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Discussione: Call oppure Put

  1. #1
    L'avatar di Denis Moretto
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    Call oppure Put

    Ciao ragazzi,
    voglio condividere con voi un evento non sempre "visibile" sulle posizioni che ci sono a mercato, ed in particolare sullo smile di volatilità dove si evince quanto siano quotate in più le call rispetto alle put.

    Questa è una situazione normale dove le put sono sopra rispetto le call

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    questa invece la situazione di stamattina di dax e stoxx dove sulle scadenze brevi (luglio) le call sono sopra le put

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    Lascio a voi ogni considerazione

  2. #2

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    Ciao Denis,
    puoi mettere solo luglio ? o solo poche scadenze?

    Grazie .

  3. #3
    L'avatar di Denis Moretto
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    Eccole...

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  4. #4

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    Quindi sono tutti (anche se questo fenomeno è più chiaro sul dax che sull'estoxx) convinti che alla fine si troverà un accordo con la grecia già entro il 17 luglio!
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  5. #5

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    Secondo me sono tutti short di sottostante perchè scommettono sulla Grexit e si proteggono con la Call.
    Naturalmente a caro prezzo perchè chi gliele ha vendute non le ha regalate.
    Questi ultimi si giocano una parte del premio sulla scommessa che l'accordo ci sia, ma hanno il dito sul mouse per hedggiarle prima di perderlo tutto.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    voglio condividere con voi un evento non sempre "visibile" sulle posizioni che ci sono a mercato, ed in particolare sullo smile di volatilità dove si evince quanto siano quotate in più le call rispetto alle put.

    Questa è una situazione normale dove le put sono sopra rispetto le call

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    questa invece la situazione di stamattina di dax e stoxx dove sulle scadenze brevi (luglio) le call sono sopra le put

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    Lascio a voi ogni considerazione
    Tiziano ha fatto vedere una cosa simile sul MIB pochi giorni fa, tu che pensi ?

    Quante volte capita, statisticamente, una conformazione di questo tipo ?

    Grazie, ciao.

  7. #7
    L'avatar di Denis Moretto
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    è successa in precedenza 3 volte...nei "tre crolli" che ci sono stati

    2001
    2008
    2011
    ... e ora

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    è successa in precedenza 3 volte...nei "tre crolli" che ci sono stati

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    ... e ora
    Milla grazie.

  9. #9

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    vol implicita call otm vs put otm

    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
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    ciao Denis, osservando i valori dello skew di volatilità, prendendo in considerazione una call e una put otm con stessa distanza dal valore atm, ora 11150 dax, che la vola impl put otm>call otm (pendenza negativa della curva) ma anche che la call otm < call atm.

    si puo considerare questo uno skew negativo, quindi sbilanciato a favore di un ribasso delle quotazioni ?

    grazie.

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    è successa in precedenza 3 volte...nei "tre crolli" che ci sono stati

    2001
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    ... e ora
    Ciao Denis

    ma prima o dopo i crolli ?

    Ciao e grazie

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

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