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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Trailing profit in Paper trading di BeeTrader (qualcosa non funziona?)

    Ciao Andrea, Max, Marco

    Non so se vi siete accorti anche voi di questa cosa:

    Oggi mentre osservavo come lavora in modalità paper trading il TS BeeChristmasTree, mi sono accorto di alcune anomalie sul calcolo che fa BT dei livelli di uscita in caso di presenza si trailing stop

    Tutto nasce da questa premessa:
    In modalità paper trading di strategy mi aspetto che un Ts si comporti esattamente come se lo stessi tradando in real market e cioè il trailing profit ( presa di profitto dopo ritracciamento percentuale)
    deve scattare esattamente nel momento e nel livello in cui si verifica indipendentemente se sto lavorando sul close o tick by tick


    Beetrader invece, sembra che ragioni a posteriori e cioè mi aggiorna il livello di trailing stop non in tempo reale ma a chiusura di barra e me lo posiziona ( freccetta gialla) sulla migliore uscita possibile. In pratica si ripresenta lo stesso problema che avevamo con il backtest in modalità High/Low risolto poi con la normal distribution.

    Questo è un problema non da poco in quanto in questo modo non riesco a simulare in avanti un qualsiasi Trading System con trailing stop avendo sempre una equity falsata.

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    Nell'esempio in figura la freccia cerchiata è il trailing profit calcolato sulla barra precedente ma come vedete va oltre ogni piu rosea aspettativa.

    Grazie
    Auguri di buon anno.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-12-14 alle 20:45
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea, Max, Marco

    Non so se vi siete accorti anche voi di questa cosa:

    Oggi mentre osservavo come lavora in modalità paper trading il TS BeeChristmasTree, mi sono accorto di alcune anomalie sul calcolo che fa BT dei livelli di uscita in caso di presenza si trailing stop

    Tutto nasce da questa premessa:
    In modalità paper trading di strategy mi aspetto che un Ts si comporti esattamente come se lo stessi tradando in real market e cioè il trailing profit ( presa di profitto dopo ritracciamento percentuale)
    deve scattare esattamente nel momento e nel livello in cui si verifica indipendentemente se sto lavorando sul close o tick by tick


    Beetrader invece, sembra che ragioni a posteriori e cioè mi aggiorna il livello di trailing stop non in tempo reale ma a chiusura di barra e me lo posiziona ( freccetta gialla) sulla migliore uscita possibile. In pratica si ripresenta lo stesso problema che avevamo con il backtest in modalità High/Low risolto poi con la normal distribution.

    Questo è un problema non da poco in quanto in questo modo non riesco a simulare in avanti un qualsiasi Trading System con trailing stop avendo sempre una equity falsata.

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    Nell'esempio in figura la freccia cerchiata è il trailing profit calcolato sulla barra precedente ma come vedete va oltre ogni piu rosea aspettativa.

    Grazie
    Auguri di buon anno.

    Apo
    Riesci a postare il Log così riescono a vedere meglio cosa succede?
    Grazie e Auguri anche a te.
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Scusa Apo se mi intrometto nella discussione chiedendoti una precisazione sulla normal distribution dell' High/Low
    intendi la variazione (vedi ultime due righe del listato)
    #HIGH = hh DA USARSI IN BACKTEST
    REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1) DA USARSI IN REAL TIME

    OPPURE SONO SU UN BINARIO SBAGLIATO .....VISTO LE MIE NON LUNGIMIRANTI DOTI DI PROGRAMMAZIONE.
    Grazie e Buon Anno

    INPUTS: @periods(10), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)

    SET TRAILING_STOP = @trailAmount
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss

    SET hh = HighestHighValue(@periods)
    #SET ll = LowestLowValue(@periods)

    #HIGH = hh
    REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1)

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Riesci a postare il Log così riescono a vedere meglio cosa succede?
    Grazie e Auguri anche a te.
    Ecco il log Tiziano:

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    ciao e grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da SCOIATTOLO Visualizza Messaggio
    Scusa Apo se mi intrometto nella discussione chiedendoti una precisazione sulla normal distribution dell' High/Low
    intendi la variazione (vedi ultime due righe del listato)
    #HIGH = hh DA USARSI IN BACKTEST
    REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1) DA USARSI IN REAL TIME

