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  1. #31
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da cha Visualizza Messaggio
    oltre che vendendo i tre scalini della call venduta (ad un determinato valore) per riprenderti il premio della call comprata
    come difenderesti l'operazione qualora il prezzo del sottostante continuasse a scendere?
    incrementeresti la posizione con un altro spread magari a livelli più bassi?
    Con quello che ho illustrato non si perde e quindi la difesa finisce così.
    Poi si può partire al contrattacco e ripetere la stessa operazione.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #32

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Con quello che ho illustrato non si perde e quindi la difesa finisce così.
    Poi si può partire al contrattacco e ripetere la stessa operazione.
    Grazie Tiziano, ma tu cos'hai fatto praticamente con questa discesa?

  3. #33
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da MazzDX Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano, ma tu cos'hai fatto praticamente con questa discesa?
    Semplicemente così.

    Come spiegavo nel filmato questa è una strategia molto facile da gestire, e si può gestire per annullare il rischio oppure, come ho fatto, mantenere il premio iniziale con lo stesso delta.

    La prtenza è il Payoff BIANCO
    ora è il PayOff AZZURRO
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #34

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    Question

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Con quello che ho illustrato non si perde e quindi la difesa finisce così.
    Poi si può partire al contrattacco e ripetere la stessa operazione.
    Buongiorno Tiziano e buon anno a te e lo staff!
    Forse è sottointeso ma in caso di rolling si dovranno poi raddoppiare i contratti?
    Avrei anche un'altra domanda da farti, vedo che su BinkBank ci sono opzioni su ETF che replicano l'andamento del petrolio americano come ad esempio "United States Oil Fund LP -ETF-" non è preferibile quindi tradare queste opzioni in luogo di ENI?

    Saluti
    Fabio

  5. #35
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano e buon anno a te e lo staff!
    Forse è sottointeso ma in caso di rolling si dovranno poi raddoppiare i contratti?
    Avrei anche un'altra domanda da farti, vedo che su BinkBank ci sono opzioni su ETF che replicano l'andamento del petrolio americano come ad esempio "United States Oil Fund LP -ETF-" non è preferibile quindi tradare queste opzioni in luogo di ENI?

    Saluti
    Fabio
    Ciao caro,
    buon anno anche a te

    Non è detto che i contratti debbano essere raddoppiati, dipende dal numero di contratti che hai in partenza e dalla tua contromossa. Se hai 1 contratto devi raddoppiare, ma se ne hai 3 può essere sufficiente aggiungerne 1. La mossa spiegata sopra era di difesa, ma un'altra idea può essere di "attaccare" e quindi incrementare la posizione.
    La scelta del sottostante ENI è per il semplice motivo che nella peggiore delle ipotesi, se tutto dovesse andare male e si fosse assegnati di put vendute ti resta un sottostante che distribuisce un dividendo accettabile

    Ciao Ciao

  6. #36

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    Ciao Tiziano,

    ho provato a simulare una discesa continua di ENI per mettere in pratica il piano B che ci hai spiegato nel video, ma aimè pur rollando la protezione al gain di un terzo del suo valore e spostandomi di strike alla fine non ho azzerato la perdita.
    Ti chiedo lumi per capire se ho sbagliato a fare qualche passaggio oppure la perdita non può essere azzerata ma solo un pò diminuita.

    Saluti
    Ottavio

  7. #37
    L'avatar di TraderLoki
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    What if?!

    Ciao a tutti,

    mi stavo preparando a mettere a mercato questa strategia, e nella simulazione con WhatIf ho notato
    un comportamento molto strano. Diciamo che quando il sottostante va a 13 io metta a mercato:
    +4 C Dic 13
    - 4 C Dic 14.5
    (l'operatività reale ovviamente sarà diversa, ma è ininfluente per questo discorso).

    La situazione da WhatIf è la seguente.

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    Indi poi poscia, diciamo che il sottostante mi vada contro e da 13 passi a 12. La situazione diventa stranamente la
    seguente, in cui sono in perdita su entrambe le opzioni.

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    Apparentemente la volatilità implicita varia così tanto da annullare il profitto di un movimento del 5,5%

    Ora, mi sembra di ricordare che le superfici di volatilità su tempi lunghi possano dare origine a qualche
    comportamento non immediatamente intuitivo, ma la mia domanda è: sto sbagliando qualcosa? Sta sbagliando
    qualcosa il WhatIf? O effettivamente la vola più-che-compensa il potenziale profitto del delta?

    Note Operative.
    1) Ho fatto la calibrazione del MM. All'inizio mi diceva che dovevo generare la chain. Fatto quello mi dice che
    è correttamente aggiornato.
    2) All'inizio sono partito con niente in portafoglio simulando tutto con il WhatIf, compreso il primo acquisto. Poi
    ho pensato che il problema potesse essere lì e sono partito con lo spread in portafoglio simulando solo la variazione
    ma non è cambiato nulla.

    Ho la sensazione che stia facendo un errore banale da rotolarsi dal ridere, ma non lo vedo

    Gracias!

    Loki
    -----------------------------------------------------------------
    Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
    -----------------------------------------------------------------

  8. #38

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Semplicemente così.

    Come spiegavo nel filmato questa è una strategia molto facile da gestire, e si può gestire per annullare il rischio oppure, come ho fatto, mantenere il premio iniziale con lo stesso delta.

    La prtenza è il Payoff BIANCO
    ora è il PayOff AZZURRO
    Buongiorno, ma se la discesa dovesse continuare, cosa conviene fare di più.
    Seguirlo vendendo spread di put?

    Grazie

    Mimmo

  9. #39
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da TraderLoki Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,

    mi stavo preparando a mettere a mercato questa strategia, e nella simulazione con WhatIf ho notato
    un comportamento molto strano. Diciamo che quando il sottostante va a 13 io metta a mercato:
    +4 C Dic 13
    - 4 C Dic 14.5
    (l'operatività reale ovviamente sarà diversa, ma è ininfluente per questo discorso).

    Loki
    Vedo che "arrivi " 12 passando da un rialzo e quindi non si capisce se quando sei partito entrambe le posizioni erano a zero...circa. Altra cosa che si vede è un'operazione fatta che non si capisce se già registrata o meno.

    Comunque ho fatto ora la simulazione esattamente come la descrivi tu, senza altre operazioni e il risultato è il seguente:
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  10. #40
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    Citazione Originariamente Scritto da mimmo_g Visualizza Messaggio
    Buongiorno, ma se la discesa dovesse continuare, cosa conviene fare di più.
    Seguirlo vendendo spread di put?

    Grazie

    Mimmo
    Nel momento in cui facciamo un'operazione NON sappiamo se poi continuerà a scendere o a salire.

    Premesso questo, l'operazione che ho fatto io è quella nel post sopra e che riporto...se poi continuerà a scendere vedremo in base alla volatilità quale sarà la mossa migliore. Di certo ora la nostra area di guadagno è molto ampia anche in discesa, arriva sotto gli 11.

    Al momento questa è una strategia che ha retto ad una bella discesa, che margina relativamente poco e che ha un ottimo rendimento.
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