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  1. #51

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    Grazie Maurizio! ... l'avevo scritta questa cosa ma non pensavo fosse possibile che un sottostante così liquido potesse saltare un valore!
    Se è così comunque non sarà facile da gestire ...
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  2. #52
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da civvic Visualizza Messaggio
    Grazie Maurizio! ... l'avevo scritta questa cosa ma non pensavo fosse possibile che un sottostante così liquido potesse saltare un valore!
    eccome se non li salta, in momenti di fast market il piu delle volte coincidenti con importanti dati macro o quando parla il nostro Dragone, di tick ne salta anche 3-4 alla volta !!

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #53

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    Buongiorno,

    volevo segnalare anche questo overspread che ho fatto in paper ma non è andato a buon fine.
    La coppia è celgene corp. - eaton
    apertura il 05-02-2015 ore 21 a -2zscore

    acquisto celgene a 119.67
    vendita eaton a 69.18

    chiuso ieri in perdita

    celgene a 116.55
    eaton a 71.92

    allego le schermate, è il mio primo post spero di aver fatto tutto corretto
    logicamente il trade è stato aperto con la prima beta che aveva il nuovo calcolo dello zscore
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  4. #54
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da kattiger Visualizza Messaggio
    Buongiorno,

    volevo segnalare anche questo overspread che ho fatto in paper ma non è andato a buon fine.
    La coppia è celgene corp. - eaton
    apertura il 05-02-2015 ore 21 a -2zscore

    acquisto celgene a 119.67
    vendita eaton a 69.18

    chiuso ieri in perdita

    celgene a 116.55
    eaton a 71.92

    allego le schermate, è il mio primo post spero di aver fatto tutto corretto
    logicamente il trade è stato aperto con la prima beta che aveva il nuovo calcolo dello zscore
    Hai fatto tutto benissimo!

    Per l'OS, peccato. Ma se andasseroo tutti a buon fine sarebbe un bancomat.
    Comunque proprio oggi sono venuti a trovarmi due professionisti dell'OS (Familytaz a parte ) e mi hanno dato una statistica:

    200 OS messi a mercato TF orario e solo 12 in leggera perdita.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #55

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Hai fatto tutto benissimo!

    Per l'OS, peccato. Ma se andasseroo tutti a buon fine sarebbe un bancomat.
    Comunque proprio oggi sono venuti a trovarmi due professionisti dell'OS (Familytaz a parte ) e mi hanno dato una statistica:

    200 OS messi a mercato TF orario e solo 12 in leggera perdita.
    ok, ho capito.

    anche questo era ad un ora, non lo avevo scritto. l'ho segnalato per il dubbio insorto in utenti più esperti, e perchè poi ne avevo fatti altri e quando andavano male era comunque una leggera perdita e nel calcolo dell'overspread col passare del tempo si vedeva il deterioramento o della cointegrazione o della performance. Questo invece nonostante abbia mantenuto inalterato la cointegrazione e la performance, ha chiuso con una perdita un po più corposa.
    Logicamente la cosa migliore è diversificare, cosicchè non si facciano solo quel 6% negativi

    grazie

  6. #56
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da kattiger Visualizza Messaggio
    ok, ho capito.

    anche questo era ad un ora, non lo avevo scritto. l'ho segnalato per il dubbio insorto in utenti più esperti, e perchè poi ne avevo fatti altri e quando andavano male era comunque una leggera perdita e nel calcolo dell'overspread col passare del tempo si vedeva il deterioramento o della cointegrazione o della performance. Questo invece nonostante abbia mantenuto inalterato la cointegrazione e la performance, ha chiuso con una perdita un po più corposa.
    Logicamente la cosa migliore è diversificare, cosicchè non si facciano solo quel 6% negativi

    grazie
    Scusa ma io mi sono spiegato male

    La percentuale di OS era riferita all'algoritmo precedente.

    Questo nuovo, mantiene molto più a lungo la cointegrazione ma non ha percentuali di riuscita come il precedente: questo guadagna molto di più ma meno volte.
    Da 6 giorni abbiamo in prova un altro migliaio, in paper naturalmente, ma mi pare di vedere dei risultati che confermano questa tendenza a guadagnare meno volte.

    Credo che nella versione ufficiale rimetteremo il calcolo precedente che ha dalla sua un ventennio di test!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #57
    L'avatar di familytaz
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Hai fatto tutto benissimo!

    Per l'OS, peccato. Ma se andasseroo tutti a buon fine sarebbe un bancomat.
    Comunque proprio oggi sono venuti a trovarmi due professionisti dell'OS (Familytaz a parte ) e mi hanno dato una statistica:

    200 OS messi a mercato TF orario e solo 12 in leggera perdita.

  8. #58

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Scusa ma io mi sono spiegato male

    La percentuale di OS era riferita all'algoritmo precedente.

    Questo nuovo, mantiene molto più a lungo la cointegrazione ma non ha percentuali di riuscita come il precedente: questo guadagna molto di più ma meno volte.
    Da 6 giorni abbiamo in prova un altro migliaio, in paper naturalmente, ma mi pare di vedere dei risultati che confermano questa tendenza a guadagnare meno volte.

    Credo che nella versione ufficiale rimetteremo il calcolo precedente che ha dalla sua un ventennio di test!

    Grazie

  9. #59

    Data Registrazione
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    Ciao Andrea,
    sto seguendo il tuo consiglio per quanto concerne i dati per l'OS.
    Utilizzo il mio broker IB e il conto demo Webank.

    Come vedi nella figura allegata, dal confronto di 10 OS identici, aggiornati nello stesso istante, vengono fuori dati molto diversi (in particolare gli Zscore).
    Faccio quindi molta fatica a capire come devo procedere.

    Da che cosa dipende questa difformità, e come posso risolvere il problema?
    Grazie.

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  10. #60
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea,
    sto seguendo il tuo consiglio per quanto concerne i dati per l'OS.
    Utilizzo il mio broker IB e il conto demo Webank.

    Come vedi nella figura allegata, dal confronto di 10 OS identici, aggiornati nello stesso istante, vengono fuori dati molto diversi (in particolare gli Zscore).
    Faccio quindi molta fatica a capire come devo procedere.

    Da che cosa dipende questa difformità, e come posso risolvere il problema?
    Grazie.
    L'ho scritto diverse volte ma mi fa piacere ripeterlo anche in questo tread:

    NON si debbono confrontare i dati tra broker o tra due PC perchè beeTRader guarda le serie storiche che le vengono passate e fa i calcoli su quelle ottenendo anche valori diversi. Ogni broker ha la sua caratteristica anche nei prezzi, il close può essere l'ultimmo prezzo battuto, come quello delll'asta di chiusura...e quindi differenti.

    Se ci sono dei buchi nei dati beeTrader te lo dice, se non scrive nulla e le serie storiche hanno barre sufficienti, attorno alle 1500 tu puoi procedere.

    Se inizi con un broker e con un PC, finisci l'OS con quello.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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