Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1

    Data Registrazione
    Aug 2008
    Messaggi
    459

    indice di volatilità su mercati valutari

    chiedo: l'indice di volatilità o meglio le indicazioni operative dello stesso, rialziste o ribassiste generate sulla linea dello zero che sul mercato azionario in generale mi sembra di aver capito evidenziano una ottima valenza predittiva, manifestano la stessa efficacia anche sul mercato valutario? o ritenete siano 2 mondi diversi non confrontabili?
    Aggiungo: i mercati di riferimento sarebbero i 6 futures del dollaro, dell'euro, della sterlina inglese, dello jen, del dollaro australiano e del dollaro canadese, dove la volatilità di questi mercati che debbono matematicamente obbedire alla PPA (parità del potere di acquisto su diverse e più valute, che non possono discontarsi troppo tra di loro) è decisamente molto diversa dalla volatilità (e anche più bassa) del mercato azionario.
    Stavo valutando di provare il vostro prg Iceberg, solo per i citati mercati valutari e attaverso lo studio del loro indice di VI, ma vorrei event.te evitare di prendere un granchio... tutto quà.
    Se volete risposta completa
    grazie

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da joe67 Visualizza Messaggio
    chiedo: l'indice di volatilità o meglio le indicazioni operative dello stesso, rialziste o ribassiste generate sulla linea dello zero che sul mercato azionario in generale mi sembra di aver capito evidenziano una ottima valenza predittiva, manifestano la stessa efficacia anche sul mercato valutario?
    Si, se ci sono le opzioni allora c'è il MM che le sta quotando e quindi immette la sua previsione...che noi estrapoliamo.

    o ritenete siano 2 mondi diversi non confrontabili?
    Non sono due mondi diversi, anzi, sono proprio uguali: si compera sperando che il prezzo salga e si vende pensando al contrario. Sono merci diversi, ma sempre di Mercato si tratta.

    Aggiungo: i mercati di riferimento sarebbero i 6 futures del dollaro, dell'euro, della sterlina inglese, dello jen, del dollaro australiano e del dollaro canadese, dove la volatilità di questi mercati che debbono matematicamente obbedire alla PPA (parità del potere di acquisto su diverse e più valute, che non possono discontarsi troppo tra di loro) è decisamente molto diversa dalla volatilità (e anche più bassa) del mercato azionario.

    La volatilità è bassa solo se la confronti con quella di altri mercati. In questo mercato parlare di volatilità a 9% è come parlare di altissima volatilità.
    Questo però non deve confondere le idee perchè ci sono dei point value che sono dei validi equiparatori...anzi, in alcuni casi la vola per il point value supera gli altri mercati.
    Ad esempio un point value di 125 000 su una volatilità di 5 (euro dollaro) fa si che il movimento anche lieve produca un grande movimento di denaro.

    Stavo valutando di provare il vostro prg Iceberg, solo per i citati mercati valutari e attaverso lo studio del loro indice di VI, ma vorrei event.te evitare di prendere un granchio... tutto quà.
    Invece i un Iceberg pensavi ad un granchio..


    Se volete risposta completa
    grazie

    Prego Diego e grazie a Te!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Aug 2008
    Messaggi
    459
    grazie Maestro
    ricordo come se fosse ieri, quando son venuto a fare il corso da te a Rovigo a fine settembre 2009: osservando il livello della VI in quel momento, in apertura del mercato USA hai venduto dei contratti sul Bund che subito è andato in forte gain... e la sua VI quasi dimezzata... Ed io a bocca aperta!!!
    Non mi hai mai risposto su come avevi preso quella decisione di previsione: hai solo tagliato corto dicendo "anni di mestiere" -
    Presumo che quella decisione l'hai presa proprio osservando la differenza sull'indice di volatilità, la stessa disponibile su Iceberg. Chiedo conferma o smentita

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da joe67 Visualizza Messaggio
    grazie Maestro
    ricordo come se fosse ieri, quando son venuto a fare il corso da te a Rovigo a fine settembre 2009: osservando il livello della VI in quel momento, in apertura del mercato USA hai venduto dei contratti sul Bund che subito è andato in forte gain... e la sua VI quasi dimezzata... Ed io a bocca aperta!!!
    Non mi hai mai risposto su come avevi preso quella decisione di previsione: hai solo tagliato corto dicendo "anni di mestiere" -
    Presumo che quella decisione l'hai presa proprio osservando la differenza sull'indice di volatilità, la stessa disponibile su Iceberg. Chiedo conferma o smentita
    Grazie a te Diego,
    confermo in parte poichè l'indice di volatilità l'ho calcolato in seguito. Ma il sistema che usavo era sempre una valutazione della VI.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.