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  1. #41
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Rispondo io perchè Tiziano è impegnato.

    Citazione Originariamente Scritto da Major Visualizza Messaggio
    Se questa operatività di pare eccessiva, per diminuire, e di molto le correzioni, si utiliza lo spread che, per costruzione ha un delta molto ma molto meno variabile.

    Tra i vantaggi dello spread rispetto alla singola opzione, possiamo aggiungere anche il ribilanciamento meno frequente.



    Ciao Tiziano se ho capito bene il tuo pensiero nell'Overspread intendi dire che se dovessimo montare una strategia i Vertical vanno bene tanto quanto due opzioni call e put tradizionalmente comprate pero' sempre e solo controllando ed equiparando i due delta di portafoglio è corretto?
    Si, è corretto, se ha dei dubbi può rivedere la registrazione del webinar, dove viene spiegato esattamente questo punto, a questo link:
    Link della registrazione del webinar


    Citazione Originariamente Scritto da Major Visualizza Messaggio
    Perchè in un modo o nell'altro non vorrei lasciare al mercato parte degli ipotetici guadagni.
    Personalmente posso chiederti in un caso ipotetico...cosa ne pensi di comprare azioni sempre e solo sotto copertura in opzioni?
    Non vorrei aver fatto troppe domande ciao
    Comprare azioni e coprirle è esattamente costruire un'operazione sintetica di opzioni:

    +azione +put = +call
    -azione +call = +put

    Quindi non è economicamente vantaggioso comprare/vendere azioni e poi coprirle con opzioni, è più conveniente usare solo le opzioni, come da schema qui sopra.


    Max Francario

  2. #42

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    [QUOTE=Francario Massimiliano;83264]Rispondo io perchè Tiziano è impegnato.



    Si, è corretto, se ha dei dubbi può rivedere la registrazione del webinar, dove viene spiegato esattamente questo punto, a questo link:
    Link della registrazione del webinar




    Comprare azioni e coprirle è esattamente costruire un'operazione sintetica di opzioni:

    +azione +put = +call
    -azione +call = +put

    Quindi non è economicamente vantaggioso comprare/vendere azioni e poi coprirle con opzioni, è più conveniente usare solo le opzioni, come da schema qui sopra.


    Max Francario[/QUOTe


    Ciao Massimiliano ancora grazie per la risposta.
    Spiegazione chiarissima..

  3. #43

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    Ciao a tutti,Riutilizzo la figura sopra x chiedere un consiglio su O.Spread a time frame orario: Se dovessi fare un o.spred orario non mi conviene fare questo tipo di figura perchè cè una distanza di almeno il 13% ed in una settimana circa non ce la farà mai a fare il 13% o più o per esempio la figura di o.spread nel video del 5 maggio che doveva fare un 20%,che tipo di figura conviene fare x time frame orari?? fare figure di opzioni sintetiche?? magari coperte lo stesso x il margine?chiedevo un consiglio ,Grazie in anticipo,saluti Cristian.
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    Saluti,Cristian.

  4. #44

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    Citazione Originariamente Scritto da cristian_100 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,Riutilizzo la figura sopra x chiedere un consiglio su O.Spread a time frame orario: Se dovessi fare un o.spred orario non mi conviene fare questo tipo di figura perchè cè una distanza di almeno il 13% ed in una settimana circa non ce la farà mai a fare il 13% o più o per esempio la figura di o.spread nel video del 5 maggio che doveva fare un 20%,che tipo di figura conviene fare x time frame orari?? fare figure di opzioni sintetiche?? magari coperte lo stesso x il margine?chiedevo un consiglio ,Grazie in anticipo,saluti Cristian.

    ... non utilizzo TF 1 ora , appunto perchè mi sembra non proprio adatto all'uso con le opzioni , ad ogni modo nel tuo esempio la scadenza delle opzioni penso sia esagerata , ..... per la scadenza devi fare riferimento a estimated bars to zero ( e/o average bars in the market ) .... e nel caso del TF 1 ora il dato deve essere diviso per le ore giornaliere di mercato ( 8 ) ...

