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  1. #1

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    Volatilità storica su time frame brevi

    Se voglio misurare la volatilità storica di un titolo su time frame giornaliero, la maschera che mi propone BT è HV(close, 15, 365, 2).

    Ma se volessi usare questo indicatore su time frame più bassi, diciamo 1 minuto, cosa dovrei variare?
    Il parametro 365 oppure 252 dovrei trasformarlo in minuti? Per un titolo italiano, 252gg x 8.5 ore x 60 minuti?

    Mentre il parametro 15, come si dovrebbe modificare?

    Se invece la procedura fosse più semplice, meglio.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Se voglio misurare la volatilità storica di un titolo su time frame giornaliero, la maschera che mi propone BT è HV(close, 15, 365, 2).

    Ma se volessi usare questo indicatore su time frame più bassi, diciamo 1 minuto, cosa dovrei variare?
    Il parametro 365 oppure 252 dovrei trasformarlo in minuti? Per un titolo italiano, 252gg x 8.5 ore x 60 minuti?

    Mentre il parametro 15, come si dovrebbe modificare?

    Se invece la procedura fosse più semplice, meglio.
    Se vuoi avere lo stesso valore confrontabile devi "minutizzare " l'indicatore:

    il 365 equivale a 1 anno se il tf è daily
    per tf a minuto = 365*8,5*60=186150

    Quindi
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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