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  1. #11
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    forse il calcolo del prezzo indicizzato non è corretto. La proporzione è:
    PZERO : 100 = CLOSE : X
    quindi
    X = (CLOSE * 100) / PZERO
    dove X è il valore di prezzo indicizzato.

    Rimane comunque un'altra differenza, sempre rispetto al modulo OverSpread, e sempre relativa al prezzo indicizzato. Nel modulo OverSpread il prezzo di partenza rimane sempre fisso a quello della prima barra di dati storici, non si sposta mai, è come se fosse il REF del CLOSE con periodo variabile.

    Max Francario

  2. #12

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    Thumbs up Anche così funziona alla grande!!!!

    Ringrazio dei suggerimenti ma senza stare ad impazzire troppo con costanti e calcoli vari se calcolo lo Z-Score totale come differenza dei due Z-Score singoli il risultato "anche se con qualche scostamento in eccesso" sembra sovrapponibile e soprattutto tradabile! C'è da lavorarci un pochino ma anche così grezzo mostra un potenziale incredibile questo sistema!

    Questa la sovraposizione con lo Z-score ufficiale
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ID: 16396

    Questo il trading system applicato
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Nome: Screenshot 2014-09-25 22.41.39.jpg
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ID: 16398

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,
    forse il calcolo del prezzo indicizzato non è corretto. La proporzione è:
    PZERO : 100 = CLOSE : X
    quindi
    X = (CLOSE * 100) / PZERO
    dove X è il valore di prezzo indicizzato.

    Rimane comunque un'altra differenza, sempre rispetto al modulo OverSpread, e sempre relativa al prezzo indicizzato. Nel modulo OverSpread il prezzo di partenza rimane sempre fisso a quello della prima barra di dati storici, non si sposta mai, è come se fosse il REF del CLOSE con periodo variabile.

    Max Francario
    Ciao infaticabile MAX! Contrariamente a quanto supponevo credo proprio che dovrò rimboccarmi le maniche e calcolare lo Z-Score con il tuo metodo perché vedo che il calcolo "semplificato" commette degli errori che non posso ritenere trascurabili....come puoi vedere da questo ennesimo confronto lo scostamento tra Overspread ufficiale e calcolato non è lieve, 2.7 contro 1.3 significa che stò introducendo un errore intorno al 50%!!!

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ID: 16502

    Tornando al metodo di calcolo che mi hai suggerito potresti darmi qualche info in più in modo che un comune mortale sia in grado di tradurlo in Easyscript? Come posso bloccare "X" ovvero il prezzo indicizzato a 1500 barre passate!!?!? Mi sa che qui ci vuole ancora l'aiuto del nostro supereroe Smash!!!
    Ultima modifica di CIVT; 07-10-14 alle 13:26

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,


    il backtest con GetGlobalVar funziona perfettamente nel caso si usino 2 chart su strumenti diversi ma con lo stesso timeframe.
    Per il backtest su timeframe diversi, bisogna considerare quanto scritto sopra, e cioè che le funzioni SetGlobalVar e GetGlobalVar non "trasformano" i dati in nessun modo per adattarli ai diversi timeframe. In questi casi, alcune volte è sufficiente usare un numero diverso di periodi nel calcolo degli indicatori per ottenere lo stesso risultato.

    Per esempio, supponendo di avere un Chart a 5 minuti con applicato uno script come questo:
    # MioSegnale a 5 minuti
    MioSegnale = EMA(CLOSE, 10)) > CLOSE
    Se volessimo portare la variabile MioSegnale su un chart a 15 minuti, al posto di usare SetGlobalVar/GetGlobalVar (e dover di conseguenza avere 2 chart aperti), potremmo scrivere semplicemente
    # MioSegnale a 15 minuti
    MioSegnale = EMA(CLOSE, 30) > CLOSE
    ottenendo lo stesso risultato.
    La "traduzione" da un timeframe ad un altro di uno script non sempre è così semplice, ma nella maggior parte dei casi è alla portata di chiunque.

    In ogni caso, usando GetGlobalVar l'ultimo valore è sempre corretto, cioè l'utilizzo di SetGlobalVar/GetGlobalVar è sempre e comunque corretto in una Strategy in beeTrader.

    Le funzioni SetGlobalVar e GetGlobalVar si possono utilizzare per memorizzare più di un dato alla volta, cambiando il valore del parametro ID per distinguere i diversi valori. E' quindi possibile usare anche più di 2 chart contemporaneamente ed avere segnali generati su uno di essi in base ai valori presenti in tutti gli altri.

    Max Francario



    Ciao Max


    Nell'esempio citato non riesco a vedere dove sia la variabile Timeframe

    Grazie Ciao


    Fernando

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