    PS.: la mia idea non testata era di provare con le settimanali .....

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  5. #45

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... non utilizzo TF 1 ora , appunto perchè mi sembra non proprio adatto all'uso con le opzioni , ad ogni modo nel tuo esempio la scadenza delle opzioni penso sia esagerata , ..... per la scadenza devi fare riferimento a estimated bars to zero ( e/o average bars in the market ) .... e nel caso del TF 1 ora il dato deve essere diviso per le ore giornaliere di mercato ( 8 ) ...

    PS.: la mia idea non testata era di provare con le settimanali .....

    fabio
    Ciao,grazie x la risposta,lo so che x time frame a 1 ora ci vogliono scadenze più vicine e ho utilizzato la tua immagine x fare un esempio che quel tipo di spread anche se fosse con scadenza 20-30 giorni non va bene x time frame orario perchè deve fare troppo x arrivare in guadagno,volevo chiedere cosa ne pensate x l'orario una figura di opzioni sintetiche ,a volte ci si spiega male scrivendo ,sto già verificando come potrebbe essere con le sintetiche e anche a time frame di 4 ore ( metà giornata),grazie comunque,ciao.
    Saluti,Cristian.

  6. #46

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    Citazione Originariamente Scritto da cristian_100 Visualizza Messaggio
    quel tipo di spread anche se fosse con scadenza 20-30 giorni non va bene x time frame orario perchè deve fare troppo x arrivare in guadagno
    Ciao Cristian100, da analfabeta quale sono mi permetto solo di dirti che mi pare dovresti valutare la tua strategia guardando alla curva ATNOW (flag rosso) più che al risultato a scadenza, proprio perchè idealmente non dovresti arrivarci a scadenza ma chiudere prima...

    cerca comunque conforto da qualcuno più esperto di me

    Citazione Originariamente Scritto da cristian_100 Visualizza Messaggio
    volevo chiedere cosa ne pensate x l'orario una figura di opzioni sintetiche
    sicuramente più rischioso ma interessante vedere se qualcuno già lo fa e come si cautela dal draw down (punto di forza dello spread)

    bye bye
    "la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe

  7. #47

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    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio


    Allegato 18329

    Come si vede in figura i Delta 1% sono perfettamente bilanciati.
    La cosa che non comprendo è che facendo il calcolo come visto nel webinar ottengo un rapporto diverso.
    Come si vede in figura sotto, inserendo gli stessi dati, ottengo un rapporto finale 1288/1609.
    Per avere un valore corretto avrei dovuto mettere 5 contratti sull'asset A anziché 4.
    Probabilmente sto sbagliando qualcosa.
    Qualche suggerimento?
    Grazie.

    Allegato 18330
    Ciao a tutti.
    Ho qualche problema di comprensione del calcolo per ottenere la quantita' di contratti .
    A parte che non capisco perchè nella figura del payoff il delta della call 22 è positivo mentre nel dettaglio qua sopra è negativo .... e viceversa per la put 40 che sopra è negativa e sotto positiva.....comunque a parte questo se io divido 1609 per 1288 mi da' 1,249 ..... da dove escono i 4 o addirittura 5 contratti ????

    Grazie Fab

  8. #48

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    Anche in questo esempio da dove esce l'importo 3,74 che appena sopra c'è scritto 3,373 ?
    Non è piu' vicino al 3 che al 4 e quindi piu' logico fare 3/1 anzichè 4/1 ?

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    P.S. Scrivo a rate perchè a Tiziano non piacciono i post lunghi
    Ultima modifica di fab62; 11-05-15 alle 18:25

  9. #49

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    Una volta ottenuto il rapporto ( in questo esempio 1,8 ) perchè in seguito è stato moltiplicato per 18 ?

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  10. #50

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    La percentuale della distanza della venduta si applica a tutte e 2 i sottostanti ?
    Nell'esempio il 3,43 % vale sia per l'asset venduto sia per quello comprato ?

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