Buongiorno a tutti.
Ho simulato il seguente overspread su ASML Holding e IBM time frame orario. Utilizzando come feed Barchart ho ipotizzato l'ingresso a mercato il giorno 29/10 alle 16:00 (ora del brocker naturalmente) prendendo come riferimento il close della barra. Ieri sera verso le 22:40 nostrane la situazione era quella che segue:

Clicca sull'immagine per ingrandirla Nome: Asml-Ibm WL.jpg Visite: 16 Dimensione: 259.0 KB ID: 19289Clicca sull'immagine per ingrandirla Nome: Asml-Ibm Z-Score.jpg Visite: 22 Dimensione: 531.9 KB ID: 19290Clicca sull'immagine per ingrandirla Nome: PL.jpg Visite: 14 Dimensione: 240.2 KB ID: 19291Clicca sull'immagine per ingrandirla Nome: Statistica.jpg Visite: 18 Dimensione: 617.3 KB ID: 19292

Come mai a fronte di un posizione a mercato di 20.000$ complessiva, dopo 17 giorni a mercato e chiusura canonica dello spread circa a 0, il gain risulti di "solo" 112.58$ pari a circa lo 0.56%?
In sostanza, qual'è la discriminante che influenza la percentuale di profit/loss?
Grazie per l'attenzione.