Pagina 2 di 3 Prima 123 Ultima
Risultati da 11 a 20 di 28

Discussione: Call oppure Put

  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Per MRG87 e Papacharlie


    Durante la discesa.
    Perchè di una discesa ciò che si può temere è il rimbalzo che può essere forte, senza passare per la fase di fine trend.

    LO smile di una serie di Call in realtà deve essere una "smorfia" e quindi non analizzerei la differenza tra quotazioni tra scadenza diverse ma tra moneyness diverse

    Nei tre anni citati era tutto lo Skew ad essere prezzato alto e non solo le ITM, questa è strano perchè in fase di correzione divenrerebbe un portafoglio lento di delta. (Se sono ITM e le copri diventano Put vendute deep OTM).

    In pratica è strano che gli istituzionali stiano attuando delle strategie caute e non aggressive...
    forse sanno che si sta andando verso acque inesplorate..
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12

    Data Registrazione
    May 2011
    Messaggi
    330
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per MRG87 e Papacharlie


    Durante la discesa.
    Perchè di una discesa ciò che si può temere è il rimbalzo che può essere forte, senza passare per la fase di fine trend.

    LO smile di una serie di Call in realtà deve essere una "smorfia" e quindi non analizzerei la differenza tra quotazioni tra scadenza diverse ma tra moneyness diverse

    Nei tre anni citati era tutto lo Skew ad essere prezzato alto e non solo le ITM, questa è strano perchè in fase di correzione divenrerebbe un portafoglio lento di delta. (Se sono ITM e le copri diventano Put vendute deep OTM).

    In pratica è strano che gli istituzionali stiano attuando delle strategie caute e non aggressive...
    forse sanno che si sta andando verso acque inesplorate..

    E qui si ritorna a quanto detto sul MIB ovvero il cerino gira e anche i big hanno paura che rimanga in mano.

    Comunque in tutto sto marasma greco, che ci ricorda che cos'è la democrazia visto che l'abbiamo dimenticata, dell'Asia che fa il canguro nessuno ne parla. Magari non sarà greco il problema...

  3. #13
    L'avatar di poket9
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Località
    San severo
    Messaggi
    1,094
    A quanto pare a certi istituzionali piace creare scompiglio con più frequenza......le acque stagnanti non piacciono a nessuno di questi signori e fanno in modo di spazzare il mercato dai piccolini.
    Potremmo sostenere l'idea che istituzioni massoniche si divertano a giocare al monopoli finanziario distruggendo le economie dei paesi ?



    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    è successa in precedenza 3 volte...nei "tre crolli" che ci sono stati

    2001
    2008
    2011
    ... e ora
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  4. #14

    Data Registrazione
    Mar 2011
    Messaggi
    715
    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    A quanto pare a certi istituzionali piace creare scompiglio con più frequenza......le acque stagnanti non piacciono a nessuno di questi signori e fanno in modo di spazzare il mercato dai piccolini.
    Potremmo sostenere l'idea che istituzioni massoniche si divertano a giocare al monopoli finanziario distruggendo le economie dei paesi ?

  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    A quanto pare a certi istituzionali piace creare scompiglio con più frequenza......le acque stagnanti non piacciono a nessuno di questi signori e fanno in modo di spazzare il mercato dai piccolini.
    No, questa è la regola del mercato che è semplice semplice: se sale si compera e se scende si vende.
    Le acque stagnanti non sono un mercato ed è pure meglio che non lo siano, non c'è la caccia ai piccolini, la caccia è tra di loro, qualche volta ipiccolini rimangono intrappolati perchè vogliono fare il gioco dei grandi




    Potremmo sostenere l'idea che istituzioni massoniche si divertano a giocare al monopoli finanziario distruggendo le economie dei paesi ?
    Questo è più realistico, le guerre si fanno con le pallottole o con i soldi...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16
    L'avatar di poket9
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Località
    San severo
    Messaggi
    1,094
    Per questa situazione possono valere i calcoli probabilistici per la scadenza tecnica del 17 luglio? Esiste il fattore CAOS che considerate?



