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Pagina 1 di 2 12 Ultima
  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Puntiamo su STM-AUTOGRILL timeframe orario

    Senza tanti fronzoli, nessun calcolo, nessuna greca da tenere sotto conrollo, semplice.. semplice

    Vendiamo l'OS STM-AUTOGRILL (1 ora) i cui 2 asset hanno stesso peso e volatilità.
    Prendiamo posizione a +2.66 di z-score con 2 future sintetici cercando in questo modo di migliorare la nostra efficenza di ingresso in quanto siamo prossimi al max dello Z-score positivo raggiunto dalla serie storica campionata.
    Prospettive: almeno il 6% ( standard profit/ numero trade) non importa se sul cross dello zero o prima.
    Lavoriamo a leva per cui il ritorno sul margine è notevolmente superiore al 6% calcolato sul controvalore complessivo dei 2 asset, nel caso specifico puntiamo ai 200 euro di gain rispetto ai circa 1000 euro di margine che chiede la banca
    margini.PNG

    1.jpg2.jpg

    Tenpo stimato <= 10 giorni

    via..si parte...alè !!!!

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 11-02-15 alle 15:09
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di familytaz
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    Ciao Apo

    grazie della condivisione

    presta attenzione solo che Stm è un tecnologico ed Autogrill è sui massimi.

    Quindi coperto

    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Ultima modifica di familytaz; 12-02-15 alle 07:18

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da familytaz Visualizza Messaggio
    Ciao Apo

    grazie della condivisione

    presta attenzione solo che Stm è un tecnologico ed Autogrill è sui massimi.

    Quindi coperto

    grazie Andrea,

    vediamo come procede

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4

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    Ciao Apo,

    ti ringrazio anch'io per la condivisione....

  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Senza tanti fronzoli, nessun calcolo, nessuna greca da tenere sotto conrollo, semplice.. semplice

    Vendiamo l'OS STM-AUTOGRILL (1 ora) i cui 2 asset hanno stesso peso e volatilità.
    Prendiamo posizione a +2.66 di z-score con 2 future sintetici cercando in questo modo di migliorare la nostra efficenza di ingresso in quanto siamo prossimi al max dello Z-score positivo raggiunto dalla serie storica campionata.
    Prospettive: almeno il 6% ( standard profit/ numero trade) non importa se sul cross dello zero o prima.
    Lavoriamo a leva per cui il ritorno sul margine è notevolmente superiore al 6% calcolato sul controvalore complessivo dei 2 asset, nel caso specifico puntiamo ai 200 euro di gain rispetto ai circa 1000 euro di margine che chiede la banca
    margini.PNG

    1.jpg2.jpg

    Tenpo stimato <= 10 giorni

    via..si parte...alè !!!!

    Apo
    Tiziano, Andrea
    Qui non mi piace quello che sta succedendo, probabilmente è frutto del caso ma rilevo un forte disallineamento tra l' aspettativa e ciò che che riscontro in real. Lo z-score è sceso a 0.86 e avendo io venduto lo spread a 2.66 (con 2 sottostanti sintetici) mi sarei aspettato quantomeno una situazione di gain di coppia invece lo spread non riesce ad uscire dalle sabbie mobili, anzi peggiora. Eppure Tiziano, hai testato il nuovo algoritmo registrando miglioramenti di rendimento

    altri utenti stanno osservando lo stesso fenomeno ?

    Cattura.jpg

    grazie
    Ultima modifica di Apocalips; 16-02-15 alle 11:10
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Tiziano, Andrea
    Qui non mi piace quello che sta succedendo, probabilmente è frutto del caso ma rilevo un forte disallineamento tra l' aspettativa e ciò che che riscontro in real. Lo z-score è sceso a 0.86 e avendo io venduto lo spread a 2.66 (con 2 sottostanti sintetici) mi sarei aspettato quantomeno una situazione di gain di coppia invece lo spread non riesce ad uscire dalle sabbie mobili, anzi peggiora. Eppure Tiziano, hai testato il nuovo algoritmo registrando miglioramenti di rendimento

    altri utenti stanno osservando lo stesso fenomeno ?

    Cattura.jpg

    grazie
    Adesso lo riproduco.

    Hai ricevuto la mail che ti ho inviato sabato?
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
    L'avatar di familytaz
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    Ciao Maurizio

    personalmente preferisco:

    - Prendere posizione quando lo Z score lo zscore passa il 2 verso il basso.

    - Hai notato cosa hanno fatto i titoli dalla data di apertura (ti allego slide).

    - Per quanto mi riguarda è ok :-).


    Oops, mentre scrivevo ti ha risposto anche Tiziano.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Ultima modifica di familytaz; 16-02-15 alle 11:41

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Adesso lo riproduco.

    Hai ricevuto la mail che ti ho inviato sabato?
    grazie Tiziano, mi devi scusare per la mail ma avendo piu indirizzi la leggo solo adesso su quello secondario che non frequento molto.

    grazie mille.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da familytaz Visualizza Messaggio
    Ciao Maurizio

    personalmente preferisco:

    - Prendere posizione quando lo Z score lo zscore passa il 2 verso il basso.

    - Hai notato cosa hanno fatto i titoli dalla data di apertura (ti allego slide).

    - Per quanto mi riguarda è ok :-).
    Ciao Andrea, si è vero i 2 titoli son rimasti li però quello che mi sembra strano è il movimento dello z-score che è passato da 2.66 a 0.86, comunque adesso Tiziano sta indagando.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #10
    L'avatar di familytaz
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea, si è vero i 2 titoli son rimasti li però quello che mi sembra strano è il movimento dello z-score che è passato da 2.66 a 0.86, comunque adesso Tiziano sta indagando.

    Apo
    Se puo' essere utile riporto la mia esperienza in merito (con la versione precedente 55), visto che ad oggi non ho un n. sufficiente di trade con la nuova versione:

    - Capita 1/2 max al mese, ma cio' non inficia minimamente sulla validità dell'algoritmo / risultati.

    - Un caso simile visto e fatto personalmente è Akzo / Safran aperto il 30.01.2015.

    Ultima modifica di familytaz; 16-02-15 alle 12:02

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