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  1. #1

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    Quali strumenti finanziari per l'Overspread e quali mercati ?

    Salve a tutti,
    leggendo i post sull'Overspread mi è sembrato di capire che gli utenti che lo utilizzano in maniera continuativa hanno trovato risultati positivi sul mercato italiano e non su quello americano.
    Invito gentilmente le persone tipo Apolcalips se ne hanno voglia ha sintetizzare la loro esperienza sull'Overspread fino ad oggi rispetto ai seguenti parametri:
    1) MERCATO
    2) TIME FRAME
    3) UTILIZZO DI AZIONI OD OPZIONI

    Grazie a chi vorrà contribuire per chi si sta approcciando come me ora all'Overspread !
    Buona serata

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    leggendo i post sull'Overspread mi è sembrato di capire che gli utenti che lo utilizzano in maniera continuativa hanno trovato risultati positivi sul mercato italiano e non su quello americano.
    Invito gentilmente le persone tipo Apolcalips se ne hanno voglia ha sintetizzare la loro esperienza sull'Overspread fino ad oggi rispetto ai seguenti parametri:
    1) MERCATO
    2) TIME FRAME
    3) UTILIZZO DI AZIONI OD OPZIONI

    Grazie a chi vorrà contribuire per chi si sta approcciando come me ora all'Overspread !
    Buona serata
    ciao,
    provo a dare il mio modesto contributo di esperienza pratica.
    Come già scritto in passato da qualche parte ho ripreso da qualche tempo a fare coppie in overspread con una certa regolarità essendomi un po' organizzato con tempi e lavoro. Per questioni di orari di mercato e banche dati (ho IB) ho scelto di seguire i titoli americani componenti l'indice SP 100. Per cercare di "accelerare" un po' la movimentazione ho deciso di seguire il time frame orario, anche se da circa 1 mese ho iniziato a mettere in pista anche qualche giornaliero.

    Quotidianamente faccio una scansione e monitorizzo le coppie rimanenti dai filtri in watchlist per poi metterle a mercato.
    Ho scelto (come suggerito più volte da Tiziano) di diversificare per cui cerco di mettere in pista 5-6 coppie orarie aperte possibilmente in giorni diversi.
    Dato che utilizzo quantitativi bassi, per comodità al momento utilizzo direttamente le azioni che mi semplificano la vita (in sostanza cerco di fare in modo che ogni coppia mi impegni dai 2000 ai 2500 dollari max).

    Ormai ho chiuso una trentina di coppie e le percentuali di chiusure in utile sono oltre l'80% .
    Le coppie restano aperte mediamente dagli 8 ai 15 giorni con picchi positivi e negativi vari.
    Fino ad ora sono in utile ed è bello disinteressarmi dell'andamento del mercato in generale

    Purtroppo gli utili vengono in parte falcidiati dalle coppie che come dico io "si incancreniscono e scoppiano": mi ritrovo spesso con una o più coppie dove inizia a passare il tempo senza che ci siano risultati o peggio vanno in discreta perdita. Quando perdono i parametri a seconda dei casi cerco di accoppiare se possibile in maniera diversa i titoli o chiudo la parte in utile se c'è etc. Devo però capire come gestire meglio queste coppie.
    Come consiglia Tiziano le opzioni dovrebbero aiutare in tal senso.

    Comunque sia fino ad ora (da inizio 2016 circa), ho avuto un utile di circa il 7% mensile sui margini impegnati con poco stress e non è certo male

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    ciao,
    Ho scelto (come suggerito più volte da Tiziano) di diversificare per cui cerco di mettere in pista 5-6 coppie orarie aperte possibilmente in giorni diversi.
    Per aumentare la decorrelazione e farlo in maniera scientifica abbiamo aggiunto la correlation function.
    IN beeTrader ----> watchlist ----correlation

    carichi i simboli che ti interessano e così scegli i titoli più decorrelati che sono evidenziati dai pallini rossi nel grafico o dai numeri nella griglia.

    (Questa funzione credo sia presente nella versione che rilasceremo a giorni ed è una funzione che ci serve per il portafoglio di Iceberg. Scrivo "credo " perchè oggi non ho nessuno in ufficio e le versioni software che uso io sono spesso diverse da quelle in uso agli utenti.
    Sarà presente, se già non c'è, anche solo per abbonamenti a beeTrader SENZA Iceberg!)



