Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

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    Over Spread sulle commodities

    OVS con le Commodities
    Spread Stazionali (Seasonales)
    Dopo aver fatto la selezione da OVS con i Filtri,Zscore etc,e trovato la coppia sto sperimentando di fare lo spread con le Opzioni,sempre comprate come Tiziano ha insegnato,però, visto che questi spread sono stagionali, i contratti hanno diverse scadenze e la finestra temporale di funzionamento diversa, (Moore Research) il mio dubbio è: quale scadenza devono avere le Opzioni ?
    1)La scadenza dei contratti ? oppure
    2)La scadenza della finestra Temporale ?
    Cerco di fare un esempio con i contratti sulle carni (Live Cattle)
    Live Cattle Dicembre 2016 contro Live Cattle Agosto 2016 LEZ6-LEQ6
    Finestra Temporale da 6 Gennaio 2016 fino a 26 Febbraio 2016.
    La Call del LEZ6 che scadenza deve avere e perché ? Dicembre o Febbraio
    La Put del LEQ6 che scadenza deve avere e perché ? Agosto o Febbraio
    Grazie
    Angelo
    Ultima modifica di achatzi; 28-01-16 alle 13:15

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da achatzi Visualizza Messaggio
    OVS con le Commodities
    Spread Stazionali (Seasonales)
    Dopo aver fatto la selezione da OVS con i Filtri,Zscore etc,e trovato la coppia sto sperimentando di fare lo spread con le Opzioni,sempre comprate come Tiziano ha insegnato,però, visto che questi spread sono stagionali, i contratti hanno diverse scadenze e la finestra temporale di funzionamento diversa, (Moore Research) il mio dubbio è: quale scadenza devono avere le Opzioni ?
    1)La scadenza dei contratti ? oppure
    2)La scadenza della finestra Temporale ?
    Cerco di fare un esempio con i contratti sulle carni (Live Cattle)
    Live Cattle Dicembre 2016 contro Live Cattle Agosto 2016 LEZ6-LEQ6
    Finestra Temporale da 6 Gennaio 2016 fino a 26 Febbraio 2016.
    La Call del LEZ6 che scadenza deve avere e perché ? Dicembre o Febbraio
    La Put del LEQ6 che scadenza deve avere e perché ? Agosto o Febbraio
    Grazie
    Angelo
    Ciao caro,
    l'OverSpread è diverso dello Spread stagionale che si fa sulle Commodities, non è basato sulla stagionalità o su contango e backwardation tra future con scadenza diversa ma stesso sottostante. Quindi mi sento di sconsigliarti questo genere di operatività, anche considerando proprio la diversa scadenza.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Grazie Andrea
    Sul Paper Trading,fino adesso 4/4 Seasonal Spread sono andate tutte in Gain con le opzioni a scadenza dei futures e chiuse alla scadenza della finestra temporale .
    Volevo solo una conferma prima di andare sul conto reale,che secondo la legge Murphy ci lascerò il mio obolo.
    Grazie
    Angelo

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