Buongiorno a tutti è la mia prima volta !

[Schiappa]

Allora mi sembra di capire che quando si acquista una mibo call si è interessati che abbia un Delta elevato poichè misura la variazione del premio rispetto ad una variazione del sottostante, ma più la variazione del sottostante è consistente, più aumentà la potenziale volatilità implicita della call e qua entra in gioco il vega che misura la variazione del prezzo dell' opzione al variare della volatilità implicita..... un vega diciamo di 20 penso significhi che se la volatilità aumenta o decresce del 1% il valore dell' opzione aumenta di 20 punti, mentre il gamma dovrebbe misurare la varizione del delta rispetto alla variazione del sottostante, cioè quanto è coerente la variazione del delta rispetto alla variazione del sottostante..... e qui mi sono perso e sicuro che sto già straparlando, meglio che riguardi ancora i video di Tiziano.

[massi2375]

Allora mi sembra di capire che quando si acquista una mibo call si è interessati che abbia un Delta elevato poichè misura la variazione del premio rispetto ad una variazione del sottostante, ma più la variazione del sottostante è consistente, più aumentà la potenziale volatilità implicita della call e qua entra in gioco il vega che misura la variazione del prezzo dell' opzione al variare della volatilità implicita..... un vega diciamo di 20 penso significhi che se la volatilità aumenta o decresce del 1% il valore dell' opzione aumenta di 20 punti, mentre il gamma dovrebbe misurare la varizione del delta rispetto alla variazione del sottostante, cioè quanto è coerente la variazione del delta rispetto alla variazione del sottostante..... e qui mi sono perso e sicuro che sto già straparlando, meglio che riguardi ancora i video di Tiziano.

per quanto riguarda delta e gamma prova a vedere questo vecchio post


http://www.playoptions.it/vbforum/sh...iare-del-Gamma

[Cagalli Tiziano]

Allora mi sembra di capire che quando si acquista una mibo call si è interessati che abbia un Delta elevato poichè misura la variazione del premio rispetto ad una variazione del sottostante, ma più la variazione del sottostante è consistente, più aumentà la potenziale volatilità implicita della call e qua entra in gioco il vega che misura la variazione del prezzo dell' opzione al variare della volatilità implicita..... un vega diciamo di 20 penso significhi che se la volatilità aumenta o decresce del 1% il valore dell' opzione aumenta di 20 punti, mentre il gamma dovrebbe misurare la varizione del delta rispetto alla variazione del sottostante, cioè quanto è coerente la variazione del delta rispetto alla variazione del sottostante..... e qui mi sono perso e sicuro che sto già straparlando, meglio che riguardi ancora i video di Tiziano.

Con una piccola licenza matematica il gamma lo puoi vedere così:


il delta è il valore che l'opzione assume al variare di 1 euro o di 1 punto del sottostante.
Il gamma è il valore che verrà aggiunto al delta alla fine del viaggio e cioè quando il sottostante avrà percorso 1 euro o un punto.
Il tutto osservando i segni + e - che potrebbero avere.

Ho una opzione con delta 0,5 e gamma 0,02 entrambi positivi.
Ill sottostante sale di 1 euro
Supponiamo che il delta sia arrivato a 0,6
a questo punto ci aggiungi il gamma e quindi il delta diverrà 0,6+0,02 = 0,62

In Fiuto Beta c'è il calcolatore delle opzioni e ti puoi sbizzarrire.

[Schiappa]

grazie massi2375

[Schiappa]

Con una piccola licenza matematica il gamma lo puoi vedere così:


il delta è il valore che l'opzione assume al variare di 1 euro o di 1 punto del sottostante.
Il gamma è il valore che verrà aggiunto al delta alla fine del viaggio e cioè quando il sottostante avrà percorso 1 euro o un punto.
Il tutto osservando i segni + e - che potrebbero avere.

Ho una opzione con delta 0,5 e gamma 0,02 entrambi positivi.
Ill sottostante sale di 1 euro
Supponiamo che il delta sia arrivato a 0,6
a questo punto ci aggiungi il gamma e quindi il delta diverrà 0,6+0,02 = 0,62

In Fiuto Beta c'è il calcolatore delle opzioni e ti puoi sbizzarrire.

OK , mentre riguardo a fiuto beta ho un problema, riesco tranquillamente ad installarlo ma purtroppo al momento del lancio mi restituisce sempre la seguente finestra, ovviamente ho già seguito il suggerimento della finestra senza ricavare un ragno dal buco. il sistema operativo è il vecchio windows xp sp3.