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Risultati da 21 a 30 di 88
  1. #21

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Certo che lo puoi fare basta che ti colleghi alla piattaforma del broker ed il calcolo che ti restituisce sarà ovviamente fermo a Venerdì.
    grazie tiziano e buona serata

  2. #22
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    Citazione Originariamente Scritto da rogerfed Visualizza Messaggio
    Ciao Apo operi anche sul daily? Non sono riuscito ancora a capire se e' piu attendibile il daily o l'orario
    La statistica non guarda il time frame: se le probabilità di riuscita sono al 95% lo sono per tutti i time frame, da anno a secondo.
    La questione è che loo Z_Score, per costruzione, avrà delle soglie diverse.
    A minuto potrebbe essere frequente che superi le 3 deviazioni sino ad arrivare alle 6.
    A time frame mensile, difficilmente arriva a 2.

    Quello che ti devi chiedere non è quale sia più attendibile ma se vuoi un trade veloce oppure no, senza mediazioni oppure no.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #23

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    Grazie Tiziano!

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La statistica non guarda il time frame: se le probabilità di riuscita sono al 95% lo sono per tutti i time frame, da anno a secondo.
    La questione è che loo Z_Score, per costruzione, avrà delle soglie diverse.
    A minuto potrebbe essere frequente che superi le 3 deviazioni sino ad arrivare alle 6.
    A time frame mensile, difficilmente arriva a 2.

    Quello che ti devi chiedere non è quale sia più attendibile ma se vuoi un trade veloce oppure no, senza mediazioni oppure no.

  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Certo che lo puoi fare basta che ti colleghi alla piattaforma del broker ed il calcolo che ti restituisce sarà ovviamente fermo a Venerdì.
    tiziano, approfitto per un altro chiarimento.

    Se ho lanciato uno stock scanner con time frame orario, per avere una visione daily devo rilanciarlo con time frame giornaliero o c'è una funzione che automaticamente lo trasforma/modifica ?

  5. #25

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

    Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
    Volendo fare l'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

    L' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.

    Allegato 16956

    per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

    Buona Domenica

    Apo
    Ciao Apo,
    provo a illustrare la mia idea.
    Premetto che non potendo scaricare i dati sulla Strategy Builder ho abbozzato qualcosa sul What-If, dove immagino che ci siano valori di delta e volatilità da verificare.

    Prendo spunto da una delle tecniche suggerite al tour.
    Intanto decido di lavorare sulle opzioni con scadenza marzo 2015 >81gg a scadenza.
    Per l'asset A (Generali) ipotizzo un bear call spread con l'aggiunta di una put con strike calcolato in base alla volatilità storica su un periodo di 81 gg su 252 gg di borsa (15.72-18.7%= 12.86 quindi strike 13):

    +5C 15.5 -5C 14.5 +5P 13 (delta portafoglio= 5x100x(+0.60-0.85-0.05)= -150)

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    Per l'asset B (Banco Pop. Emilia R.) monto un bull put spread con l'aggiunta di una call con strike calcolato in base alla volatilità storica su un periodo di 81 gg su 252 gg di borsa (6.29+48.18%= 9.32 quindi strike 9.2):

    +3P 6.2 -3P 6.6 +3C 9.2 (delta portafoglio= 3x1000x(-0.42+0.53+0.00)= +330)

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    Il ratio 150/330= 0.45 rientra nella tolleranza del 20% del ratio teorico 1/2.46= 0.41.

    Spero di non aver scritto qualche fesseria, ma comunque siamo qui per imparare e per confrontarci.
    Che ne pensi, ci si può lavorare?

    Alex

  6. #26

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    Question

    Buona sera

    Possibilmente mi potreste aiutare con queste riflessioni?


    • Tra tutte le combinazioni con le caratteristiche simili, con che base aggiuntiva (volatilità, …)
      avete scelto proprio questa combinazione (domanda per Tiziano)?


    • Poi non comprendo un cosa, ricercando le coppie a mercato chiuso, può essere che inverti la posizione dei Asset?


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    Grazie per le risposte
    Alex
    Ultima modifica di Alex1; 01-12-14 alle 15:04

  7. #27

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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    tiziano, approfitto per un altro chiarimento.

    Se ho lanciato uno stock scanner con time frame orario, per avere una visione daily devo rilanciarlo con time frame giornaliero o c'è una funzione che automaticamente lo trasforma/modifica ?
    Lo devi rilanciare su TF Day

  8. #28

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    Citazione Originariamente Scritto da Alex1 Visualizza Messaggio

    • Poi non comprendo un cosa, ricercando le coppie a mercato chiuso, può essere che inverti la posizione dei Asset?


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    Grazie per le risposte
    Alex
    L'ordine degli asset è dato dall'ordine dei titoli nella lista prima di lanciare lo scanner. Se nell'elenco hai prima Buzzi poi Prysmian ti ritrovi la coppia Buzzi/Prysmian ..... se nell' elenco hai prima Prysmian e poi Buzzi la coppia sarà Prysmian/Buzzi .

  9. #29

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Lo devi rilanciare su TF Day
    grazie grazie

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao Apo,

    ....Intanto decido di lavorare sulle opzioni con scadenza marzo 2015 >81gg a scadenza.


    Alex
    grazie Alex, il tuo impianto è buono, devi solo stare attento ad una cosa:

    per la scelta della scadenza devi far riferimento all' estimated bar to zero che nel nostro caso è di 110 giorni di mercato che equivalgono a 5 mesi e mezzo, per cui devi andare su scadenze superiori a 5 mesi, giugno 2015 va bene mentre con la tua scelta di marzo saresti troppo corto. Domani a mercati aperti ripeti tutta l'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-11-14 alle 23:10
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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