    OPPURE SONO SU UN BINARIO SBAGLIATO .....VISTO LE MIE NON LUNGIMIRANTI DOTI DI PROGRAMMAZIONE.
    Grazie e Buon Anno

    INPUTS: @periods(10), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)

    SET TRAILING_STOP = @trailAmount
    SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
    SET STOP_LOSS = @stopLoss

    SET hh = HighestHighValue(@periods)
    #SET ll = LowestLowValue(@periods)

    #HIGH = hh
    REF(HIGH, 1) = REF(hh, 1)
    No,si riferisce ai risultati che ottieni dall, ottimizzazione.
    IN alto vedrai che ci sono tre pulsanti che attuano dei calcoli a seconda che tu voglia avere dei risultati calcolati sulle differenza H/l di ogni barra, oppure una distribuzione dei prezzi in una gaussiana, oppure ancora una distribuzione uniforme.
    Questi calcoli si chiedono quando si testano delle barre a time frame alti e con un trailig stop basso perchè non si conosce come si è formata la barra storica tick by tick. I risultati sono via via sempre più uguali mano a mano che si scende di time frame (nel caso che ti posto è 1 minuto).

    Trovi la spiegazione a questa pagina del manuale.


    Buon Anno!
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    No,si riferisce ai risultati che ottieni dall, ottimizzazione.
    IN alto vedrai che ci sono tre pulsanti che attuano dei calcoli a seconda che tu voglia avere dei risultati calcolati sulle differenza H/l di ogni barra, oppure una distribuzione dei prezzi in una gaussiana, oppure ancora una distribuzione uniforme.
    Questi calcoli si chiedono quando si testano delle barre a time frame alti e con un trailig stop basso perchè non si conosce come si è formata la barra storica tick by tick. I risultati sono via via sempre più uguali mano a mano che si scende di time frame (nel caso che ti posto è 1 minuto).

    Trovi la spiegazione a questa pagina del manuale.


    Buon Anno!
    Grazie Tiziano,
    della tua spiegazione puntuale....

    "Ciò che siamo come persona viene ben prima del primo pensiero sul Trading e ciò che saremo
    come persona si estenderà ben oltre il nostro Trading" R.B. Roosevelt

    BUON ANNO

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ecco il log Tiziano:

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    ciao e grazie
    Ciao Apo, è stato programmato per eseguire anche il money management on close se on close è il settaggio utente.
    Abbiamo pensato di metterlo tick by tick comunque perchè potrebbe ingannare.
    La settimana prossima rientriamo in ufficio e lo sistemeremo.
    Grazie!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao Apo, è stato programmato per eseguire anche il money management on close se on close è il settaggio utente.
    Abbiamo pensato di metterlo tick by tick comunque perchè potrebbe ingannare.
    La settimana prossima rientriamo in ufficio e lo sistemeremo.
    Grazie!
    OK, grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Tiziano,

    Non potendo entrare nell' editor del BeeChristmas, stavo cercando di graficare in real time su un indicatore custom i parametri di money management della strategia per poi richiamarli mediante le GlobalFunction in altri script.
    Se ad esempio inserisco l'openposition() mi viene restituito sempre un no value.
    Sbaglio qualcosa o al momento questa operazione è inibita?

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    grazie

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #10
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

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    Ciao Tiziano,

    Non potendo entrare nell' editor del BeeChristmas, stavo cercando di graficare in real time su un indicatore custom i parametri di money management della strategia per poi richiamarli mediante le GlobalFunction in altri script.
    Se ad esempio inserisco l'openposition() mi viene restituito sempre un no value.
    Sbaglio qualcosa o al momento questa operazione è inibita?

    grazie

    Apo
    tutte le funzioni di informazione sullo stato della strategia, compresa quindi anche la funzione OpenPosition(), restituiscono dei valori validi soltanto all'interno di uno script di tipo signal, mentre in tutti gli altri tipi di script (condition, expert ed indicators) restituiscono sempre un valore nullo.

    Max Francario

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