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  1. #1
    L'avatar di Maverick1990
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    Straddle su EUROSTOXX50, strike 3250 16/oct/15

    Buongiorno ragazzi, ho appena acquistato una STRADDLE su Eurostoxx50 con strike 3250,
    per chi fosse poco pratico con la strategia, essa non è altro che un acquisto simultaneo di una CALL e di una PUT con lo stesso strike price, in questo caso ATM.

    Volevo sapere cosa ne pensate di questa operazione, provo a riassumere brevemente la logica:

    Futures in congestione da circa una settimana, annuncio imminente della FED che dovrebbe portare volatilità, la strategia programmata dovrebbe portare utile se questa volatilità si manifesta. Dunque per acquistare le due opzioni ho pagato un premio di 1851 euro, SL a 300 euro di perdita e profitto a 400 Euro.

    Ho intenzione di gestirla in questo modo:

    Martedì controllo il valore, se sono in perdita chiudo lo straddle ( non si è manifestata volatilità e non ha senso farsi erodere il capitale dal decay temporale), se sono in utile sposto lo stop a breakeven e cerco il TP

    Cosa ne pensate?

    Allego grafico

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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Maverick1990 Visualizza Messaggio
    Buongiorno ragazzi, ho appena acquistato una STRADDLE su Eurostoxx50 con strike 3250,
    per chi fosse poco pratico con la strategia, essa non è altro che un acquisto simultaneo di una CALL e di una PUT con lo stesso strike price, in questo caso ATM.

    Volevo sapere cosa ne pensate di questa operazione, provo a riassumere brevemente la logica:

    Futures in congestione da circa una settimana, annuncio imminente della FED che dovrebbe portare volatilità, la strategia programmata dovrebbe portare utile se questa volatilità si manifesta. Dunque per acquistare le due opzioni ho pagato un premio di 1851 euro, SL a 300 euro di perdita e profitto a 400 Euro.

    Ho intenzione di gestirla in questo modo:

    Martedì controllo il valore, se sono in perdita chiudo lo straddle ( non si è manifestata volatilità e non ha senso farsi erodere il capitale dal decay temporale), se sono in utile sposto lo stop a breakeven e cerco il TP

    Cosa ne pensate?

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    Domani ti scadono le opzioni per cui il time decay è al massimo dei massimi.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Ciao, in giornate di attesa come queste quindi l'unica cosa conveniente è stare alla finestra? Oppure ci sono delle strategie che possono essere seguite?

    grazie a tutti

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da firaman71 Visualizza Messaggio
    Ciao, in giornate di attesa come queste quindi l'unica cosa conveniente è stare alla finestra? Oppure ci sono delle strategie che possono essere seguite?

    grazie a tutti
    Di giornate come queste, in 9 mesi ne abbiamo avute almeno 90/100.

    Io penso che convenga di più avere un'ottica da opzionista e cioè di medio lungo periodo. Il mordi e fuggi riesce meglio con strumenti che non hanno grandi spread e nemmeno valore temporale.

    A mio parere è un' occasione per prendere posizione su un titolo bancario con scadenza minima 2016. Lì, la volatilità che ora è alta, ha più probabilità di scendere che di salire e quindi si può pensare di fare trading di volatilità.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Maverick1990
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    Grazie innanziutto per le risposte...

    Volevo raccontarvi come è andata a finire,

    piccola premessa, l'opzione aveva un mese di durata, non un giorno

    Ad ogni modo l'eurostoxx si è mosso, di parecchio e al ribasso, subito dopo l'annuncio dei tassi della FED. Quel che mi ha stupito molto è stato il fatto che l'opzione Call si sia svalutata molto di più di quanto non si fosse rivalutata la put..non sono riuscito a spiegarmi il perchè e alla fine ho contabilizzato una perdita.

    In teoria l'opzione che passa da ATM a ITM ( nel nostro aso la PUT) dovrebbe avere una rivalutazione preponderante rispetto alla svalutazione di quella che passa da ATM a OTM ( nel nostro caso la CALL)..

    Non dovrebbe esser così?

    Ora capisco che ci siano state tra le altre cose anche le scadenze trimestrali che magari hanno falsato i prezzi...ma la teoria è giusta?

    Perchè i conti non mi tornano?

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Maverick1990 Visualizza Messaggio
    Grazie innanziutto per le risposte...

    Volevo raccontarvi come è andata a finire,

    piccola premessa, l'opzione aveva un mese di durata, non un giorno

    Ad ogni modo l'eurostoxx si è mosso, di parecchio e al ribasso, subito dopo l'annuncio dei tassi della FED. Quel che mi ha stupito molto è stato il fatto che l'opzione Call si sia svalutata molto di più di quanto non si fosse rivalutata la put..non sono riuscito a spiegarmi il perchè e alla fine ho contabilizzato una perdita.

    In teoria l'opzione che passa da ATM a ITM ( nel nostro aso la PUT) dovrebbe avere una rivalutazione preponderante rispetto alla svalutazione di quella che passa da ATM a OTM ( nel nostro caso la CALL)..

    Non dovrebbe esser così?

    Ora capisco che ci siano state tra le altre cose anche le scadenze trimestrali che magari hanno falsato i prezzi...ma la teoria è giusta?

    Perchè i conti non mi tornano?
    Se vuoi un parere tecnico e non delle supposizioni c'è solo un modo che dovrebbe diventare un must per chi fa trading in opzioni:

    mettere il delta delle opzioni
    mettere il prezzo di carico
    mettere il valore del sottostante quando si è fatta l'operazione
    mettere la scadenza che vaia il delta!

    Meglio ancora se si posta la strategia completa su Fiuto Beta e non solo il disegno del payoff.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
    L'avatar di Maverick1990
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se vuoi un parere tecnico e non delle supposizioni c'è solo un modo che dovrebbe diventare un must per chi fa trading in opzioni:

    mettere il delta delle opzioni
    mettere il prezzo di carico
    mettere il valore del sottostante quando si è fatta l'operazione
    mettere la scadenza che vaia il delta!

    Meglio ancora se si posta la strategia completa su Fiuto Beta e non solo il disegno del payoff.
    Grazie Tiziano, sarò più preciso!
    Esiste qualche pulsante che permetta di postare tutta la strategia, e non solo la curva dei payoff, su fiuto beta ?

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Maverick1990 Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano, sarò più preciso!
    Esiste qualche pulsante che permetta di postare tutta la strategia, e non solo la curva dei payoff, su fiuto beta ?
    Eccoli

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  9. #9
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Grazie Tiziano, sarò più preciso!
    Esiste qualche pulsante che permetta di postare tutta la strategia, e non solo la curva dei payoff, su fiuto beta ?
    Ciao,
    nella sezione Opzioni trovi il pulsante Invia Strategia, scegli il gruppo Il Mondo di Fiuto così tutti gli utenti la possono visualizzare

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    Fammi sapere se riscontri difficoltà

    Ciao Ciao

  10. #10
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    fatto Straddle su gbp usd

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