Originariamente Scritto da
fnet
... se monto una strategia in opzioni il weight o ratio deve essere riparametrato in delta corretto ?
esempio se ho
titolo A verde peso 2 e titolo B rosso peso 1
usando le opzioni dovro' avere
titolo A verde delta 0,7 e titolo B rosso delta 0,35 ( in valore assoluto )
poi riguardo alla scadenza ( TF DAY ) , prendo come riferimento le "expected bars to zero" o mi posso tarare su scadenze inferiori ?
in generale la mia strategia dovrebbe essere di delta esatto ?
quante domande eh , ad ogni modo attendo fiducioso il Tour
grazie in anticipo
fabio