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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    938 euro in 4 ore con OverSpread Intraday a 5 minuti

    3 coppie in overspread: (generali- monclear) (terna mediaset) (enel-mps)
    Timeframe 5 minuti
    Capitale investito su singolo titolo 5000 euro (leva 1:10), controvalore 50.000
    Totale investito: 30.000
    Net profit : 938 euro (3.12%)

    Gestione del portafoglio a denaro

    Apertura posizioni intorno alle 11 e chiusura totale intorno alle 15

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    Algoritmi complessi ma che consentono una operatività di una semplicità ed efficacia imbarazzanti


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 02-11-15 alle 20:21
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    3 coppie in overspread: (generali- monclear) (terna mediaset) (enel-mps)
    Timeframe 5 minuti
    Capitale investito su singolo titolo 5000 euro (leva 1:10), controvalore 50.000
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    Algoritmi complessi ma di una semplicità ed efficacia imbarazzanti


    Apo
    Ciao caro,
    wow, complimenti!!

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    3 coppie in overspread: (generali- monclear) (terna mediaset) (enel-mps)
    Timeframe 5 minuti
    Capitale investito su singolo titolo 5000 euro (leva 1:10), controvalore 50.000
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    Algoritmi complessi ma che consentono una operatività di una semplicità ed efficacia imbarazzanti


    Apo
    Bravo APPO. Così si fa, poche ciance e tanti fatti!

    Hai ragione in quanto a semplicità ed efficacia non ho mai visto nulla di così sorprendente.
    Ne abbiamo fatti tanti e ti posso dare un valore statistico importante: 860/1000 è la permillare del mio portafoglio.
    Tra quelli perdenti il 60% si è poi riusciti a corrggerlo e a chiudere a zero.

    Questo Overspread è una vera macchina da GUERRA!

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    ...
    Ne abbiamo fatti tanti e ti posso dare un valore statistico importante: 860/1000 è la permillare del mio portafoglio.
    Tra quelli perdenti il 60% si è poi riusciti a corrggerlo e a chiudere a zero.
    ...
    Grazie anche a te Bergamin per i dati ... il mio problema è che i pochi perdenti mi si rimangiano il guadagno dei tanti vincenti ... se metto stop più stretti , esco troppo presto , almeno sui tf bassi!
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    Buongiorno

    rispondo alla domande

    Con timeframe a 5 minuti i trade che maturano i requisiti difficilmente si chiudono oltre le 70-80 barre , l'operatività è rigorosamente intraday ( no overnight ) per cui la scelta delle coppie deve avvenire nelle prime 2 ore di contrattazione, diciamo entro le 11 dopodichè non prendo piu segnali e aspetto.
    Mediamente i pair che chiudono portano circa un 1% di gain.
    Il segreto è diversificare con piu coppie a mercato (almeno 4-5 ) in modo da attuare una sorta di mutualità che tiene bassi i drowdawn e ti permette di chiudere tutto al raggiungimento di una soglia prestabilita anche senza aspettare necessariamente la chiusura sulla zero-line.

    questa mattina ad esempio sto simulando un portafoglio di 4 coppie ( 2 long e 2 short) e già si potrebbe pensare di chiudere tutto con un gain di oltre 500 euro avendone impegnati circa 40.000 a leva e lo z-score delle coppie è ancora ben lontano dalla chiusura

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    lavorando in questo modo, la probabilità, durante la giornata di intercettare picchi positivi di portafoglio su cui tarare il nostro profit giornaliero è estremamente elevata in quanto abbiamo dalla nostra parte il 95% della campana di distribuzione.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 03-11-15 alle 12:30
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6
    L'avatar di Limba
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    Cool

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno

    rispondo alla domande

    Con timeframe a 5 minuti i trade che maturano i requisiti difficilmente si chiudono oltre le 70-80 barre , l'operatività è rigorosamente intraday ( no overnight ) per cui la scelta delle coppie deve avvenire nelle prime 2 ore di contrattazione, diciamo entro le 11 dopodichè non prendo piu segnali e aspetto.
    Mediamente i pair che chiudono portano circa un 1% di gain.
    Il segreto è diversificare con piu coppie a mercato (almeno 4-5 ) in modo da attuare una sorta di mutualità che tiene bassi i drowdawn e ti permette di chiudere tutto al raggiungimento di una soglia prestabilita anche senza aspettare necessariamente la chiusura sulla zero-line.

