Pagina 2 di 3 Prima 123 Ultima
Risultati da 11 a 20 di 25
  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da albero Visualizza Messaggio
    ma all'interno di beetrader c'è un "opzione" sul controllo o sulle date dei dividendi? ho provato a guardare.....
    Se non c'è sarebbe una bella idea futura da inserire...o un link..

    Per Apo: in genere con un sottostante sintetico come hai consigliato, in caso di situazione negativa devi provvedere ovviamente a coprirti, l'esposizione in questo caso è molto rischiosa..secondo te e la tua esperienza in caso di situazioni "difficili" non e' che sia più semplice sia in termini economici e di operatività gestire uno spread?
    I dividendi non possono essere inseriti perchè sono variabili e a volte straordinari..cioè improvvisi.
    Per gli earnings invece è stato messe diverse volte un link, solo che ora non ricordo dove.
    Se Family leggerà il tuo post lo rimetterà, (grazie Family! )
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12
    L'avatar di familytaz
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Marche
    Messaggi
    1,779
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    I dividendi non possono essere inseriti perchè sono variabili e a volte straordinari..cioè improvvisi.
    Per gli earnings invece è stato messe diverse volte un link, solo che ora non ricordo dove.
    Se Family leggerà il tuo post lo rimetterà, (grazie Family! )





    Pronti ;-)



    - http://biz.yahoo.com/research/earncal/today.html

    - http://stocksearning.com/

    Oppure senti il tuo broker se li fornisce.



    ;-)

    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: E1.jpg‎
Visite: 11
Dimensione: 76.1 KB
ID: 17912   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: E2.png‎
Visite: 10
Dimensione: 91.9 KB
ID: 17913  
    Ultima modifica di familytaz; 18-03-15 alle 08:43

  3. #13

    Data Registrazione
    Feb 2012
    Località
    Pisa
    Messaggi
    351
    Aggiungerei anche questo sito:

    http://finviz.com/


    Si inserisce il simbolo del titolo desiderato

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 5
Dimensione: 32.7 KB
ID: 17916


    e oltre a altre informazioni compare anche la data degli earnings

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.jpg
Visite: 15
Dimensione: 141.0 KB
ID: 17917

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 3.jpg
Visite: 10
Dimensione: 150.3 KB
ID: 17918

  4. #14

    Data Registrazione
    Sep 2014
    Messaggi
    65
    Quindi quando la data dell earning é dentro il periodo stimato nel rientro allo 0 dello z score scartate la coppia? Come procedete di solito? Grazie

  5. #15
    L'avatar di familytaz
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Marche
    Messaggi
    1,779
    Citazione Originariamente Scritto da albero Visualizza Messaggio
    Quindi quando la data dell earning é dentro il periodo stimato nel rientro allo 0 dello z score scartate la coppia? Come procedete di solito? Grazie
    Per quanto mi riguarda, visto che ci sono talmente tanti sottostanti, puoi cominciare ad adottare questo filtro, applicandosi prima in paper ed avendo sempre il piano B nel cassetto, visto che non ci sono solo gli earnings, ma anche annunci di operazioni societarie straordinarie, acquisizioni, …. che a volte sono a ns. favore oppure no.

  6. #16

    Data Registrazione
    Sep 2014
    Messaggi
    65
    Grazie mille gentilissimo

  7. #17

    Data Registrazione
    Sep 2010
    Messaggi
    320
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Alex, secondo me visto che ti piace operare con il sottostante, se ti sposti sull' orario e sfrutti l'effetto leva costruendo dei future sintetici con le opzioni, potresti almeno quintuplicare i tuoi ricavati.
    Hai mai provato ? modulando la distanza strike tra la comprata e la venduta riesci facilmente a centrare il rapporto tra i 2 delta.

    Apo
    ciao apo

    io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
    Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l'operatività che descrivi con il sintetico.
    Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
    Grazie mille

    bruno

  8. #18
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    ciao apo

    io sono un po lento ma pian piano ci arrivo.
    Sto iniziando a lavorare su qualche ospread e mi interessa molto l'operatività che descrivi con il sintetico.
    Saresti cosi gentile da rappresentarmi un paio di esempi di come costruisci le due strategie ?
    Grazie mille

    bruno
    Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
    se si vuole sfruttare l'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
    Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

    La coppia è Mediolanum/Pirelli

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 44
Dimensione: 109.3 KB
ID: 17937

    Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
    Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
    In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.jpg
Visite: 49
Dimensione: 214.3 KB
ID: 17938

    Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #19

    Data Registrazione
    Sep 2010
    Messaggi
    320
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
    se si vuole sfruttare l'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
    Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

    La coppia è Mediolanum/Pirelli

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 44
Dimensione: 109.3 KB
ID: 17937

    Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
    Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
    In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.jpg
Visite: 49
Dimensione: 214.3 KB
ID: 17938

    Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

    Apo
    chiaro come sempre.
    Ti ringrazio moltissimo !

    b

  10. #20

    Data Registrazione
    Sep 2010
    Messaggi
    320
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Bruno, il discorso è molto semplice
    se si vuole sfruttare l'effetto leva e non si vogliono pagare i costi del prestito azioni bisogna o lavorare con i rispettivi future o costruirne dei sintetici con le opzioni, il margine è circa lo stesso.
    Supponiamo di volere lavorare con le opzioni e allora te ne faccio uno attuale con prezzi real pronto per essere messo a mercato, il time frame è quello orario.

    La coppia è Mediolanum/Pirelli

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.jpg
Visite: 44
Dimensione: 109.3 KB
ID: 17937

    Il rapporto tra i pesi è 2 a 1 a favore di Mediolanum
    Apriamo la chain dei 2 asset e cerchiamo di replicare questo rapporto comprando mediolanum e vendendo Pirelli
    In questo caso essendo il rapporto tra i pesi un numero intero basta comprare /vendere lo stesso strike, però nel caso in cui non lo fosse bisogna simulare su strike diversi finchè non si trovano quelli giusti

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.jpg
Visite: 49
Dimensione: 214.3 KB
ID: 17938

    Considerazione: Lavorare in questo modo richiede qualche attenzione in piu in quanto siamo aperti al rischio non avendo coperture per cui per diversificare il rischio e ridurre i drowdown bisogna metterne a mercato parecchie e soprattutto la scelta deve cadere su quelle coppie che nello storico hanno avuto lo standard max drawdown % il piu basso possibile fermo restando tutti gli altri parametri minini richiesti.

    Apo
    Approfitto per chiederti un'altra cosa che mi è venuta in mente ora.
    Alla nascita della strategia in overspread ricordo che avevi simulato (o fatto in real )alcune coppie su indici usando il future, mi pare di ricordare il mininasdaq o simili, con time frame molto bassi.
    Hai più sviluppato questa idea ?
    Grazie ancora per la tua disponibilità

    b

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.