Citazione Originariamente Scritto da orlando Visualizza Messaggio
Anche oggi e ieri lo spread HEQ4 e LEQ4 ha dato ottimi risultati nonostante una cointegrazione molto bassa.......vorrei fare la stessa cosa sul petrolio, ma non con altra materia prima, ma su diverse scadenze, noto purtroppo che non va in guadagno......sbaglio io qualcosa? c'è un criterio per la scelta della materie prime da inserire nell'overspread?
Tu devi solo preparare la lista dei sottostanti che vuoi fargli calcolare, poi è l'algoritmo che trova le correlazioni e se non ci sono guadagni vuol dire che con quel time frame e per quel periodo calcolato non c'è stata regolarità.

Proprio in questi casi sono importanti le correzioni che si possono fare seguendo gli altri indicatori.