziano e conferma che va guardato il delta di portafoglio e basta con le opzioni mentre il discorso del ratio è valido quando operi esclusivamente sul sottostante! Del resto se ci pensi bene ora ti trovi in perdita proprio per un problema di ratio da ribilanciare!

    Intervento di Gauss



    Conferma di Tiziano.
    Ciao Fabio ... attenzione, con le opzioni il delta del portafoglio deve essere sempre rapportato al peso di A e B.
    Se questo è 1 per A e 1.5 per B il delta di portafoglio delle 2 strategie deve essere, chessò A +30 B -45

  4. #334

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    813
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Fabio ... attenzione, con le opzioni il delta del portafoglio deve essere sempre rapportato al peso di A e B.
    Se questo è 1 per A e 1.5 per B il delta di portafoglio delle 2 strategie deve essere, chessò A +30 B -45
    Scusami Alex ho riletto più attentamente il commento di Tiziano e la tua interpretazione è corretta!!! Quindi direi che l'errore è stato quello di mettere a mercato un OS con un ratio troppo elevato e soprattutto non averlo aggiustato in corso d'opera, a questo punto la teoria sarebbe quella di raddoppiare la posizione e ovviamente ribilanciare l'overspread.

  5. #335
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630

    La linea Maginot dell' overSpread

    Segnalo questo pair a time frame orario prossimo all'incrocio con la terza deviazione standard e che tra le 54.000 coppie analizzate è l'unica ad aver superato il mio filtro che ho chiamato " Linea Maginot ". Le coppie che ne escono indenni sono dei veri cavalli da corsa che forti del proprio pedigree, si presentano alla linea dello start con le piu alte chance di successo ( osservate lo storico )

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura.jpg
Visite: 119
Dimensione: 86.1 KB
ID: 16731


    PS: ovviamente tutto cio che il passato ci mostra non è garanzia assoluta che possa riverificarsi nel futuro
    ma con questo algoritmo ideato da Tiziano è piu probabile che cio avvenga anzichè no.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-10-14 alle 00:01
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #336

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    813
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Segnalo questo pair a time frame orario prossimo all'incrocio con la terza deviazione standard e che tra le 54.000 coppie analizzate è l'unica ad aver superato il mio filtro che ho chiamato " Linea Maginot ". Le coppie che ne escono indenni sono dei veri cavalli da corsa che forti del proprio pedigree, si presentano alla linea dello start con le piu alte chance di successo ( osservate lo storico )

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura.jpg
Visite: 119
Dimensione: 86.1 KB
ID: 16731


    PS: ovviamente tutto cio che il passato ci mostra non è garanzia assoluta che possa riverificarsi nel futuro
    ma con questo algoritmo ideato da Tiziano è piu probabile che cio avvenga anzichè no.

    Apo
    Ciao Apo puoi dirci anche che filtri stai utilizzando?

  7. #337
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao CIVT,
    ti ringrazio per aver verificato la coppia.

    Per quanto riguarda il ratio io l'ho interpretata così:
    Nel caso si utilizzino le opzioni, si deve tener conto del delta di portafoglio.
    Se fai come nell'esempio (+68/-68), avresti 2 titoli che si muovono nello stesso identico modo. E non è quello che si dovrebbe fare con due titoli che invece hanno peso diverso.
    Rispettando invece il ratio anche nel rapporto dei delta di portafoglio sei coerente con il bilanciamento della coppia.

    Infine, non so se abbia importanza, la cosa che ho notato nel grafico dello Zscore è che in corrispondenza del mio ingresso (05/09/14) il valore dello Zscore che ho segnato all'epoca (+2.02) non corrisponde a quanto sto leggendo oggi in corrispondenza di quella data (+1.71).
    E' normale o è sintomatico di qualcosa che non quadra?
    Grazie.

    Alex
    E' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
    Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.

    NON dimentica te la seguente finestra:

    1) se i dati non mancano: meglio
    2) se i dati che mancano sono distanti: il risultato futuro non cambierà e i vali di Z- score sui quali partire sono attendibili
    3) se i dati che mancano SONO RECENTI (entro le 30 barre) O RECENTISSIMI(1 solo dato ma di ieri!): ELIMINARE LA COPPIA e rifare il download dei dati.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.png‎
Visite: 87
Dimensione: 110.0 KB
ID: 16732  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #338

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
    Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.

    NON dimentica te la seguente finestra:

    1) se i dati non mancano: meglio
    2) se i dati che mancano sono distanti: il risultato futuro non cambierà e i vali di Z- score sui quali partire sono attendibili
    3) se i dati che mancano SONO RECENTI (entro le 30 barre) O RECENTISSIMI(1 solo dato ma di ieri!): ELIMINARE LA COPPIA e rifare il download dei dati.
    Ciao Tiziano ...
    come ci si deve regolare nel caso che ho proposto in alto con i 4 screen? http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post78488
    Teniamo per buono Barchart? ... dovrebbe essere il più affidabile .... di Yahoo non mi fido .... spesso ha buchi di giorni.
    Grazie

  9. #339
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
    Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.
    Buongiorno Tiziano
    quindi se io volessi fare un backtest osservando oggi lo storico dello z-score di 1500 barre fa non lo potrei fare? il numero di trade potrebbe non essere lo stesso di quello che oggi mi da lo scanner ?

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-10-14 alle 12:56
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #340
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano
    quindi se io volessi fare un backtest osservando oggi lo storico dello z-score di 1500 barre fa non lo potrei fare? il numero di trade potrebbe non essere lo stesso di quello che oggi mi da lo scanner ?

    grazie

    Apo
    Il backtest è sempre fatto in automatico su tutta la storia dell'overspread che è presente nei dati.
    Domani ho un giorno veccio in meno e un giorno nuovo in più e su questi nuovi dati verrà effettuato il backtest.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.