Buongiorno a tutti,
tra i buoni propositi dell'anno c'è quello di riprendere con regolarità ad operare con overspread e tornando a ragionarci sopra mi sono imbattuto in questo dubbio:

1) sia con barchart che con interactivebrokers noto grosse differenze in termini di valore di cointegrazione e naturalmente di grafici e valori zscore etc se seleziono o meno il pulsante "sessioni di mercato" nella schermata di scanner
2) al momento ho notato la cosa sui titoli americani dell'sp100 e non so se avvenga anche altrove, anche se a logica dovrebbe essere così

la domanda che mi è sorta è:
per la logica della cointegrazione ha più senso utilizzare i dati solamente dalle 15,30 alle 22 (per i titoli americani ad esempi) o non selezionare il pulsante "sessioni di mercato" e lasciare al software l'utilizzo di tutti i dati ?

mi chiedo questo perché in moltissimi casi tra una opzione e l'altra o differenze di valori di cointegrazione enormi e tali da non consigliarmi la scelta della coppia o viceversa

grazie in anticipo per i suggerimenti