Calcolo del controvale dello portafoglio

[Limba]

Buonasera Tiziano, volevo chiederti se sono corretti i calcoli relativi al controvalore di portafoglio dello spread di call e dello spread di put, effettuati sulla base della formula del video "Overspread live con opzioni" - Controvalore = n° opzioni*strike*lotto*delta in cui fai riferimento ad una singola opzione call e ad una singola opzione put.

Il controvalore di ogni spread, cioè del portafoglio, si ottiene come la somma algebrica che ho calcolato?

Infine volevo chiederti se è corretto anche il calcolo dei contratti che, nell'immagine allegata, si riferisce allo spread di call considerato che ha controvalore inferiore.

Grazie