Discussione: Variazione gamma
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13-01-16, 16:54 #1
Variazione gamma
Ultima modifica di Apocalips; 13-01-16 alle 17:17
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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13-01-16, 17:26 #2
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13-01-16, 17:37 #3
grazie Tiziano
quindi secondo te con questi rapporti tra greche, e delta 1% costantemente inferiore al theta ( hedging ), è ipotizzabile
nei giorni a venire una situazione di vantaggio in cui il theta mi riporti sopra lo zero in modo da chiuderla anticipatamente prima della scadenza?
oppure l'erosione del compro alto e vendo basso unita all' impatto della volatilità in caso di discesa fa si che questa ipotesi sia solo una speranza ?
grazieUltima modifica di Apocalips; 13-01-16 alle 17:42
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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13-01-16, 19:48 #4
Credo che si arriverà con un buon premio residuo.
Io,se vedo che degrada velocemente nei primi giorni (superando la media che mi consentirebbe di portare a casa gain), aggiungo subito qualche contratto..prima che il tempo eroda il premio.
In pratica se "consumi " più di 700 euro/giorno nei primi giorni..rinforza le quantità...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-01-16, 21:28 #5
grazie Tiziano, disponibile come sempre
mi preme sottolineare, nel nuovo software, la strabiliante possibilità di visualizzare le greche , direttamente sul payoff. Tutto diventa piu chiaro ed immediato così come la gestione della strategia e il business plain da applicargli.
Complimenti !
PS: le 2 linee verdi che vedo sul grafico, rappresentano una o due deviazioni standard ?
sono calcolate in maniera convenzionale o tramite algoritmi proprietari ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 13-01-16 alle 21:37
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....