Beta Version 0.8.10.60 - 06/02/2015

[familytaz]

Ciao caro,
consiglio giusto!
Però i mercati (come li hai scritti tu) DTB, SBVM, ecc sono quelli richiesti da IB per la codifica del simbolo, giusto?

Ciao Ciao

Mi spiego meglio:

Nella versione 55 compaiono questi mercati su un computer dove ho aperto 2 beetrader uno con Iw e l'altro con IB, mentre anche riscaricando la 60 dal sito sul un altro computer, mi appaiono solo i mercati precedentemente segnalati

Nella mia ignoranza in materia di software, era segnalare un possibile bug o quant'altro.

[giorgiog]

Salve,

sto seguendo una coppia di titoli su timeframe orario (emerson e McDonald) con parametri di overspread interessanti da un po' di giorni ed oggi ho notato un movimento che mi lascia perplesso (vedi immagine allegata):

l'overspread è salito fino ad avvicinarsi a zero dal basso con il titolo McDonald che sale più di emerson

sono andato a vedere i prezzi di ingresso al 3 febbraio alle 15 ed ora e sono questi:

emerson comprata a 58,49 ed ora sta a 57,79
McDonald venduta a 93,42 ed ora sta a 93,98

insomma perdono entrambi ed anche alcune simulazioni con spread in opzioni sono negative mentre lo zscore sale

sbaglio io o c'è qualcosa che non va in qualche calcolo ?

come si vede dall'andamento dei prezzi di oggi ad esempio mc donald sale di più di emerson rispetto a ieri ma lo zscore ha fatto un balzo in su che mi pare strano

P.S. non avevo notato mai nulla di simile nella versione 55 di beetrader (quella prima delle modifiche)

grazie ed a disposizione per ulteriori chiarimenti se posso aiutare a capire se c'è un problema

[Apocalips]

Ciao Andrea,

è normale che L'OverSpread continui a graficare anche dopo l'orario di chiusura ?
Se lo lascio aperto tutta la notte non rischiamo poi di avere domani mattina il grafico dello z-score sporcato ?



grazie

[Cagalli Tiziano]

Salve,

sto seguendo una coppia di titoli su timeframe orario (emerson e McDonald) con parametri di overspread interessanti da un po' di giorni ed oggi ho notato un movimento che mi lascia perplesso (vedi immagine allegata):

l'overspread è salito fino ad avvicinarsi a zero dal basso con il titolo McDonald che sale più di emerson

sono andato a vedere i prezzi di ingresso al 3 febbraio alle 15 ed ora e sono questi:

emerson comprata a 58,49 ed ora sta a 57,79
McDonald venduta a 93,42 ed ora sta a 93,98

insomma perdono entrambi ed anche alcune simulazioni con spread in opzioni sono negative mentre lo zscore sale

sbaglio io o c'è qualcosa che non va in qualche calcolo ?

come si vede dall'andamento dei prezzi di oggi ad esempio mc donald sale di più di emerson rispetto a ieri ma lo zscore ha fatto un balzo in su che mi pare strano

P.S. non avevo notato mai nulla di simile nella versione 55 di beetrader (quella prima delle modifiche)

grazie ed a disposizione per ulteriori chiarimenti se posso aiutare a capire se c'è un problema

Per favore puoi spiegare meglio cosa trovi di strano?

[alex69]

Ciao Andrea,

è normale che L'OverSpread continui a graficare anche dopo l'orario di chiusura ?
Se lo lascio aperto tutta la notte non rischiamo poi di avere domani mattina il grafico dello z-score sporcato ?



grazie

Ciao Apo,
ho segnalato ad Andrea lo stesso problema nel thread dell'ultima release (v. 60).
Pensavo che si verificasse solo con IB, ma vedo che la cosa si ripresenta anche con altri broker.
Spero che si possa risolvere quanto prima con l'inserimento di un filtro, come ipotizzava Andrea.
Aspettiamo fiduciosi.

