Discussione: Bund 1070 volte sopra lo 0
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09-10-14, 22:26 #1
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Bund 1070 volte sopra lo 0
Operazione graficata con fiuto beta:
long 1 future scadenza 6/2015 a 149.71
long put scadenza 23/12/2014 a 0.66 strike 149.5
short call scadenza 23/12/2014 a 1.94 strike 149.5
Risultato una linea sopra o 0 valore 1070
C'è qualcosa di sbagliato in questa costruzione?
Inoltre, alla scadenza delle opzioni tutte le posizioni vengono liquidate automaticamente (future compreso)o no?
1070 giorni fortunati a chi risponde
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09-10-14, 23:02 #2
Ti piacerebbe !!!
devi mettere le quotazioni del bund scadenza marzo 2015 perchè è quello che determina il payoff al momento della scadenza delle opzioni al giorno 23/12/2014, altrimenti la relazione Put-call parity non è soddisfatta.
Rifai il calcolo e vedrai che magicamente torni sotto lo zero.
ApoUltima modifica di Apocalips; 09-10-14 alle 23:22
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....