Ho fatto varie ottimizzazioni ed ho notato che:
I migliori risultati si ottengono in due modi:
1. stringendo i livelli a -50 -35 circa, usando medie semplici o esponenziali
2. usando livelli standard -70 -35, usando media n.5 (triangular)per entri long e 2 (esponeziale)per entry short

In entrambi i casi un valore più alto di @exp migliora la equity.


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Detto ciò mi fermo perchè non so come procedere oltre (sto facendo overfitting? ci sono troppi parametri? il ts dovrebbe funzionare con altri sottostanti e stessi parametri?)... ed attendo considerazioni...