    Purtroppo gli utili vengono in parte falcidiati dalle coppie che come dico io "si incancreniscono e scoppiano": mi ritrovo spesso con una o più coppie dove inizia a passare il tempo senza che ci siano risultati o peggio vanno in discreta perdita. Quando perdono i parametri a seconda dei casi cerco di accoppiare se possibile in maniera diversa i titoli o chiudo la parte in utile se c'è etc. Devo però capire come gestire meglio queste coppie.
    Come consiglia Tiziano le opzioni dovrebbero aiutare in tal senso.

    Comunque sia fino ad ora (da inizio 2016 circa), ho avuto un utile di circa il 7% mensile sui margini impegnati con poco stress e non è certo male

    Ottimo risultato, bravo!
    Devi affinare la gestione delle strategie in perdita e con le opzioni è una cosa fattibile. Appena la coppia scoppia o entra la correlazione o il Sine vawe ti dice che è sfasato, insomma appena l'analisi dei dati ti mette dei dubbi sulla loro tenacia, allora passa in difesa:

    1) porta avanti quella in guadagno
    2) cambia quella in perdita aggiungedo opzioni vendute o spread venduti che contrastino l'area di perdita in cui sei caduto.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per aumentare la decorrelazione e farlo in maniera scientifica abbiamo aggiunto la correlation function.
    IN beeTrader ----> watchlist ----correlation

    carichi i simboli che ti interessano e così scegli i titoli più decorrelati che sono evidenziati dai pallini rossi nel grafico o dai numeri nella griglia.

    (Questa funzione credo sia presente nella versione che rilasceremo a giorni ed è una funzione che ci serve per il portafoglio di Iceberg. Scrivo "credo " perchè oggi non ho nessuno in ufficio e le versioni software che uso io sono spesso diverse da quelle in uso agli utenti.
    Sarà presente, se già non c'è, anche solo per abbonamenti a beeTrader SENZA Iceberg!)






    Ottimo risultato, bravo!
    Devi affinare la gestione delle strategie in perdita e con le opzioni è una cosa fattibile. Appena la coppia scoppia o entra la correlazione o il Sine vawe ti dice che è sfasato, insomma appena l'analisi dei dati ti mette dei dubbi sulla loro tenacia, allora passa in difesa:

    1) porta avanti quella in guadagno
    2) cambia quella in perdita aggiungedo opzioni vendute o spread venduti che contrastino l'area di perdita in cui sei caduto.
    grazie Tiziano per i suggerimenti
    sei sempre un passo avanti ... ma io cerco di inseguirti

    allora per la decorrelazione aspetto la nuova watchlist. Per i suggerimenti sulle coppie scoppiate inizio a ragionarci su come da tuo suggerimento. Lo spread venduto ad esempio non mi dispiace e non mi toglierebbe il sonno

    P.S. ancora complimenti per ieri ... giornata da leccarsi i baffi e spero partiate presto con i webinar serali su Iceberg. Ricordo con grande piacere quelli su Fiuto pro e se posso permettermi un auspicio, ma già l'hai detto ieri, cerca se possibile di spiegarci le varie funzioni con esempi pratici operativi perché a mio parere sono i più utili per imprimere nella mente sia le strategie che l'utilizzo del software per gestire le strategie stesse, i piani b, c etc

    Insomma, sarà l'aria di primavera ma ieri mi hai fatto dimenticare il mal di schiena che mi inchioda da un po'

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    grazie Tiziano per i suggerimenti
    sei sempre un passo avanti ... ma io cerco di inseguirti

    allora per la decorrelazione aspetto la nuova watchlist. Per i suggerimenti sulle coppie scoppiate inizio a ragionarci su come da tuo suggerimento. Lo spread venduto ad esempio non mi dispiace e non mi toglierebbe il sonno

    P.S. ancora complimenti per ieri ... giornata da leccarsi i baffi e spero partiate presto con i webinar serali su Iceberg. Ricordo con grande piacere quelli su Fiuto pro e se posso permettermi un auspicio, ma già l'hai detto ieri, cerca se possibile di spiegarci le varie funzioni con esempi pratici operativi perché a mio parere sono i più utili per imprimere nella mente sia le strategie che l'utilizzo del software per gestire le strategie stesse, i piani b, c etc
    Grazie a te, sarà come chiedi.

