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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da TomEFord Visualizza Messaggio
    Ciao,
    seguo le linee guida spiegate da Tiziano quindi in linea di massimo faccio spread rialzlisti di call e spreed ribassisti di put.
    D'accordo ma quello che volevo capire Ŕ: riesci ad essere profittevole anche nel tf orario oltre che nel daily? Io sull'orario con l'acquisto di opzioni o con l'esecuzione di spread non ho avuto buoni riscontri, i movimenti del sottostante sono nella maggior parte dei casi troppo ridotti per dare un utile accettabile, e poi c'Ŕ il theta...

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da Sid63 Visualizza Messaggio
    Io sull'orario con l'acquisto di opzioni o con l'esecuzione di spread non ho avuto buoni riscontri, i movimenti del sottostante sono nella maggior parte dei casi troppo ridotti per dare un utile accettabile, e poi c'Ŕ il theta...
    E' quello che , al momento , sta' succedendo anche a me. Oltretutto volevo fare anche un appunto sul discorso spread da tenere in considerazione ( che comunque non Ŕ un problema del sistema di PO )...... molte volte per aprirne uno e chiuderlo si perdono anche 50/60 dollari portando molti overspread da leggermente in guadagno in perdita.

    Fab

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da Sid63 Visualizza Messaggio
    D'accordo ma quello che volevo capire Ŕ: riesci ad essere profittevole anche nel tf orario oltre che nel daily? Io sull'orario con l'acquisto di opzioni o con l'esecuzione di spread non ho avuto buoni riscontri, i movimenti del sottostante sono nella maggior parte dei casi troppo ridotti per dare un utile accettabile, e poi c'Ŕ il theta...
    Vi illustro meglio la mia tecnica.
    Cerco azioni liquide dove lo spread non inciderÓ praticamente nulla.
    MI creo una lista di strumenti liquidi, e quindi avendoli scelti prima poi non mi trovo con sorprese di spread o altro.
    Come scriveva qui l'utente MRTMSS nel periodo di fine dicembre/primi di gennaio gli OS sono stati favoriti dai movimento di mercato molto ampi: le vostre prove lo hanno confermato?

    Inoltre ricorda che se anche Ŕ overspread la posizione va gestita comunque in maniera dinamica, ad esempio in alcuni overspread io ho modificato le posizioni come da immagine che vi allego (solo per esempio), cerco sempre di avere una exit strategy e di ridurre al massimo la perdita nel caso qualche asset o antrambi vadano in perdita.

    Il TF oraro lo gestico abbastanza bene anche se cerco di trasformarlo in TF giornaliero (sarÓ la posizione dello Z score giornaliero a permetterlo) tutte le volte che va in sofferenza. In pratica TF orario e se non si muove in 2 o 3 giorni, passo o TF giornaliero o modifico gli spread in maniera tale che il sottostante sia nella parte alta della strategia. Come da esempio.

    spread modificato.png
    Ultima modifica di TomEFord; 03-05-16 alle 18:34 Motivo: Implementata la spiegazione

  4. #14

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    In sostanza, se ho inteso bene, quando l'overspread orario va in sofferenza lo trasformi in ratio spread, zscore giornaliero permettendo, usando comunque opzioni a scadenza molto lunga per "star dentro" con le tempistiche. Oltre al fatto di usare comunque titoli molto liquidi, verifichi che ci sia cointegrazione su entrambi i time frame? Spesso ho verificato che coppie cointegrate sull'orario non lo sono per niente sul daily e viceversa...

  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Sid63 Visualizza Messaggio
    In sostanza, se ho inteso bene, quando l'overspread orario va in sofferenza lo trasformi in ratio spread, zscore giornaliero permettendo, usando comunque opzioni a scadenza molto lunga per "star dentro" con le tempistiche. Oltre al fatto di usare comunque titoli molto liquidi, verifichi che ci sia cointegrazione su entrambi i time frame? Spesso ho verificato che coppie cointegrate sull'orario non lo sono per niente sul daily e viceversa...
    Ti rispondo io:

    supponiamo che dei 20 assets (ovvero 10 coppie )che avevi a mercato ne hai chiusi 10 in guadagno.
    Te ne rimangono quindi 10 che sono in perdita sulla prima figura che hai messo a mercato, cioŔ il primo spread con cui sei entrato a mercato Ŕ in perdita.

    A questo punto prendi i 10 Assets, fai una nuova whatclist e lanci la cointegrazione giornaliera.

    A questo punto quelli che hanno cointegrazione e verso giusto formano le nuove coppie e se del caso li aggiusti modificandoli in ratio o in altre figure(calendar con la venduta pi¨ corta di scadenza e magari ITM).

    Gli altri puoi semplicemente modificare e portare a scadenza la strategia come titoli singoli oppure trovare loro un nuovo compagno tra altri nuovi assets.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

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    Capito il concetto! Grazie Tiziano

  7. #17

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    E poi gli overspread non vanno in guadagno...........

    Immagine.png

    75 dollari di spread ...... no comment.

    Fab

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da fab62 Visualizza Messaggio
    E poi gli overspread non vanno in guadagno...........

    Immagine.png

    75 dollari di spread ...... no comment.

    Fab

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