Simulazioni

[aldusit]

Per quanto riguarda le strategie che utilizzo sono strategie bidirezionali che non hanno bisogno di indicatori che dicono long o short.
Il guadagno arriva dai tempo che passa, che lavora a mio favore, e dai movimenti del prezzo che mi permettono di ingabbiare la figura.

[Cagalli Tiziano]

Tra poco metteremo a disposizione degli utenti un software che era presente nel software Suite e che serve per il backtest delle strategie in opzioni.

A questo link ne parlo diffusamente.

[aldusit]

stupendo!!!
Non ho parole se non rinnovare i ringraziamenti appena fatti.
Grazie ancora.

[aldusit]

Le situazioni sono tre:

1.
Il prezzo rimane fermo.

1.1 Appena posso mi ricompro le put vendute che perdono valore mano a mano che il tempo passa e alzo il payoff sx restando attento a non rovinare quello a dx che deve essere sempre sopra lo 0.

[aldusit]

2.
Il prezzo sale. La cosa migliore che possa accadere a questa figura perchè sale anche il guadagno.

2.1 Prima soluzione è vendere tutto e intascare. Se mancano pochi giorni alla scadenza forse conviene.

2.2 Seconda soluzione se mancano più di quindici giorni alla scadenza e il prezzo supera le call che ho acquistato allora vendo le call acquistate, ora atm at the money, e con i soldi ricevuti dalla vendita, quindi a costo zero, compro 2-4 call otm out of the money.
Se avanzo un pò di soldi o è conveniente ricompro un pò di put vendute come nel punto 1.

2.3 Se il prezzo sale ancora ripeto l'operazione 2.2 cercando di aumentare a costo zero il numero di call otm comprate.

[aldusit]

3.
Il prezzo scende. E' la situazione peggiore. Perdo soldi, i margini richiesti aumentano, ma posso intervenire in più modi.

3.1 Rollo le put vendute su strike più bassi. In questo caso subisco una perdita che devo recuperare con un numero maggiore di put vendute e un rischio maggiore. Potrei rollare su scadenze diverse ma non compongo figure di questo tipo.
3.2 Vendo call deep itm e compro call itm (vd. operazione ENI scad.12 2014) E' un metodo che mi sembra funzioni molto bene anche se ho cominciato ad usarlo da poco. Ha il vantaggio che non aumenta i margini anzi li riduce.

Inoltre
3.3 Ricompro eventuali call otm vendute oppure compro delle call otm in modo da alzare la gamba dx a costi bassi.

[aldusit]

Ecco questi sono i miei piani 1,2,3 per tutte le situazioni.

Nella realtà uso anche un indicatore in metatrader che si chiama Supertrend ma se devo dire la verità preferisco intervenire quando ci sono movimenti di prezzo oppure dopo che sono passati alcuni giorni.

Il trend è relativo con le opzioni.

[Cagalli Tiziano]

Sei stato molto gentile e ti ringrazio e mi complimento.

Ora tocca agli utenti dire la loro e continuare un tread che, se partecipato, diventerà molto ma molto istruttivo.

[chrisbasetta]

Complimenti Aldusit!

Proposta... invece di prendere una strategia già fatta e migliorarla, potresti partire con una nuova strategia in paper da zero e portarla avanti con i vari piani... credo farebbe piacere a tutti

[alex69]

Complimenti anche da parte mia Aldusit,
l'esposizione che hai fatto con le varie soluzioni è molto chiara.

Io avrei qualche timore nel montare una strategia simile su un sottostante azionario, un gap sarebbe fatale.
Su un indice, come il Cac che hai utilizzato, starei più tranquillo. Penso che in merito qualche utente più esperto potrà dirci la sua con più competenza.

Condivido la proposta di chrisbasetta. Una strategia da zero da seguire passo passo. Sarebbe molto istruttivo.
Sarò in prima fila a seguirti.
Saluti.

Alex