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Discussione: Volatilità Fiuto Pro

  1. #1

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    Volatilità Fiuto Pro

    Ciao,

    posso sapere per quale motivo Fiuto mi mostra diverse volatilità nello strategy builder rispetto a quanto vedo nella chain?

    E' forse perchè nel builder vedo la vola bid o ask mentre nella chain è quella mid? Non mi torna.

    Inoltre, come facciamo a vedere la struttura a termine delle vola in Fiuto Pro? Dal doctor price si vede il differenziale call-put per una data scadenza. Più utile sarebbe poter vedere anche il differenziale per scadenza in modo da poter monitorare la struttura a termine. Si può inserire?

    vol.PNG

  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ciao,

    posso sapere per quale motivo Fiuto mi mostra diverse volatilità nello strategy builder rispetto a quanto vedo nella chain?

    E' forse perchè nel builder vedo la vola bid o ask mentre nella chain è quella mid? Non mi torna.

    Inoltre, come facciamo a vedere la struttura a termine delle vola in Fiuto Pro? Dal doctor price si vede il differenziale call-put per una data scadenza. Più utile sarebbe poter vedere anche il differenziale per scadenza in modo da poter monitorare la struttura a termine. Si può inserire?

    vol.PNG
    Nella chain la volatilità è misurata a partire dal prezzo medio bid/ask. Siccome nella chain il numero di opzioni da calcolare è molto più elevato di quello che normalmente si trova nello Strategy Builder, l'algoritmo di calcolo è leggermente semplificato, in particolare viene ridotto il numero di approssimazioni successive utilizzate per ottenere la volatilità a partire dai prezzi.
    Nello Strategy Builder la volatilità viene calcolata a partire da uno dei due prezzi bid o ask, a seconda del fatto che l'opzione sia comperata o venduta, oppure ancora sulla media bid/ask nel solo caso in cui l'opzione sia a quantità zero.

    La Term Structure della chain non è visibile in FiutoPRO. Questa funzionalità verrà integrata nel modulo per le opzioni di beeTrader.

    Max Francario

  3. #3

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    Grazie Massimiliano,

    chiaro ora. Per quanto riguarda il payoff, nel caso di più scadenze (es un calendar) quando visualizziamo la strategia di default il payoff è visualizzato alla prima scadenza. Ad esempio un calendar fatto vendendo ottobre e comprando novembre avrebbe di default il payoff stimato alla scadenza di ottobre. Lasciando la possibilità di vederlo anche su novembre, mi chiedevo con che volatilità venisse stimato il payoff su ottobre. L'opzione di novembre non sarà ancora scaduta a quella data per cui abbiamo bisogno di una volatilità per stimare il prezzo. Quale viene usata da Fiuto Pro?

    Grazie ancora.

  4. #4
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Grazie Massimiliano,

    chiaro ora. Per quanto riguarda il payoff, nel caso di più scadenze (es un calendar) quando visualizziamo la strategia di default il payoff è visualizzato alla prima scadenza. Ad esempio un calendar fatto vendendo ottobre e comprando novembre avrebbe di default il payoff stimato alla scadenza di ottobre. Lasciando la possibilità di vederlo anche su novembre, mi chiedevo con che volatilità venisse stimato il payoff su ottobre. L'opzione di novembre non sarà ancora scaduta a quella data per cui abbiamo bisogno di una volatilità per stimare il prezzo. Quale viene usata da Fiuto Pro?

    Grazie ancora.
    per l'opzione con scadenza lontana viene usata una stima basata sulla superficie di volatilità attuale eseguendo una interpolazione bi-cubica su entrambi gli assi, prezzo e tempo a scadenza.

    Max Francario

  5. #5

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    Bene, quindi la vola non viene tenuta costante ma scorre lungo la term structure, visto che alla scadenza di ottobre il contratto di novembre avrà ancora 30 gg di maturity. Ho capito bene?

  6. #6
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Bene, quindi la vola non viene tenuta costante ma scorre lungo la term structure, visto che alla scadenza di ottobre il contratto di novembre avrà ancora 30 gg di maturity. Ho capito bene?
    esattamente, centrato in pieno !

    Max Francario

  7. #7

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    Grazie!

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    ...

    La Term Structure della chain non è visibile in FiutoPRO. Questa funzionalità verrà integrata nel modulo per le opzioni di beeTrader.

    Max Francario
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  9. #9

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    Ciao Massimiliano,

    in questa discussione ho chiesto come salvare in maniera programmatica dati da Fiuto in file txt. Spero mi possa dare una mano. Ma volevo anche chiederti se esiste un limite ai dati esportabili da Fiuto o, comunque, al numero di opzioni che è possibile mettere nel builder.

    Grazie mille.

  10. #10

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    Ciao,

    Apparentemente un qualche limite esiste. Ho creato 2 strategie in modo da inserire nei relativi strategy builder le opzioni di cui ho bisogno. Una strategia ha 21 call e 21 put su ottobre e l'altra lo stesso numero di call e put su novembre. In totale 84 opzioni.

    Una volta aperte le strategie però non vedo i prezzi aggiornarsi nel builder.

    Sono troppi dati?

    P.S. ho inserito le opzioni nel builder senza una posizione (quindi dalla chain ho semplicemente cliccato sul pulsante + senza inserire una quantità). L'ho fatto perchè voglio avere la vola mid. Questo comunque non dovrebbe creare problemi alla ricezione dei prezzi.

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