    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    No, questa è la regola del mercato che è semplice semplice: se sale si compera e se scende si vende.
    Le acque stagnanti non sono un mercato ed è pure meglio che non lo siano, non c'è la caccia ai piccolini, la caccia è tra di loro, qualche volta ipiccolini rimangono intrappolati perchè vogliono fare il gioco dei grandi






    Questo è più realistico, le guerre si fanno con le pallottole o con i soldi...
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  7. #17

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Cesena
    Messaggi
    167
    mi scuso per allacciarmi a questa discussione ma inerente ai "territori inesplorati" del momento;
    per cortesia chiedo come sarebbe da gestire nel miglior modo la seguente strategia su Unicredit, Grazie
    ossia in caso di ribasso importante potrebbero assegnare il sottostante etc.
    Ste
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 1.jpg‎
Visite: 28
Dimensione: 287.0 KB
ID: 18582   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 2.jpg‎
Visite: 24
Dimensione: 438.2 KB
ID: 18583  

  8. #18
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    Per questa situazione possono valere i calcoli probabilistici per la scadenza tecnica del 17 luglio? Esiste il fattore CAOS che considerate?
    Esiste l'algo caos che logicamente tiene conto di tutto quello di cui si può tenere conto...e se gli istituzionali si piazzono noi li vediamo e quindi possiamo calcolare.

    Una cosa che invece è un grandissimo errore che però viene fatto da tanti trader poco esperti in opzioni è quelo di calcolare o voler calcolare le scadenze tecniche più vicine!!
    Ma che senso ha?!
    Ti faccio un esempio:
    tu hai una opzione Put che scade il 17 luglio a strike 22500 mentre io ho lo stesso strike ma a scadenza di 1 anno.

    Se il sottostante arriva a 22490 la probabilità che a scadenza sia ancora a 22490 è del 51% per la tua scadenza e del 58% per la mia.

    Quindi indipendentemente dalle scadenze si e toccati e ci si deve coprire, anzi, più si è distanti di scadenza e più ci si deve coprire.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #19
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da tuc Visualizza Messaggio
    mi scuso per allacciarmi a questa discussione ma inerente ai "territori inesplorati" del momento;
    per cortesia chiedo come sarebbe da gestire nel miglior modo la seguente strategia su Unicredit, Grazie
    ossia in caso di ribasso importante potrebbero assegnare il sottostante etc.
    Ste
    A parer mio sarebbe meglio chiudere la strategia che è in pareggio, attendere sviluppi e poi rimettersi a mercato.
    Comununque in caso di ribassi devi vedere quali strike sono ITM e quali OTM perchè se anche le coperture sono ITM cii sarà la compensazione a moneta e non l'assegnazione.

    Ad esempio se supponiamo che la scadenza sia ora, con il prezzo come da immagine:

    le due PUT 5,6 e 5,8 sono OTM e quindi compensi a moneta
    la PUT 6 è OTM per cui non copre da assegnazione la PUT 6,2 che essendo ITM ti verrebbe assegnata.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #20

    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Cesena
    Messaggi
    167
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    A parer mio sarebbe meglio chiudere la strategia che è in pareggio, attendere sviluppi e poi rimettersi a mercato.
    Comununque in caso di ribassi devi vedere quali strike sono ITM e quali OTM perchè se anche le coperture sono ITM cii sarà la compensazione a moneta e non l'assegnazione.

    Ad esempio se supponiamo che la scadenza sia ora, con il prezzo come da immagine:

    le due PUT 5,6 e 5,8 sono OTM e quindi compensi a moneta
    la PUT 6 è OTM per cui non copre da assegnazione la PUT 6,2 che essendo ITM ti verrebbe assegnata.
    Grazie Tiziano per avermi risposto,
    ho provveduto a chiudere la strategia -
    io non ho fatto conteggi ma in caso di ribasso importante sarebbe stato comunque favorevole l'assegnazione ora in questo momento per la controparte?
    Ciao Stefano

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.