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    Trailing Profit in Easy Script, gioie e dolori !

    Buongiorno Tiziano

    Sto effettuando Backtest di un mio TS (cerberus 1.0 ) che prevede l'uscita in trailing profit e che ha queste caratteristiche:

    sottostante: Dax
    timeframe: 5 minuti
    modalità backTest: Normal distribution
    storico: 6000 barre

    Ii TS, come si vede dall' immagine restituisce equity di tutto rispetto costantemente superiori a 3 di profit factor

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ID: 17713

    Il precedente problema della sovraperformance di trading System con trailing stop è stato risolto brillantemente con la Normal distribution, tuttavia ho una percezione che anche in questa modalità ci sia una sovrastima del risultato finale ma puo essere che mi sbagli, non sono un matematico e quindi mi limito solo a registrare quanto di strano osservo.

    mi spiego:

    Il mio TS prevede un trailing profit che scatta quando il gain, una volta raggiunti i 125 euro retrocede di un 10% ovvero almeno di 1 tick, evento questo che ha probabilità del 50%. Questo mi porta ad affermare che su un campione statisticamente significativo ( >100) dovrei avere mediamente il 50% di trade chiusi sotto i 125 euro mentre in realtà richiamando il grafico dei Winning trades osservo che solo pochissimi ( 23 su 143) sono al di sotto di questa soglia il che mi fa dubitare che quel 214 euro di Average Winning trade sia una sovrastima di quello che potrebbe accadere in real market.
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ID: 17715

    Non so Tiziano se sono riuscito a speiegarmi, in caso affermativo come si spiega questa incongruenza ?
    il ragionamento che ho fatto è sbagliato ?

    grazie per la consueta disponibilità

    Apo

    ps: allego anche il report completo
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di Apocalips; 19-02-15 alle 14:13
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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