Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1

    Data Registrazione
    Nov 2009
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    Gestione strategia delta 0

    Buongiorno a tutti,

    potreste darmi un parere sulla gestione di una strategia a delta 0

    Faccio un esempio:
    L idea è quella di entrare Long sull e-mini s&p 500 a 1280 con un contratto,
    il mercato rintraccia a 1275, non esco in stop ma compro altri 2 contratti a 1275
    e contemporaneamente vendo 6 call atm 1275 scadenza gennaio incassando 15 punti.

    Il delta della strategia è quasi a 0 +150 future -167 le call,
    vorrei intervenire sulla strategia una volta al giorno diciamo 30 minuti
    prima della chiusura del mercato riportando il delta a 0, l idea è quella di comprare vendere altre call
    una volta che il delta si sia spostato di uno 0.25 x 3 ovvero a 0.75 di delta portafoglio,
    finche il theta non mi porterà in leggero gain x chiudere l intera strategia.

    Volevo sapere se c è una maniera migliore per poter gestire l intera strategia.

    Grazie
    Saluti

    P30
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  2. #2

    Data Registrazione
    Nov 2010
    Località
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    209
    Pur non essendo un esperto, mi pare che questa strategia sia molto rischiosa perchè se il sottostante si sposta dal centro hai una discesa ripidissima (gamma elevato). Il rischio è ancora maggiore se, come è il tuo caso, pensi di controllarla, ed eventualmente di intervenire, solo una volta al giorno: potresti trovarti con una situazione diventata rapidamente catastrofica.
    Forse potresti migliorarla comperando un certo numero di put e call su strike lontani, spendendo poco, fino ad avere una curva at now piuttosto piatta (gamma basso). Allora avresti il tempo e la possibilità di intervenire in caso di movimenti importanti del sottostante.
    Ma senti anche cosa ti dirà qualcuno più esperto di me.

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