Buongiorno,

ho aperto all'inizio di maggio 3 strategie di Vega IN/OUT su Apple, Google e Starbucks esattamente come spiegato da Tiziano, strategie che sono ora tutte in moderato guadagno. Mi sono nate alcune domande:

- Ho letto in questo ed in altri post i suggerimenti di Tiziano per correggere di Delta le strategie se fosse necessario (non è il mio caso al momento). Invece di vendere altri contratti, avrebbe senso fare la scelta di comprare opzioni (put o call su stessa scadenza) per riportare il delta a 0 ?
Sono conscio che riduco il "beneficio" dalla riduzione della volatilità (e anche quella del theta....), ma mi da l'idea che, oltre a non aumentare l'esposizione se non lo desidero, in alcuni casi può permettere di correggere il delta con più precisione / tempestività che forse la soluzione di rivendere sullo stesso strike iniziale contratti Call/Put non sempre mi può permettere. Penso in particolare se la strategia la si è aperta con 1-2 contratti per lato, come per me per esempio con Google. Forse penso una stupidata...

- Dopo aver incassato il Vega, mi chiedevo se può avere senso per continuare a incassare Theta, tenendo Delta a 0 come sopra, mantenere aperta la strategia anche dopo che il segnale mi dice di chiuderla (anche con il rischio poi a causa di un aumento di vola di doverla tenere aperta 4-6 mesi aspettando un successvio abbassamento) ?
Ho molte più probabilità di perdere di Vega che di guadagnare di Theta ?

Grazie,
Fabrizio