[giorgiog]

Per favore puoi spiegare meglio cosa trovi di strano?

ci provo anche se è più una sensazione dovuta alle recenti osservazioni:

in sostanza fino ad ora quando osservavo una coppia comprata ad esempio, in caso di movimento dello z score da -2 verso lo zero, solitamente il movimento era accompagnato da una salita del prezzo del titolo 1 maggiore di quella del titolo 2 se non proprio una salita del primo ed una discesa del secondo.
In questo caso invece, proprio in concomitanza con un apparente rapido miglioramento dello z score come evidenziato in figura, il titolo 2 (in questo caso Mc donald) saliva come il titolo 1 circa (in questo caso Emerson). Insomma, mi sarei aspettato un peggioramento o almeno un rallentamento dello z score, e non una sua salita.

Ma probabilmente mi sfugge qualcosa che non riesco ad interpretare bene

[Cagalli Tiziano]

ci provo anche se è più una sensazione dovuta alle recenti osservazioni:

in sostanza fino ad ora quando osservavo una coppia comprata ad esempio, in caso di movimento dello z score da -2 verso lo zero, solitamente il movimento era accompagnato da una salita del prezzo del titolo 1 maggiore di quella del titolo 2 se non proprio una salita del primo ed una discesa del secondo.
In questo caso invece, proprio in concomitanza con un apparente rapido miglioramento dello z score come evidenziato in figura, il titolo 2 (in questo caso Mc donald) saliva come il titolo 1 circa (in questo caso Emerson). Insomma, mi sarei aspettato un peggioramento o almeno un rallentamento dello z score, e non una sua salita.

Ma probabilmente mi sfugge qualcosa che non riesco ad interpretare bene

Capito, grazie!

Sappiamo che:
la deviazione è una rappresentazione numerica di quanto i Close della serie campionata campione si discostano dalla loro media,

perciò quando osserviamo uno Z.Score stiamo osservando:

Close – media dei Close / deviazione standard …ovvero movimento/deviazione

Questo movimento è dato da tutte le combinazioni possibili tra i movimenti dell'asset A e dell'asset B e quindi penso che sia una combinazione di movimenti che magari prima non avevi osservato.

Ti ringrazio se ci terrai informati su osservazioni che ti risultino anomale, meglio non dare nulla per scontato e controllare dieci volte mille.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

è normale che L'OverSpread continui a graficare anche dopo l'orario di chiusura ?
Se lo lascio aperto tutta la notte non rischiamo poi di avere domani mattina il grafico dello z-score sporcato ?

grazie

Ciao caro,
we're working for you
Come ha notato Alex c'è questo tipo di anomalia se si tiene beeTrader aperto, quindi stiamo inserendo il filtro degli orari anche in OverSpread.
E' il bello delle versioni beta: si fa una modifica e ne vengono fuori due da fare, così il prodotto finale sarà sempre più al top!

Grazie.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
...we're working for you

Ciao Ciao

...and we are very happy
Thanks a lot

Apo

[Apocalips]

Ciao Tiziano, Andrea

Registro anch'io una "anomalia" simile a quella riportata da Giorgiog per cui vorremmo essere tranquillizzati su questo strano comportamento.

Osservando la coppia Stm - Autogrill a timeframe orario notiamo che alle ore 13 l' asset Autogrill sulla scala percentuale valeva 114.95 mentre alle ore 16:30 valeva 117.01 il che mi lascia supporre che Autogrill in questo frangente abbia compiuto un movimento del 2.15% (117.01-114.95)



In realtà andando a verificare la chart di Autogrill notiamo che questo movimento non c'è mai stato, il titolo si è mosso solo dello 0.1%


Ora il problema è che questi movimenti "fantasma" portano ad una sostanziale variazione dello z-score di coppia che è quello che comanda le nostre decisioni e addirittura porterebbero a far pensare che la coppia sta procedendo bene mentre in realtà sta andando male.

Ci dobbiamo preoccupare ?

grazie

Apo