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Discussione: L' Overspread perfetto

  1. #21

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    Altra coppia con gli z-score contrapposti Ŕ TOTAL/DBK

    ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader e poi l'ho messi in scanner di OS
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  2. #22

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    Thumbs up

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Nell' ultima release Ŕ possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
    Questa cosa mi Ŕ piaciuta molto perchŔ permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
    Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti Ŕ sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
    Queste rare coppie che presentano questa particolaritÓ, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
    Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalitÓ statistica fermo restando l'assunto iniziale di coppia cointegrata.

    Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterÓ un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.

    Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.



    Allegato 15524Allegato 15525


    PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair

    grazie
    Apo
    Mi unisco ai complimenti ed ai ringraziamenti degli altri colleghi forumer...grande Apo

  3. #23

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    [QUOTE=livioptions;75414]

    ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader

    scusa tanto ma come si fa?

    singoli non li trovo...

    grazie

  4. #24
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da TraderLoki Visualizza Messaggio
    Buongiorno Apo,

    quindi se capisco correttamente, interpretando i grafici che hai postato, utilizzi lo Z-Score dello Spread
    per determinare il momento di *uscita* dal trade, mentre attendi il momento in cui entrambi gli Z-Score
    dei singoli asset si trovino al di fuori delle linee di controllo (uno oltre il +2, uno oltre il -2) per *entrare*
    a mercato.

    Complimenti, la tua creativitÓ Ŕ veramente avvincente. Grazie per la generositÓ con cui metti i tuoi
    ragionamenti e le tue idee a disposizione di tutto il forum!

    Loki
    grazie

    esatto, i singoli z-score servono per migliorare il timing di ingresso dopodichŔ la gestione va fatta con lo z-score di coppia.

    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  5. #25
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Altra coppia con gli z-score contrapposti Ŕ TOTAL/DBK

    ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader e poi l'ho messi in scanner di OS
    Ciao Livio, puoi mettere una foto dello spread ?
    La coppia oltre ad avere entrambi gli z-score oltre 2 stdv non dimentichiamoci deve avere un alto indice di cointegrazione almeno > di 70 e piu alto Ŕ meglio Ŕ altrimenti il processo di ritorno allo zero dello z-score potrebbe tardare o non avvenire affatto

    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  6. #26

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    [QUOTE=apolide;75420]
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader
    scusa tanto ma come si fa?
    singoli non li trovo...
    grazie
    1 Vai su beetrader,
    2 apri la watchlist sulla quale avrai caricato tutti i simboli dei titoli che vuoi esaminare
    3 vai su "Add indicator" - cerca indicatore - in fondo trovi Z-Score - lo clikki - cambi il settaggio a 200 o 300 dati (1500 non lo prende)
    4 a questo punto ti comprare la colonna dello z-score
    5 quindi scegli quelli contrapposti e li fai cannerizzare da beetrader overspread
    6 scegli la/le coppie migliori
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  7. #27

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Livio, puoi mettere una foto dello spread ?
    ...
    ...
    Apo
    Magari ... se mi insegnate una volta per tutte



    Cmq i valori sono 0.714 con 86.59 standard P/L 28.31 Standard DD 28.93
    Ultima modifica di livioptions; 26-06-14 alle 16:48
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  8. #28

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    [QUOTE=livioptions;75430]
    Citazione Originariamente Scritto da apolide Visualizza Messaggio
    1 Vai su beetrader,
    2 apri la watchlist sulla quale avrai caricato tutti i simboli dei titoli che vuoi esaminare
    3 vai su "Add indicator" - cerca indicatore - in fondo trovi Z-Score - lo clikki - cambi il settaggio a 200 o 300 dati (1500 non lo prende)
    4 a questo punto ti comprare la colonna dello z-score
    5 quindi scegli quelli contrapposti e li fai cannerizzare da beetrader overspread
    6 scegli la/le coppie migliori
    Grazie Livio
    non mi ero accorto dell'indicatore Z-Score.
    Utilissimo.

  9. #29

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    Scusate l' ot

    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Magari ... se mi insegnate una volta per tutte


    Per catturare le immagine puoi usare:
    il cattura immagini di WINDOWS
    cattura win.png

    oppure screenhunter
    http://screenhunter-free.en.softonic.com/

    oppure uno di questi
    http://www.programmifree.com/categor...-schermate.htm

    poi quando hai salvato la parte dello schermo che ti serve in un file lo puoi inserire nel forum in 2 modi:

    se vuoi intercalare le immagini con lo scritto usi questo
    Istantanea_2014-06-26_175629.png
    Istantanea_2014-06-26_175652.png

    altrimenti con questo finiscono tutti in fondo al post:
    Istantanea_2014-06-26_181030.png
    Istantanea_2014-06-26_181048.png

    Ora non hai pi¨ alibi

  10. #30

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    Hai ragione non ho pi¨ alibi
    Grazie
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    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

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