1. #1

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    Lightbulb Ottimizzare gli ingressi OverSpread per rischiare la metà e guadagnare il doppio!

    Molti penseranno che è una provocazione eppure questo è il risultato del backtest effettuato direttamente su beetrader con dati di mercato reali, come potete vedere dagli screen allegati nel primo caso ottengo un utile di 400€ con 8+8 trades mentre nell'altro caso raddoppio letteralmente il guadagno portandolo a 800€ e lo faccio con sole 3+2 trades, questo risultato l'ho ottenuto semplicemente filtrando i segnali di ingresso dati dallo Z-score totale.

    Questo è lo screen ottenuto con ingressi a +/- 2 Z-Score (il crossing dello Z-score è evidenziato sull'indicatore con istogrammi rossi/verdi)
    Screenshot 2014-10-07 20.31.06.jpg

    Questo l'equity standard dei due titoli
    Screenshot 2014-10-07 20.32.33.jpg


    Questo è invece lo screen ottenuto con ingressi sempre a +/- 2 Z-Score ma questa volta la convalida del segnale di ingresso arriva dal TRIX (indicatore di momentum) che deve concorde con la direzione dello Z-Score (osservando gli ingressi standard sull'indicatore Z-score totale si vede molto bene l'effetto filtrante che ci evita ingressi short kamikaze)
    Screenshot 2014-10-07 20.23.54.jpg

    Questa e la relativa equity (100% delle trade andate a segno)
    Screenshot 2014-10-07 20.28.52.jpg


    Dite che mi sono complicato la vita per niente o vale la pena lavorarci ancora?

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Molti penseranno che è una provocazione eppure questo è il risultato del backtest effettuato direttamente su beetrader con dati di mercato reali, come potete vedere dagli screen allegati nel primo caso ottengo un utile di 400€ con 8+8 trades mentre nell'altro caso raddoppio letteralmente il guadagno portandolo a 800€ e lo faccio con sole 3+2 trades, questo risultato l'ho ottenuto semplicemente filtrando i segnali di ingresso dati dallo Z-score totale.

    Questo è lo screen ottenuto con ingressi a +/- 2 Z-Score (il crossing dello Z-score è evidenziato sull'indicatore con istogrammi rossi/verdi)
    Screenshot 2014-10-07 20.31.06.jpg

    Questo l'equity standard dei due titoli
    Screenshot 2014-10-07 20.32.33.jpg


    Questo è invece lo screen ottenuto con ingressi sempre a +/- 2 Z-Score ma questa volta la convalida del segnale di ingresso arriva dal TRIX (indicatore di momentum) che deve concorde con la direzione dello Z-Score (osservando gli ingressi standard sull'indicatore Z-score totale si vede molto bene l'effetto filtrante che ci evita ingressi short kamikaze)
    Screenshot 2014-10-07 20.23.54.jpg

    Questa e la relativa equity (100% delle trade andate a segno)
    Screenshot 2014-10-07 20.28.52.jpg


    Dite che mi sono complicato la vita per niente o vale la pena lavorarci ancora?

    Quello che stai facendo tu NON è overSpread ma stai facendo trading su due sottostanti che magari hai trovato con la cointegrazione utilizzando però, e qui è la differenza,
    lo scarto dalla media del loro singolo close
    e non lo scarto dalla media del loro rapporto

    Per chi odia la statistica :
    Tu ed un tuo amico siete saliti su un autobus che andava a Rovigo, ma poi tu sei sceso e a Rovigo ci vai con la tua macchina e ogni volta che ti va, ti fermi a prendere un caffè.
    Sempre a Rovigo arrivi ma non è la stessa cosa e magari manchi l'appuntamento con il tuo amico.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Quello che stai facendo tu NON è overSpread ma stai facendo trading su due sottostanti che magari hai trovato con la cointegrazione utilizzando però, e qui è la differenza,
    lo scarto dalla media del loro singolo close
    e non lo scarto dalla media del loro rapporto

    Per chi odia la statistica :
    Tu ed un tuo amico siete saliti su un autobus che andava a Rovigo, ma poi tu sei sceso e a Rovigo ci vai con la tua macchina e ogni volta che ti va, ti fermi a prendere un caffè.
    Sempre a Rovigo arrivi ma non è la stessa cosa e magari manchi l'appuntamento con il tuo amico.
    Ciao Tiziano, la formula utilizzata calcola lo Z-score ottenuto dalla differenza dei due singoli Z-score, difatti se osservi il primo caso gli ingressi long/short partono contemporaneamente mentre nel secondo ritardo il trade in assenza di conferme al trend, forse non era chiaro nel mio post ma tutto il sistema è basato proprio su questo concetto! Copio la formula per maggiore chiarezza:

    SET DiffZscore = GetGlobalVar(@IDA) - GetGlobalVar(@IDB)
    SET ZsTotal = ZScore(DiffZscore, @periods)
    In questo post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...lobalVar/page2 ho evidenziato i problemi dovuti ad errori di approssimazione che introduce questa formula ed eventuali rimedi (che ancora non ho trovato) in proposito se qualcuno volesse dare il suo contributo ringrazio in anticipo!
    Ultima modifica di CIVT; 08-10-14 alle 12:28

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao CIVT, da quello che leggo in questo tuo post e anche nell' altro, mi sembra di capire che stai interpretando non correttamente il grafico dello z-score totale che poi è il motore e l'essenza dell' overspread.
    Esso non è ottenuto dalla differenza degli z-score dei 2 singoli asset ma si riferisce sostanzialmente allo z-score dello spread, ovvero, come ti ha risposto Tiziano, allo scarto dalla media del rapporto dei singoli close.
    Se vuoi riprodurre in easy script queso grafico non devi fare alto che calcolare lo z-score dello spread.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao CIVT, da quello che leggo in questo tuo post e anche nell' altro, mi sembra di capire che stai interpretando non correttamente il grafico dello z-score totale che poi è il motore e l'essenza dell' overspread.
    Esso non è ottenuto dalla differenza degli z-score dei 2 singoli asset ma si riferisce sostanzialmente allo z-score dello spread, ovvero, come ti ha risposto Tiziano, allo scarto dalla media del rapporto dei singoli close.
    Se vuoi riprodurre in easy script queso grafico non devi fare alto che calcolare lo z-score dello spread.

    Apo
    Grazie Apo, sei sempre gentilissimo, questo ho provato a calcolarlo in prima battuta usando come vettore dello Z-Score a 250 a periodi la differenza dei due CLOSE ma l'errore che introduco è ancora elevato forse per il discorso dell'indicizzazione che faceva MAX?...in questo caso siamo a ZS=2.1 quando dovrebbe essere 2.7

    Cattura.jpg

    Copio anche il codice easy-script per eventuali correzioni

    Codice per la variabile esterna del primo asset (lo stesso vale per il secondo asset ovviamente con @IDA(2))
    INPUTS: @price(CLOSE), @lowMark(-2), @highMark(2), @IDA(1)
    
    SET ZS = CLOSE
    SetGlobalVar(@IDA, ZS)
    set PLOT1 = ZS
    set plot2 = @lowMark
    set plot3 = @highMark
    Codice per il calcolo dello Z-Score totale
    INPUTS: @ZsLow(-2), @ZsHigh(2), @zero(0.0001), @periods(250), @IDA(1), @IDB(2)
    
    set PLOT1 = ZScore(GetGlobalVar(@IDA) - GetGlobalVar(@IDB), @periods)
    set plot2 = @ZsLow
    set plot3 = @ZsHigh
    SET PLOT4 = @zero
    Ultima modifica di CIVT; 08-10-14 alle 14:41

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