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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    per questo ho seguito i suggerimenti dello staff. Mi sono scaricato i titoli (con stesso nome in symbol manager per integrare le banche dati) sia orario che giornaliero da Barchart gratuitamente e dopo di che ho si aggiornano automaticamente con Beetrader e IB
    Non conosco questo procedimento e, purtroppo, mi pare che non sia più possibile utilizzare barchart gratuitamente oppure tu ti riferisci alla versione trial di 14 giorni ?
    Grazie

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Non conosco questo procedimento e, purtroppo, mi pare che non sia più possibile utilizzare barchart gratuitamente oppure tu ti riferisci alla versione trial di 14 giorni ?
    Grazie
    per quanto riguarda barchart io feci l'iscrizione gratuita anno scorso e funziona ancora, non saprei. Preferivo barchart perché ha anche gli orari
    per quanto riguarda Yahoo i giornalieri li ha e vanno bene anche se i dati sono meno precisi a volte

    per quanto riguarda la procedura nel manuale di beetrader ci sono le modalità operative se non sbaglio.

    nel caso domani posso provare a dirti un po' come si fa ma se trovi le procedure ufficiali sono sicuramente più chiare delle mie spiegazione

    buona pasqua

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per aumentare la decorrelazione e farlo in maniera scientifica abbiamo aggiunto la correlation function.
    IN beeTrader ----> watchlist ----correlation

    carichi i simboli che ti interessano e così scegli i titoli più decorrelati che sono evidenziati dai pallini rossi nel grafico o dai numeri nella griglia.
    Ciao Tiziano,

    se scelgo i titoli rossi non vado a selezionare titoli con correlazione inversa (circa -1) invece che decorrelati (circa zero) con quelli che ho già in ptf in altri overspread?

    Avere titoli con correlazione inversa in n overspread può essere ottimo se sono entrambi comprati o venduti negli overspread ma se fossero uno comprato e uno venduto sarebbe come avere due titoli altamente correlati nello stesso portafoglio (- -1 diventa +1) cioè proprio quel che volevo evitare inizialmente

    Suppongo che dovrei cercare coppie rosse se entrambi comprati o venduti oppure coppie verdi se misti

    Pensa che io mi sarei accontentato di cercare coppie bianche attorno allo zero...

    ... in sostanza mi sono perso, help!

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    se scelgo i titoli rossi non vado a selezionare titoli con correlazione inversa (circa -1) invece che decorrelati (circa zero) con quelli che ho già in ptf in altri overspread?

    Avere titoli con correlazione inversa in n overspread può essere ottimo se sono entrambi comprati o venduti negli overspread ma se fossero uno comprato e uno venduto sarebbe come avere due titoli altamente correlati nello stesso portafoglio (- -1 diventa +1) cioè proprio quel che volevo evitare inizialmente

    Suppongo che dovrei cercare coppie rosse se entrambi comprati o venduti oppure coppie verdi se misti

    Pensa che io mi sarei accontentato di cercare coppie bianche attorno allo zero...

    ... in sostanza mi sono perso, help!
    Si stava parlando di diversifiazione degli overspread.

    Per fugare ogni dubbio facciamo un esempio:
    mettiamo che ci siano quattro titoli: A - B - C - D, e che a coppie siano cointegrati A-B e C-D

    A questo punto se io volessi diversificare vorrei A e C o B e D positivamente (o inversamente) correlati se compro un titolo e vendo l'altro, mentre dovrebbero essere decorrelati nel caso in cui i due overspread mi dicano di comprare sia A che C (o B e D).
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Si stava parlando di diversifiazione degli overspread.

    Per fugare ogni dubbio facciamo un esempio:
    mettiamo che ci siano quattro titoli: A - B - C - D, e che a coppie siano cointegrati A-B e C-D

    A questo punto se io volessi diversificare vorrei A e C o B e D positivamente (o inversamente) correlati se compro un titolo e vendo l'altro, mentre dovrebbero essere decorrelati nel caso in cui i due overspread mi dicano di comprare sia A che C (o B e D).
    vediamo se ho capito con un esempio pratico:

    immaginiamo che abbia a mercato un overspread AB long e che voglia mettere a mercato un secondo overspread da scegliere tra CD long e EF short del tutto equivalenti per quel che riguarda tutto il resto.

    Sceglierei tra CD e EF quello che ha il miglior voto nella seguente tabella:

    tabella OS correl.png

    ove
    rosso correlazione inversa ( -1 )
    bianco decorrelazione ( 0 )
    verde correlazione ( 1 )

    ho dato correttamente i voti?

    In allegato il file excel in modo da renderti più facile correggerla

    Correlazione tra OS.xlsx.backup
    Ultima modifica di BMM; 04-07-16 alle 14:26

  6. #16
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    vediamo se ho capito con un esempio pratico:

    immaginiamo che abbia a mercato un overspread AB long e che voglia mettere a mercato un secondo overspread da scegliere tra CD long e EF short del tutto equivalenti per quel che riguarda tutto il resto.

    Sceglierei tra CD e EF quello che ha il miglior voto nella seguente tabella:

    ove
    rosso correlazione inversa ( -1 )
    bianco decorrelazione ( 0 )
    verde correlazione ( 1 )

    ho dato correttamente i voti?

    In allegato il file excel in modo da renderti più facile correggerla
    Excel non lo so usare

    Riguardo ai tuoi esempi non va fatta tabella di contingenza, in quanto non vi è interrelazione tra le coppie AC e BD, ma va fatto il seguente ragionamento. Prendiamo il primo esempio:

    AB long + CD long

    significa che solo LONG del titolo A e del titolo C, dunque se i due titoli sono decorellati avrò una situazione neutra, se sono inversamente correlati il mio delta di portafoglio sarà neutro ed la situazione cercata. Al contrario se la correlazione è +1 questa sarà la situazione più svantaggiosa in quanto saremo esposti due volte rispetto alla fluttuazione del titolo.

    Il medesimo ragionamento vale per i titoli B e D.

    AB long + EF short

    abbiamo il titolo A LONG ed il titolo E SHORT, in questo caso una correlazione positiva manterrà il delta del portafoglio prossimo allo zero, se vi è decorrelazione avremo una situazione neutra.
    Nel caso di una correlazione inversa, otterremo il caso a noi più sfavorevole.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Excel non lo so usare

    Riguardo ai tuoi esempi non va fatta tabella di contingenza, in quanto non vi è interrelazione tra le coppie AC e BD, ma va fatto il seguente ragionamento. Prendiamo il primo esempio:

    AB long + CD long

    significa che solo LONG del titolo A e del titolo C, dunque se i due titoli sono decorellati avrò una situazione neutra, se sono inversamente correlati il mio delta di portafoglio sarà neutro ed la situazione cercata. Al contrario se la correlazione è +1 questa sarà la situazione più svantaggiosa in quanto saremo esposti due volte rispetto alla fluttuazione del titolo.

    Il medesimo ragionamento vale per i titoli B e D.

    AB long + EF short

    abbiamo il titolo A LONG ed il titolo E SHORT, in questo caso una correlazione positiva manterrà il delta del portafoglio prossimo allo zero, se vi è decorrelazione avremo una situazione neutra.
    Nel caso di una correlazione inversa, otterremo il caso a noi più sfavorevole.
    perfetto, grazie mille

    questo ragionamento è esattamente quello con cui ho compilato quella tabellina, probabilmente non avevo bene espresso il motivo per cui l'avevo fatta ma ci siamo capiti

    ennesimo grazie al Maestro

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