Variazione gamma

[Apocalips]

Ciao Andrea,Tiziano, una cortesia

potreste farmi vedere come varia il gamma di questa strategia al variare del sottostante ?
Si tratta di una strategia di theta, delta neutrale, controllata mediante hedging istituzionale con minidax



grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea,Tiziano, una cortesia

potreste farmi vedere come varia il gamma di questa strategia al variare del sottostante ?
Si tratta di una strategia di theta, delta neutrale, controllata mediante hedging istituzionale con minidax



grazie

Apo

Ora sei nel punto massimo per cui diminuirà sia in salita che in discesa di sottostante e quindi coincide al contrario con il Theta.

[Apocalips]

Ora sei nel punto massimo per cui diminuirà sia in salita che in discesa di sottostante e quindi coincide al contrario con il Theta.

grazie Tiziano

quindi secondo te con questi rapporti tra greche, e delta 1% costantemente inferiore al theta ( hedging ), è ipotizzabile
nei giorni a venire una situazione di vantaggio in cui il theta mi riporti sopra lo zero in modo da chiuderla anticipatamente prima della scadenza?

oppure l'erosione del compro alto e vendo basso unita all' impatto della volatilità in caso di discesa fa si che questa ipotesi sia solo una speranza ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

grazie Tiziano

quindi secondo te con questi rapporti tra greche, e delta 1% costantemente inferiore al theta ( hedging ), è ipotizzabile
nei giorni a venire una situazione di vantaggio in cui il theta mi riporti sopra lo zero in modo da chiuderla anticipatamente prima della scadenza?

oppure l'erosione del compro alto e vendo basso unita all' impatto della volatilità in caso di discesa fa si che questa ipotesi sia solo una speranza ?

grazie

Credo che si arriverà con un buon premio residuo.

Io,se vedo che degrada velocemente nei primi giorni (superando la media che mi consentirebbe di portare a casa gain), aggiungo subito qualche contratto..prima che il tempo eroda il premio.
In pratica se "consumi " più di 700 euro/giorno nei primi giorni..rinforza le quantità.

[Apocalips]

Credo che si arriverà con un buon premio residuo.

Io,se vedo che degrada velocemente nei primi giorni (superando la media che mi consentirebbe di portare a casa gain), aggiungo subito qualche contratto..prima che il tempo eroda il premio.
In pratica se "consumi " più di 700 euro/giorno nei primi giorni..rinforza le quantità.

grazie Tiziano, disponibile come sempre

mi preme sottolineare, nel nuovo software, la strabiliante possibilità di visualizzare le greche , direttamente sul payoff. Tutto diventa piu chiaro ed immediato così come la gestione della strategia e il business plain da applicargli.

Complimenti !

PS: le 2 linee verdi che vedo sul grafico, rappresentano una o due deviazioni standard ?
sono calcolate in maniera convenzionale o tramite algoritmi proprietari ?

Apo