Discussione: spread 1% Euro ....

  1. #1

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    spread 1% Euro ....

    chiedo cortesemente, se ritenuto utile, inserire il valore in soldi corrispondente all' 1% di spread
    ( nella finestra in allegato ) ...
    .... al fine di fare un calcolo rapido anche se approssimativo del movimento atteso in soldi ....
    grazie
    fabio




    spread.png
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    chiedo cortesemente, se ritenuto utile, inserire il valore in soldi corrispondente all' 1% di spread
    ( nella finestra in allegato ) ...
    .... al fine di fare un calcolo rapido anche se approssimativo del movimento atteso in soldi ....
    grazie
    fabio

    Nell'esempio postato siamo a:

    JPM = 170.96%
    UPS = 204.45%

    Spread = 170.96 - 204.45= -33,49 arrotondato a 33.50

    Non capisco su quale/quali valori si dovrebbe calcolare il denaro 1%, mi scrivi il calcolo così riesco a capire?
    Grazie.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Nell'esempio postato siamo a:

    JPM = 170.96%
    UPS = 204.45%

    Spread = 170.96 - 204.45= -33,49 arrotondato a 33.50

    Non capisco su quale/quali valori si dovrebbe calcolare il denaro 1%, mi scrivi il calcolo così riesco a capire?
    Grazie.
    grazie a Te per la disponibilità ...

    ... non so se dal punto di vista matematico è corretto comunque ....
    il calcolo andrebbe fatto quando lo zscore è sullo zero (0)
    spread 1% = spread in percentuale / valore in denaro dello spread

    di seguito esempio ...

    calcolo.png
    21ott2014.png

    6febb2015.jpg

    fabio
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  4. #4
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    grazie a Te per la disponibilità ...

    ... non so se dal punto di vista matematico è corretto comunque ....
    il calcolo andrebbe fatto quando lo zscore è sullo zero (0)
    spread 1% = spread in percentuale / valore in denaro dello spread

    di seguito esempio ...

    fabio
    Grazie ora ho capito ..però non è possibile fare il calcolo che scrivi perchè ci sono infinite combinazioni che possono portare ad un movimento dell'1%.

    Infatti, essendo una combinazione di due andamenti, l'1% lo posso ottenere:

    asset A si muove del 1,1 %
    asset b si muove del 0,1 %

    oppure

    asset A si muove del 29 %
    asset b si muove del 28 %

    oppure

    infinite combinazioni.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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