cosa ho ottenuto manipolando le greche????

[masterci]

Un saluto a tutto il forum!!! Dopo tanto tempo torno a scorrere queste pagine..... Mi mancavano!!!!!!
Vorrei farvi una domanda.....

Giocando con le formule delle greche ho ottenuto questo:

THETA = df/dt
DELTA = df/dS

quindi THETA/DELTA = df/dt x dS/df = dS/dt che sarebbe, per assurdo, la derivata del sottostante rispetto al tempo....

il rapporto THETA/DELTA, che ho chiamato X, cosa potrebbe rappresentare????

Sono andato avanti, sempre per curiosità, e ho trovato la X della chain delle PUT e delle CALL e ho chiamato

VALORE TEORICO (non so cosa sia!!!) = STRIKE + X (per le PUT) e STRIKE - X (per le CALL) (mantenendo il suo segno).

Con lo strike ATM i due valori sembrano coincidere.

Ho fatto la stessa cosa su tutti gli strike e ho calcolato la differenza tra il VALORE TEORICO e lo STRIKE...
Morale della favola ottengo questi dati:



che messi su un grafico sono:



(in verde PUT e in rosso CALL)

oppure ribaltandolo:



Cosa ho rappresentato??????

Potrebbe essere un indicatore il fatto che la parte CALL sia maggiore della parte PUT indicando, magari, un segnale di crescita o, al contrario, di calo del sottostante?????

O forse ho solo bisogno di ferie?????

L'avrei testato su più sottostanti per capirne di più ma FIUTO non permette più l'esportazione delle chain e a mano è un lavoraccio.....

Grazie!!!!

Beppe

[Cagalli Tiziano]

THETA = df/dt
DELTA = df/dS
quindi THETA/DELTA = df/dt x dS/df = dS/dt che sarebbe, per assurdo, la derivata del sottostante rispetto al tempo....
il rapporto THETA/DELTA, che ho chiamato X, cosa potrebbe rappresentare????

Theta e Delta sui usano per ricavare il Charm, greca di secondo ordine, che è il ROC del delta al passare del tempo.

Per avere però modelli "previsionali" dovresti introdurre la volatilità e quindi andare su greche di terzo ordine tipo Zomma, Ultima, Speed...

L'avrei testato su più sottostanti per capirne di più ma FIUTO non permette più l'esportazione delle chain e a mano è un lavoraccio.....

Con Fiuto Pro hai la possibilità di interpolare tutti i valori che desideri su tutti i sottostanti.

[masterci]

Grazie Tiziano!!!!!!!
Ogni volta che leggo i tuoi interventi mi inchino sempre di più di fronte alle tue conoscenze.... Ma quante ne sai?????
Profonda stima e massima ammirazione!!!!!

In merito all'esportazione delle chain mi riferivo a fiuto beta che fino a qualche tempo fa lo permetteva e ora, leggendo il buon Denis, la funzione è stata disabilitata per problemi con windows 8....
Non si potrebbe avere temporaneamente una vecchia release solo per questo scopo dato che non ho installato windows 8??
Fiuto Pro l'ho usato 1 anno per testare tutte le funzioni ed era una bomba!!!!! Purtroppo ho dovuto abbandonare lo studio per mancanza di tempo e sono stato costretto (sigh sigh) a non rinnovare l'abbonamento......
Ma appena torno in carreggiata ripristino subito tutto!!!!

Grazie ancora!

Beppe