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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

    Faccio seguito alla richiesta di Tiziano e apro questo nuovo Thread dedicato interamente alla condivisione , sviluppo e studio di Trading sistematici basati sul Williams %R

    postiamo e condividiamo

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 05-12-14 alle 22:16
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Trading System a periodi variabili: Williams %R

    Questa discussione per proporre a tutti gli utenti una mia idea nata decenni orsono e pubblicata sull'allora forum di Tradestation.

    Ci focalizzeremo su come attribuire in maniera automatica il periodo da assegnare agli indicatori, cosa decisiva per una buona riuscita di trading.

    A questo link avevo proposto l'indicatore %R di Williams e si può vedere che i risultati ottenuti dai vari utenti sono buoni.
    Metodi per cambiare il periodo ne esistono molti, infatti posso applicare alla sua lunghezza delle formule abbinate alla volatilità e creare due velocità applicando queste volatilità con modelli semplici, oppure logaritmici (che la ridurrebbero) o esponenziali (che la amplificherebbero).

    Mi piacerebbe che si aprtisse magari dal sistema che propongo io per arrivare ad implementare delle idee nuove..in fin dei conti gli anni che passano porteranno ben delle cose nuove no?

    Avanti con le idee, gli script e i test. Per come eseguire un backtest qui c'è un post aperto nel quale fare domande.


    Finito il sistema per tovare il miglior metodo per variare i periodi ci applicheremo a come .... ve lo dico dopo
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 06-12-14 alle 21:24
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Indicatore con debug

    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
      
     
    SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
    SET o = Oscillator(v, @periods)
    SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
      
    # Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
    SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
    
    SET PLOT1 = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
    SET PLOT2 = @lev1
    SET PLOT3 = @lev2
    
    
    PRINT(VariaPeriodi)
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: indicatore allunga accorcia.png‎
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Segnale per Trading System

    Buy Scrip

    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
      
     
    SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
    SET o = Oscillator(v, @periods)
    SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
    # Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
    SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
     SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
    SET B = @lev1
    SET C = @lev2
      
    CROSSOVER(A, @lev1)
    Sell Script

    SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
    SET o = Oscillator(v, @periods)
    SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
    # Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
    SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
     
    SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
    SET B = @lev1
    SET C = @lev2
      
    CROSSOVER(@lev2, A )
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
      
     
    SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
    SET o = Oscillator(v, @periods)
    SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
      
    # Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
    SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
    
    SET PLOT1 = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
    SET PLOT2 = @lev1
    SET PLOT3 = @lev2
    
    
    PRINT(VariaPeriodi)
    Io incomincerei nel vedere e riflettere sulla differenza a livello grafico dell'indicatore a periodo variabile con quello standard.
    In rosso quello di Tiziano , in verde quello standard e sotto c'è il grafico della varianza.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
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ID: 17087

    ricordo che si possono sovrapporre 2 oscillatori semplicemente trascinandone uno sull' altro.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 06-12-14 alle 16:26
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6

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  7. #7

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    Apo,
    la butto lì, dopo di che potete anche premiarmi con "lo strafalcione dell'anno".

    Potrebbe essere un'idea rendere dinamici i 2 livelli lowmark e highmark in funzione della volatilità (trasformandoli quindi da due linee orizzontali in 2 spezzate speculari) anziché variare con la volatilità il %R? O qualcosa del genere?

    Perdonatemi se la mia mente quando va in iperattività partorisce idee curiose.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

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ID: 17132

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Apo,
    la butto lì, dopo di che potete anche premiarmi con "lo strafalcione dell'anno".

    Potrebbe essere un'idea rendere dinamici i 2 livelli lowmark e highmark in funzione della volatilità (trasformandoli quindi da due linee orizzontali in 2 spezzate speculari) anziché variare con la volatilità il %R? O qualcosa del genere?

    Perdonatemi se la mia mente quando va in iperattività partorisce idee curiose.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

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ID: 17132
    Se ti rivolgi solo ad una persona gli altri non scriveranno, non ci sei solo tu ed Apo in questo forum

    IO invece sono maleducato ed entro a gambe tese:
    finiamo col variare i periodi che poi pensiamo a rendere variabili i livelli....è questo il passo due che avevo accennato.
    Ma è meglio fare UNA cosa alla volta e capirla bene.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se ti rivolgi solo ad una persona gli altri non scriveranno, non ci sei solo tu ed Apo in questo forum

    IO invece sono maleducato ed entro a gambe tese:
    finiamo col variare i periodi che poi pensiamo a rendere variabili i livelli....è questo il passo due che avevo accennato.
    Ma è meglio fare UNA cosa alla volta e capirla bene.

    Scusami Tiziano,
    non volevo assolutamente escludere nessuno dalla discussione, anzi!!
    Probabilmente la "paura" di dire una cavolata mi ha indotto in un errore di "comunicazione"......
    E comunque ben vengano le entrate a gambe tese, specie le TUE.

    Ho capito il ragionamento, andiamo per gradi.

  10. #10

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    Buonasera a tutti,
    Io non ho il PC oggi e non posso postare LE schermate... Mi chiedevo per far variare I periodi si potessero usare LE formule

    ((Oscillatore Di varianza/50)-1)^n * 50

    Oppure

    ((Oscillatore Di varianza/50)-1)^1/n * 50

    Che dite?

    In piu si potrebbe variare il modo Di calcolo
    Della media della varianza (ho visto che ce ne sono 9!!) diversificandola per long e short

    Mi scuso se non posto grafici e/o codici scritti propriamente: se posso lo faccio domani

    Ps: per I livelli si potrebbero usare medie mobili...
    E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.

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