Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

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    Question OverSpread - Pesatura degli Asset con strategia in opzioni.

    Per bilanciare il peso degli Asset, per un OverSpread fatto con le opzioni, procedo a comparare il valore assoluto del Delta 1% solo delle comperate o degli Asset completi delle vendute? Mi spiego meglio facendo un esempio inerente ad una coppia comperata.

    Aquisto la giusta quantità di Call dell'Asset A e la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due asset siano il più possibile uguali.

    OPPURE

    Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Aribola Visualizza Messaggio
    Per bilanciare il peso degli Asset, per un OverSpread fatto con le opzioni, procedo a comparare il valore assoluto del Delta 1% solo delle comperate o degli Asset completi delle vendute? Mi spiego meglio facendo un esempio inerente ad una coppia comperata.

    Aquisto la giusta quantità di Call dell'Asset A e la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due asset siano il più possibile uguali.

    OPPURE

    Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali.
    Dalla pagina principale del forum sul'OverSpread. metto immagine, puoi risalire al manuale e al capitolo 6 trovi le risposte e anche alte considerazioni.

    Comunque per quanto hai chiesto la risposta giusta è :

    "Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali."
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Grazie... Adesso me lo leggo con calma.
    Magari riesco a trovar riposta ad un'altra domanda che mi balena in testa.. e cioè se gli spreads sugli asset vanno fatti in un colpo solo oppure può esserci convenienza a montare le opzioni comperate in tempi diversi rispetto alle vendute.

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