Discussione: Trading system sul Forex: utopia o realtà?
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18-09-14, 16:22 #1
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Trading system sul Forex: utopia o realtà?
Ciao,
non scrivo su questo forum da un bel po’ di tempo (anni fa ero frequentatore assiduo di forum e corsi), ma stamattina ho sentito Denis che mi ha consigliato di parlarne qui. Non mi sarei permersso di farlo altrimenti, dato che non vi parlerò di opzioni e soprattutto il tema è il Forex
Dopo l’amore a prima vista delle opzioni e l’approfondimento durato anni, mi è capitata la possibilità di fare un trading system sul Forex con due amici, uno che ci ha messo strategia e tecniche e l’altro il know how informatico.
Tralascio gli sforzi fatti e le soddisfazioni avute nel vederlo prendere forma, e vi dico a che punto siamo adesso.
Il TS è finito, da back test fatti dovremmo avere ottimi risultati (per capirci partendo con un lotto e 3.000€ di margine i backtest danno come risultato nel 2013 20.000€). Purtroppo però i risultati in reale sono molto diversi ed ogni mese (abbiamo iniziato anche a testarlo in reale ovviamente) si arriva sempre più o meno a zero.
Abbiamo fatto nel tempo molti aggiustamenti che a logica avrebbero dovuto minimizzare le differenze fra back test e risultati reali (andando quindi ad agire sull’entrata a mercato che nel backtest ovviamente prende un prezzo “teorico” della candela) ma senza grandi successi. Abbiamo anche pensato se passare a beeTrader ma non sappiamo la difficoltà nel convertire le righe di codice su questa nuova piattaforma (consigli anche qua molto graditi )
Ora chiedo a voi dietro consiglio di Denis: qualcuno che opera con trading system sul Forex potrebbe darci una mano nel capire cosa non va? Forse ci sono dietro errori banali per chi programma “di mestiere” ma i nostri dubbi nascono dal fatto che questo trading system, sulla carta (backtest), ci darebbe ragione (non abbiamo inserito opzioni, solo utilizzo di sottostante con una media di 6/7 operazioni al giorno)
Grazie in anticipo per i consigli che riceveremo e spero di non essere stato troppo diretto richiesta
Riccardo
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18-09-14, 19:44 #2
Ciao Riccardo,
intanto ti dico che se vuoi trasferire il tuo codice su beeTrader ci può pensare il nostro programmatore (è un servizio che offriamo).
Per il TS dovrei capire la logica di entrata a mercato se a fine barra o se a prezzo limite o stop. Se esiste una sorta di trailing stop.
Per ovviare in parte alle differenze del back test a fronte del reale è consigliato l'utilizzo di entrata a close o open (che sono dati certi!) e uscite a target (anche questo è un dato certo).
Per il momento ... di più nin zò..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-09-14, 10:56 #3
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Ciao Riccardo, concordo pienamente con quanto dice Tiziano, bisognerebbe capire meglio come avete fatto il TS e con cosa. Come dice lui, ci sono modi di ovviare alle differenze tra backtest e reale, ma senza mai arrivare all'uguaglianza e in funzione di quali metodi si usano per le entrate e le uscite. Io per esempio con entrate e uscite limit, come dice Tiziano, sono arrivato in alcuni casi a percentuali di affidabilità del backtest vicine al 95%.
Se hai altri dubbi non esitare a chiedere, se non ci si aiuta reciprocamente in questa giungla la vita può essere davvero dura...
Ciao
Renato.Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.
Un saluto a tutti da Renato (Skype nevada1969)
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19-09-14, 13:36 #4
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Grazie mille Tiziano e Nevada per la risposta.
Il nostro TS ad oggi entra a mercato al meglio, quando arriva il segnale. Tiziano, recepisco subito il consiglio di entrare a chiusura candela, che potrebbe così risolvere i problemi di prezzo di entrata e di entrata del reale con segno opposto al back test (sanando le differenze fra tick reali e tick calcolati da algoritmo).
Nevada, l’entrata stop limit tu la usi sul Forex? Perché abbiamo notato che le diversità proprie di questo mercato (calcolo tick, gap, differenze fra broker) lo rendono difficile da simulare se non tradando su prezzi “certi”. Il nostro obiettivo da oggi sarà arrivare al tuo 95% di affidabilità
Per quanto riguarda il trailing stop certamente lo utilizziamo.
Al ricevimento del segnale (scostamento da supporti/resistenze precalcolati) entriamo; un trailing stop ci porta poi all’uscita ad un determinato valore minimo di guadagno o più (ma anche qua ad oggi usciamo a mercato, non su open/close della barra), oppure a stoppare la posizione con una perdita massima. Per uscita a target, Tiziano, intendi questo vero? Sull’uscita non ci sembra di avere particolari problemi.
A proposito dei backtest saremmo curiosi di provare a farli anche con beeTrader per vedere se ci sono differenze, oggi ne parlo con l’ICT
Qualcuno di voi usa opzioni sul forex?
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19-09-14, 14:49 #5
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bisogna intendersi bene sulle terminologie in funzione del broker e del programma che si utilizza... io faccio entrate "limit" su qualunque cosa, anche forex, senza problemi, ma con una gestione del tempo e dello scostamento di punti dal momento di sottomissione dell'ordine in modo da annullarlo otre certi limiti. Indispensabile è avere una data feed affidabile e di buona qualità. Se per "stop limit" intendi l'ordine che viene sottoposto al mercato solo al raggiungimento del valore ausiliario di stop, allora è ovvio che incorri cmq in problemi di latenza e di intasamento del book, non come se fosse market, ma cmq difficile da gestire, cosa che con un ordine limit puro non succede. Nel caso scusa se tardo a rispondere, ma non sono sempre presente sul forum...
Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.
Un saluto a tutti da Renato (Skype nevada1969)
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19-09-14, 15:53 #6
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19-09-14, 16:47 #7
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19-09-14, 17:14 #8
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Giusta precisazione Nevada, spesso si usano termini che si sono fatti propri nel tempo ma con significati leggermente diversi dall'uso comune. Ok, io li chiamavo anche pending..grazie!
Bergamin, mi rincuora che si arrivi a uguaglianza col backtest: entra a mercato su apertura/chiusura candela?
Dobbiamo fare delle modifiche, iniziamo da quelle "più consigliate"
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19-09-14, 20:00 #9
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Il TS lo ha fatto Tiziano e quindi non lo spiego certo io.
Quello che volevo farti capire/vedere è che se sei capace la dritta la trovi e dato che Tiziano ti ha fatto delle domande ma tu non gli hai risposto, io mi sono detto: ma vuoi vedere che questo signore qui non lo conosce nemmeno e non sa che costruisce sistemi di trading anche per istituzionali?
Insomma, dato che si era interessato ad un tuoo ts ...io gli avrei risposto
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19-09-14, 20:03 #10
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