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Discussione: L' Overspread perfetto

  1. #61
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
    Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.
    Grazie Tiziano mentre scrivevo la domanda mi avevi già dato la risposta. Soft Landing.

  2. #62
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano mentre scrivevo la domanda mi avevi già dato la risposta. Soft Landing.
    Grazie a te!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #63

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Questo è un evento che può succedere spesso su time frame a 5 minuti ma sull'orario dovrebbe essere più continuo dato che è misurata su 1500 ore e ne sono passate solo 8/10 di borsa.
    Comunque se si perde la cointegrazione si usano gli z score dei songoli titoli e si porta in soft landing, atterraggio morbido, la posizione.
    Gestendo gli z-score dei singoli titoli mi è venuta un' idea! Chiudo buzzi perchè è arrivata a 0 z-score e la chiudo in guadagno, continuo a tenere aperta finmeccanica che si trova a +1,89 z-score e trovo un'altra azione che si trova vicino il -2 e che abbia una buona cointegrazione con finmeccanica. Cosi dovrei trovarmi con uno spread migliore di quello di prima e in più il guadagno di buzzi.
    é una buona idea?

  4. #64
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da orlando Visualizza Messaggio
    Gestendo gli z-score dei singoli titoli mi è venuta un' idea! Chiudo buzzi perchè è arrivata a 0 z-score e la chiudo in guadagno, continuo a tenere aperta finmeccanica che si trova a +1,89 z-score e trovo un'altra azione che si trova vicino il -2 e che abbia una buona cointegrazione con finmeccanica. Cosi dovrei trovarmi con uno spread migliore di quello di prima e in più il guadagno di buzzi.
    é una buona idea?
    Io allo stato attuale chiuderei Buzzi e porto a casa un 6% in 3 giorni e su Prysmian (che mi sta perdendo il 4% perché non è sceso ma è salito ) raddoppio lo short quando arriverà a 3 di zscore, cosi' come faro' se arrivera a 4 e a 5.
    Qui mi sembra che la mediazione (da NON fare mai) sa' da fare perché matematicamente 3 / 4 / 5 deviazioni standard devono rientrare assolutamente.
    Non so se ho capito bene tutto l'ambaradan , ma farei cosi'.

  5. #65
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
    Io allo stato attuale chiuderei Buzzi e porto a casa un 6% in 3 giorni e su Prysmian (che mi sta perdendo il 4% perché non è sceso ma è salito ) raddoppio lo short quando arriverà a 3 di zscore, cosi' come faro' se arrivera a 4 e a 5.
    Qui mi sembra che la mediazione (da NON fare mai) sa' da fare perché matematicamente 3 / 4 / 5 deviazioni standard devono rientrare assolutamente.
    Non so se ho capito bene tutto l'ambaradan , ma farei cosi'.
    Attenti, la martingala va fatta sui valori dello z-score di coppia e non sui singoli z-score
    L'overspread è fatto per tenere a mercato entrambi i sottostanti alrimenti diventa un altra cosa e ci si puo far male.

    Lo z-score di coppia è quello che comanda e che serve per gestire la posizione mentre i singoli z-score sono stati introdotti per migliorare l'ingresso a mercato


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 03-07-14 alle 16:27
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #66
    L'avatar di hawking
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Attenti, la martingala va fatta sui valori dello z-score di coppia e non sui singoli z-score
    L'overspread è fatto per tenere a mercato entrambi i sottostanti alrimenti diventa un altra cosa e ci si puo far male.

    Lo z-score di coppia è quello che comanda e che serve per gestire la posizione mentre i singoli z-score sono stati introdotti per migliorare l'ingresso a mercato


    Apo
    Grazie Apo per questa importantissima precisazione.

  7. #67

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Attenti, la martingala va fatta sui valori dello z-score di coppia e non sui singoli z-score
    L'overspread è fatto per tenere a mercato entrambi i sottostanti alrimenti diventa un altra cosa e ci si puo far male.

    Lo z-score di coppia è quello che comanda e che serve per gestire la posizione mentre i singoli z-score sono stati introdotti per migliorare l'ingresso a mercato


    Apo
    Se dovesse capitare quello che è successo su saipem circa un anno e mezzo fa...... -40 circa in apertura.... Che si fa? Non penso che basti mediare a 3/4/5 z- score

  8. #68
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da orlando Visualizza Messaggio
    Se dovesse capitare quello che è successo su saipem circa un anno e mezzo fa...... -40 circa in apertura.... Che si fa? Non penso che basti mediare a 3/4/5 z- score
    Come scrivevo in altra parte oltre le 6 deviazioni standard si chiama s...ga!
    A parte questo ed il fatto che comunque ne ha già recuperato un bel pezzo (da 12 a 20)...la mediata non basta.

    Ed è per questo motivo che sabato spiegherò come si devono impostare le proprie posizioni.
    Ad esempio se invece di entrare con il solo sottostante entri con un Vertical Spread magari a debito, hai risolto il problema ed i gap non ti interessano più.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #69

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio

    Ed è per questo motivo che sabato spiegherò come si devono impostare le proprie posizioni.
    A domani allora!

  10. #70
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Chiudo questa discussione per lasciare le domande e le risposte in un unico tread. Quando poi sarà diventato troppo lungo lo chiuderemo e creeremo la parte due.
    Se mi aiutate e mi dite voi quando chiuderlo lo farò...
    Grazie ragazzi,
    siete forti!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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