    questa mattina ad esempio sto simulando un portafoglio di 4 coppie ( 2 long e 2 short) e già si potrebbe pensare di chiudere tutto con un gain di oltre 500 euro avendone impegnati circa 40.000 a leva e lo z-score delle coppie è ancora ben lontano dalla chiusura

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    lavorando in questo modo, la probabilità, durante la giornata di intercettare picchi positivi di portafoglio su cui tarare il nostro profit giornaliero è estremamente elevata in quanto abbiamo dalla nostra parte il 95% della campana di distribuzione.

    Apo
    Ciao Apo, grazie mille per le risposte.
    Presumo che con il TF a 5 min. non ribilanci ...è così?
    A livello di filtri dello static scanner bisogna tener conto di qualcuno in particolare?
    Grazie e buon trading
    L'unica certezza è il Tempo.

  7. #7
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Ciao Apo, grazie mille per le risposte.
    Presumo che con il TF a 5 min. non ribilanci ...è così?
    A livello di filtri dello static scanner bisogna tener conto di qualcuno in particolare?
    Grazie e buon trading
    Per essere precisi e rispettare le regole il pair andrebbe ribilanciato ma fino ad ora in questi primi test non mi è mai capitato.

    Nella watchList a 5 minuti carico questo filtro:

    cointegrazione>=0.75
    confidencelevel>=0.60
    HistoricalBars>=1480
    Standardnumerotrade>=7
    standard profit/loss% >=8
    standard avg bars/trade <=80

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8

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    Buongiorno

    rispondo alla domande

    Con timeframe a 5 minuti i trade che maturano i requisiti difficilmente si chiudono oltre le 70-80 barre , l'operatività è rigorosamente intraday ( no overnight ) per cui la scelta delle coppie deve avvenire nelle prime 2 ore di contrattazione, diciamo entro le 11 dopodichè non prendo piu segnali e aspetto.
    Mediamente i pair che chiudono portano circa un 1% di gain.
    Il segreto è diversificare con piu coppie a mercato (almeno 4-5 ) in modo da attuare una sorta di mutualità che tiene bassi i drowdawn e ti permette di chiudere tutto al raggiungimento di una soglia prestabilita anche senza aspettare necessariamente la chiusura sulla zero-line.

    questa mattina ad esempio sto simulando un portafoglio di 4 coppie ( 2 long e 2 short) e già si potrebbe pensare di chiudere tutto con un gain di oltre 500 euro avendone impegnati circa 40.000 a leva e lo z-score delle coppie è ancora ben lontano dalla chiusura

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    lavorando in questo modo, la probabilità, durante la giornata di intercettare picchi positivi di portafoglio su cui tarare il nostro profit giornaliero è estremamente elevata in quanto abbiamo dalla nostra parte il 95% della campana di distribuzione.

    Apo

    Tanti elementi preziosi! Grazie!
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  9. #9

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    Grazie anche a te Bergamin per i dati ... il mio problema è che i pochi perdenti mi si rimangiano il guadagno dei tanti vincenti ... se metto stop più stretti , esco troppo presto , almeno sui tf bassi!
    Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
    Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

    Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.

    Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
    E' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.

  10. #10
    L'avatar di Apocalips
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    ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro

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    il tutto quando la situazione dei 4 OverSpread era la seguente:

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    L' asimmetria tra probabilità a favore e probabilità contrarie, porta il portafoglio, da quello che sto osservando, a transitare inevitabilmente in frequenti picchi positivi di cassa. L'abilità sta nel saper uscire (flat all) al momento giusto e al punto giusto durante uno di questi picchi in modo da spezzare le gambe allo scarto negativo di quei pochi restanti OverSpread che tarderanno a dirigersi verso lo zero, come nel caso specifico il primo a sinistra allegato.

    Tiziano, che ne pensi di questo modo di gestire il portafoglio ?...e corretto ?

    ....intanto proseguono gli studi

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 03-11-15 alle 16:27
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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