Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630

    Decadimento temporale giornaliero

    Ciao Tiziano,
    Non sono riuscito a trovare informazioni sulla curva di decadimento del theta di una opzione al passare di una sola giornata. L'opzione perde la sua quota giornaliera di valore temporale in modo progressivo nel trascorrere della giornata secondo una specifica equazione oppure gli viene addebitata in maniera secca all'apertura del giorno successivo ?

    grazie
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 01-02-16 alle 20:02
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,
    Non sono riuscito a trovare informazioni sulla curva di decadimento del theta di una opzione al passare di una sola giornata. L'opzione perde la sua quota giornaliera di valore temporale in modo progressivo nel trascorrere della giornata secondo una specifica equazione oppure gli viene addebitata in maniera secca all'apertura del giorno successivo ?

    grazie
    Apo
    Ciao caro,
    il theta decade istante dopo istante e lo vedi bene nelle opzioni Dax o stoxx (pochissimo spread!) il giorno di scadenza, infatti in poche ore debbono perdere tutti i punti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    il theta decade istante dopo istante e lo vedi bene nelle opzioni Dax o stoxx (pochissimo spread!) il giorno di scadenza, infatti in poche ore debbono perdere tutti i punti.
    Ok, grazie Tiziano

    il theta è veramente l'unica variabile in gioco che non riserva brutti scherzi, è un attore leale ed onesto

    ..ed è proprio su di essa che sto concentrando i miei studi con strategie delta neutrali poste in hedging ed in cui il theta mantenuto costantemente nel giusto rapporto con delta 1% e gamma1% tende a dare piu di quanto incassa il banco biscazziere con la grattugia del compro alto e vendo basso . Tutto cio mi permetterebbe di passare alla cassa anzitempo prima della scadenza con gain e tempistiche prestabilite.

    i primi risultati sono incoraggianti
    vi terrò al corrente.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 01-02-16 alle 22:43
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ok, grazie Tiziano

    il theta è veramente l'unica variabile in gioco che non riserva brutti scherzi, è un attore leale ed onesto

    ..ed è proprio su di essa che sto concentrando i miei studi con strategie delta neutrali poste in hedging ed in cui il theta mantenuto costantemente nel giusto rapporto con delta 1% e gamma1% tende a dare piu di quanto incassa il banco biscazziere con la grattugia del compro alto e vendo basso . Tutto cio mi permetterebbe di passare alla cassa anzitempo prima della scadenza con gain e tempistiche prestabilite.

    i primi risultati sono incoraggianti
    vi terrò al corrente.

    Apo
    L'unica certezza della borsa è che il tempo passa sempre allo stesso modo, 1 minuto se ne va in 1 minuto e per quel minuto posso decidere se devo pagare o sarò pagato.
    Il theta è molto influenzato anche dal Vega ed è perciò opportuno cercare di avere questa greca alleata senza necessità di governarla. Un buon metodo consiste nell'andare a mercato confrontando l'implicita con la storica.
    Per questo abbiamo raccolto tantissimi dati e possiamo mettere a disposizione l'indice di volatilità anche sui maggiori titoli Italiani e non, oltre che su indici dove questa misura non c'è.


    Ottimo Apo, aspettiamo aggiornamenti!
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: volatility index.PNG‎
Visite: 37
Dimensione: 154.3 KB
ID: 19474  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.