Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[Cagalli Tiziano]

@ familytaz ...e altri

mi è stata posta la domanda a che cose corrisponde il gaudagno del tot% letto su beeTrader e relativo al passato di un OverSpread se paragonato all'utilizzo delle opzioni.
MI è stato chiesto anche ieri all'incontro di MIlano e allora lo scrivo in modo chiaro:




se ho una opzione Call comperata che controlla 500 azioni che hanno un LAST DI 10 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
500*10= 5000 euro
se faccio il +10% di 5000 euro ottengo 5500
ovvero un guadagno lordo di 500 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell'esempio in immagine)

0.19*500 = 95 euro.

In pratica lìimporto netto sarà di 500 - 95 ovvero 405 euro

[Apocalips]

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.



per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

[rogerfed]

Ciao Apo operi anche sul daily? Non sono riuscito ancora a capire se e' piu attendibile il daily o l'orario

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.



per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

[Apocalips]

Ciao Apo operi anche sul daily? Non sono riuscito ancora a capire se e' piu attendibile il daily o l'orario

Ciao,

sono tutti e 2 attendibili con la differenza che sull' orario sono piu frequenti escursioni verso i 3/4 Zscore, poi sta a te decidere se vuoi realizzare un 4-5% medio a trade in max 15/30 giorni con l'orario oppure un 20-30% a trade in max 5-6 mesi con il daily


Apo

[familytaz]

Ciao,

sono tutti e 2 attendibili con la differenza che sull' orario sono piu frequenti escursioni verso i 3/4 Zscore, poi sta a te decidere se vuoi realizzare un 4-5% medio a trade in max 15/30 giorni con l'orario oppure un 20-30% a trade in max 5-6 mesi con il daily


Apo

[familytaz]

@ familytaz ...e altri

mi è stata posta la domanda a che cose corrisponde il gaudagno del tot% letto su beeTrader e relativo al passato di un OverSpread se paragonato all'utilizzo delle opzioni.
MI è stato chiesto anche ieri all'incontro di MIlano e allora lo scrivo in modo chiaro:




se ho una opzione Call comperata che controlla 500 azioni che hanno un LAST DI 10 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
500*10= 5000 euro
se faccio il +10% di 5000 euro ottengo 5500
ovvero un guadagno lordo di 500 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell'esempio in immagine)

0.19*500 = 95 euro.

In pratica lìimporto netto sarà di 500 - 95 ovvero 405 euro

Ciao Tiziano
invece per quanto riguarda l'OS Buzzi-Prysmian, abbiamo:
St. P/L % : 16.21%
Buzzi: Max prof. 370 / Max. rischio 230
Prysmian: Max prof. 230 / Max. rischio 236

Quindi il calcolo da fare sarebbe, appena aperta la strategia:
Profitt= (370+230) * 16.21% = 97.26
Loss= (230+236) * 16.21% = 75.53

Giusto ?

Grazie anticipatamente e per il precedente chiarimento.

[bruno]

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.



per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

ciao apo
se lancio adesso l'over mi funziona a mercati chiusi quindi senza l'afflusso dei dati ? Fiuto Pro mi pare di no quindi il calcolo delle opzioni non mi tornerebbe utile per impostare qualcosa per domattina. (è una cosa che non ho ancora capito o che forse ho sempre dimenticato di chiedere alla Cagalli's Family...)

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
invece per quanto riguarda l'OS Buzzi-Prysmian, abbiamo:
St. P/L % : 16.21%
Buzzi: Max prof. 370 / Max. rischio 230
Prysmian: Max prof. 230 / Max. rischio 236

Quindi il calcolo da fare sarebbe, appena aperta la strategia:
Profitt= (370+230) * 16.21% = 97.26
Loss= (230+236) * 16.21% = 75.53

Giusto ?

Grazie anticipatamente e per il precedente chiarimento.

No,
per Buzzi che ha lo strike 11,5 comperato e 100 sottstanti significa che hai un controvalore di 1150 euro a contratto
per Prysmiam che ha lo strike 14.5 e 100 sottostanti significa che ha un controvalore di 1450 euro.
I soldi che hai a mercato sono perciò 2600 euro per ogni coppia di contratti e quindi calcoli la percentuale su questo importo che da come risultato circa (lo faccio a mente) 400 euro a contratto.

IL massimo gain non è bloccato perchè le opzioni le sposterai, se vorrai e se ci sarà l'opportunità.
Mentre è bloccata la perdita che non può mai superare il premio speso. Senza calcoli di percentuale.

[Cagalli Tiziano]

ciao apo
se lancio adesso l'over mi funziona a mercati chiusi quindi senza l'afflusso dei dati ? Fiuto Pro mi pare di no quindi il calcolo delle opzioni non mi tornerebbe utile per impostare qualcosa per domattina. (è una cosa che non ho ancora capito o che forse ho sempre dimenticato di chiedere alla Cagalli's Family...)

Certo che lo puoi fare basta che ti colleghi alla piattaforma del broker ed il calcolo che ti restituisce sarà ovviamente fermo a Venerdì.

[Cagalli Tiziano]

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.



per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

Grazie Apo, noi abbiamo tutte le coppie di tutti i titoli del FTSE MIB che abbiano superato la cointegrazione, non ti so dire quante siano e quali sono ma, dato che la provcedura è automatica credo che ci sarà anche quella. Domani verifico.