    Insomma, sarà l'aria di primavera ma ieri mi hai fatto dimenticare il mal di schiena che mi inchioda da un po'


    Per il mio mal di schiena che è da postura, faccio così:
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  6. #6

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    Per il mio mal di schiena che è da postura, faccio così:[/QUOTE]

    Allora alternerò una coppia di overspread ad un tuo esercizio

    Buona Pasqua a te e tutti Voi dello staff Playoptions

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    grazie Tiziano per i suggerimenti
    sei sempre un passo avanti ... ma io cerco di inseguirti

    allora per la decorrelazione aspetto la nuova watchlist. Per i suggerimenti sulle coppie scoppiate inizio a ragionarci su come da tuo suggerimento. Lo spread venduto ad esempio non mi dispiace e non mi toglierebbe il sonno

    P.S. ancora complimenti per ieri ... giornata da leccarsi i baffi e spero partiate presto con i webinar serali su Iceberg. Ricordo con grande piacere quelli su Fiuto pro e se posso permettermi un auspicio, ma già l'hai detto ieri, cerca se possibile di spiegarci le varie funzioni con esempi pratici operativi perché a mio parere sono i più utili per imprimere nella mente sia le strategie che l'utilizzo del software per gestire le strategie stesse, i piani b, c etc

    Insomma, sarà l'aria di primavera ma ieri mi hai fatto dimenticare il mal di schiena che mi inchioda da un po'
    Maestro Tiziano,
    è un gran piacere rileggerti , chiedo scusa sin da ora se farò domande più del dovuto ma vorrei davvero iniziare con l'Ovespread!
    Un grande Abbraccio!

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Maestro Tiziano,
    è un gran piacere rileggerti , chiedo scusa sin da ora se farò domande più del dovuto ma vorrei davvero iniziare con l'Ovespread!
    Un grande Abbraccio!
    Ciao caro, chiedi pure.
    Ieri a Milano avevamo con noi Fabio che è l'Overspread man!
    Cioè quello che al campionato delle universiadi ha battuto cento e passa team universitari andando a podio!
    Se ci legge ti risponderà indicandoti qualche trucchetto...
    Un abbraccio
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per aumentare la decorrelazione e farlo in maniera scientifica abbiamo aggiunto la correlation function.
    IN beeTrader ----> watchlist ----correlation

    carichi i simboli che ti interessano e così scegli i titoli più decorrelati che sono evidenziati dai pallini rossi nel grafico o dai numeri nella griglia.
    Ciao Tiziano,

    se scelgo i titoli rossi non vado a selezionare titoli con correlazione inversa (circa -1) invece che decorrelati (circa zero) con quelli che ho già in ptf in altri overspread?

    Avere titoli con correlazione inversa in n overspread può essere ottimo se sono entrambi comprati o venduti negli overspread ma se fossero uno comprato e uno venduto sarebbe come avere due titoli altamente correlati nello stesso portafoglio (- -1 diventa +1) cioè proprio quel che volevo evitare inizialmente

    Suppongo che dovrei cercare coppie rosse se entrambi comprati o venduti oppure coppie verdi se misti

    Pensa che io mi sarei accontentato di cercare coppie bianche attorno allo zero...

    ... in sostanza mi sono perso, help!

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    se scelgo i titoli rossi non vado a selezionare titoli con correlazione inversa (circa -1) invece che decorrelati (circa zero) con quelli che ho già in ptf in altri overspread?

    Avere titoli con correlazione inversa in n overspread può essere ottimo se sono entrambi comprati o venduti negli overspread ma se fossero uno comprato e uno venduto sarebbe come avere due titoli altamente correlati nello stesso portafoglio (- -1 diventa +1) cioè proprio quel che volevo evitare inizialmente

    Suppongo che dovrei cercare coppie rosse se entrambi comprati o venduti oppure coppie verdi se misti

    Pensa che io mi sarei accontentato di cercare coppie bianche attorno allo zero...

    ... in sostanza mi sono perso, help!
    Si stava parlando di diversifiazione degli overspread.

    Per fugare ogni dubbio facciamo un esempio:
    mettiamo che ci siano quattro titoli: A - B - C - D, e che a coppie siano cointegrati A-B e C-D

    A questo punto se io volessi diversificare vorrei A e C o B e D positivamente (o inversamente) correlati se compro un titolo e vendo l'altro, mentre dovrebbero essere decorrelati nel caso in cui i due overspread mi dicano di comprare sia A che C (o B e D).
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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