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  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Prima giornata di TS con dati in reale

    Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare :laughing:

    Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare

    Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.

    Che fortuna...la solita fortuna!!!!!

  3. #3
    L'avatar di familytaz
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare

    Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.
    Grazie x la condivisione :-)

  4. #4

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  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare

    Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.
    ... prima : complimenti !
    ....... secondo : per cortesia che significa "trasformata di HH (Hilbert Huang) " ? ...

    grazie
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ... prima : complimenti !
    ....... secondo : per cortesia che significa "trasformata di HH (Hilbert Huang) " ? ...

    grazie
    fabio
    E' un metodo di analisi per dati che non sono sia lineari che stazionari.

    Hilbert Huang Transform and its Applications
    di Nordern Huang a Samulel Shen
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

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    E' un metodo di analisi per dati che non sono sia lineari che stazionari.

    Hilbert Huang Transform and its Applications
    di Nordern Huang a Samulel Shen
    ... ho letto un pó ( non troppo perché ) .... in parole povere con l'applicazione di detto algoritmo o formula ne ricavi dei cicli corretto ?
    ..... gli elementi sono tempo-energia-frequenza che tradotti in dati di borsa potrebbero essere tempo-volume-prezzo ...
    molto interessante

    l'indicatore presente su beeTrader Ehler Fischer Transform é simile in quanto anche per quest'ultimo si tratta di frequenza o sono fuori pista ?

    P.S.: .... la butto lí , se i risultati saranno confermati come dai primi test , e fattibile renderlo disponibile come indicatore a pagamento ovviamente su beeTrader ?

    grazie in anticipo per la disponibilità e i sempre nuovi spunti ....
    fabio
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  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... ho letto un pó ( non troppo perché ) .... in parole povere con l'applicazione di detto algoritmo o formula ne ricavi dei cicli corretto ?
    ..... gli elementi sono tempo-energia-frequenza che tradotti in dati di borsa potrebbero essere tempo-volume-prezzo ...
    molto interessante

    l'indicatore presente su beeTrader Ehler Fischer Transform é simile in quanto anche per quest'ultimo si tratta di frequenza o sono fuori pista ?

    P.S.: .... la butto lí , se i risultati saranno confermati come dai primi test , e fattibile renderlo disponibile come indicatore a pagamento ovviamente su beeTrader ?

    grazie in anticipo per la disponibilità e i sempre nuovi spunti ....
    fabio
    Mi piace che ti interessi di queste cose e mi rendo conto che sono un pò "ostiche"...ma una volta presa confidenza ci si diverete pure! In beeTrader metteremo tutta una serie di strumenti statistici perchè diventano indispensabili per i calcoli delle volatilità delle opzioni. Per risponderti sulla trasformata di Fisher: è una cosa completamente diversa.

    L'assunzione alla base del calcolo di molti indicatori è che i prezzi si muovano all'interno di una distribuzione normale mentre nella realtà molti valori sono nelle code.

    La trasformata di Fisher trasforma la serie storica reale in una serie storica che segue una distribuzione Gaussiana con tutti i vantaggi che ne conseguono, tipo avere dei chiari segnali di Buy Sell.

    La sua formula è molto semplice ed è :

    MaxH = Massimo relativo a X periodi
    MinL = Minimo relativo a X periodi
    valore = ((Close - MinL) / (MaxH - MinL) - 0.5) + 0.5 * (valore della barra precedente)
    Limito valore tra +1 e -1
    Valore dellla trasformata di Fisher = 0.25 * Log((1 + valore) / (1 - valore)) + .5 * (valore della trasformata della barra precedente)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Cool Aggiornamento ts

    Aggiornato a 5 minuti fa... 8 trade, tutti giusti.
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  10. #10

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    Grande Tiziano!

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