Difficoltà con il What If in Iceberg

[FabryF]

Buongiorno,

ho questa strategia aperta in reale (che era purtroppo in discreto gain fino a venerdì scorso ) sulla quale mi sembra che il WHAT IF faccia un pò le bizze.
Prima della simulazione ho acquisito e applicato la superficie di volatilità.

Facendo passare solo i giorni, senza variare né sottostante né volatilità, la perdita invece di diminuire come dovrebbe non fa che aumentare, questo fino a 10-12 g circa da oggi, oltre il Theta comincia effettivamente a fare il suo dovere.
Si vede anche che la curva dell'AT NOW non fa che allontanarsi dal pay off a scadenza.
Ho provato a repetere un paio di volte l'acquisizione della superficie ma nulla cambia.
Sbaglio qualcosa ?
Grazie.

[Andrea Cagalli]

Buongiorno,

ho questa strategia aperta in reale (che era purtroppo in discreto gain fino a venerdì scorso ) sulla quale mi sembra che il WHAT IF faccia un pò le bizze.
Prima della simulazione ho acquisito e applicato la superficie di volatilità.

Facendo passare solo i giorni, senza variare né sottostante né volatilità, la perdita invece di diminuire come dovrebbe non fa che aumentare, questo fino a 10-12 g circa da oggi, oltre il Theta comincia effettivamente a fare il suo dovere.
Si vede anche che la curva dell'AT NOW non fa che allontanarsi dal pay off a scadenza.
Ho provato a repetere un paio di volte l'acquisizione della superficie ma nulla cambia.
Sbaglio qualcosa ?
Grazie.

Ciao caro,
girami via mail la strategia, che se c'è da fare qualche correzione la vediamo subito.

Ciao Ciao

[FabryF]

Ciao caro,
girami via mail la strategia, che se c'è da fare qualche correzione la vediamo subito.

Ciao Ciao

Grazie mille, inviata ora.

Non so se ti riferivi a correggere la strategia oppure correggere il problema comunque in ogni caso grazie !
Alla strategia ho fatto una piccola correzione ieri per allontanare il BE della PUT. Avevo inizialmente intenzione di chiuderla prima del referendum sulla Brexit, ora vedrò se spostarmi di scadenza o chiuderla.
Se è una correzione della strategia ovviamente la Vostra autorevolissima opinione sarà molto apprezzata !
Ciao.

[Andrea Cagalli]

Grazie mille, inviata ora.

Non so se ti riferivi a correggere la strategia oppure correggere il problema comunque in ogni caso grazie !
Alla strategia ho fatto una piccola correzione ieri per allontanare il BE della PUT. Avevo inizialmente intenzione di chiuderla prima del referendum sulla Brexit, ora vedrò se spostarmi di scadenza o chiuderla.
Se è una correzione della strategia ovviamente la Vostra autorevolissima opinione sarà molto apprezzata !
Ciao.

Ciao caro,
vista la strategia, questo è il bello del What-If! Tu ti aspetti una cosa ed invece ne accade un'altra. Siamo in periodo di Brexit, e tu acquisendo la curva (vedi immagine allegata) acquisisci anche il rischio che è quotato dai market maker. Il passare dei giorni ti fa guadagnare di theta, ma nelle condizioni attuali ti fa perdere di volatilità.
Andando avanti con i giorni prova ad esempio a guardare la volatilità della call 16000 e nota come aumenta.



Se vuoi effettuare dei test in un mercato asettico (quindi senza influenza della volatilità) puoi utilizzare una superficie di volatilità Piatta che puoi aprire da File -> Open Surface.



Ciao Ciao

[FabryF]

Ciao caro,
vista la strategia, questo è il bello del What-If! Tu ti aspetti una cosa ed invece ne accade un'altra. Siamo in periodo di Brexit, e tu acquisendo la curva (vedi immagine allegata) acquisisci anche il rischio che è quotato dai market maker. Il passare dei giorni ti fa guadagnare di theta, ma nelle condizioni attuali ti fa perdere di volatilità.
Andando avanti con i giorni prova ad esempio a guardare la volatilità della call 16000 e nota come aumenta.



Se vuoi effettuare dei test in un mercato asettico (quindi senza influenza della volatilità) puoi utilizzare una superficie di volatilità Piatta che puoi aprire da File -> Open Surface.



Ciao Ciao

Grazie mille Andrea !
Ora tutto chiaro e davvero interessante.....anche se temo non lo sarà per la mia strategia !

[Andrea Cagalli]

Grazie mille Andrea !
Ora tutto chiaro e davvero interessante.....anche se temo non lo sarà per la mia strategia !

Ma no, non è impostata affatto male la strategia. Hai legs sia long che short, sei ancora in guadagno (a scadenza) la puoi portare a casa

[FabryF]

Grazie, dal quel punto di vista è vero.
Ma all'origine l'intenzione era portarla a casa in gain prima del referendum (ne temo l'esito) e quello la vedo dura vista la volatilità (che mi potevo aspettare...).
In caso valutero' una rollata su sett o addirittura dicembre, ma così su luglio non sono a mio agio a tenerla.
Ciao e grazie ancora :-)

[Andrea Cagalli]

Grazie, dal quel punto di vista è vero.
Ma all'origine l'intenzione era portarla a casa in gain prima del referendum (ne temo l'esito) e quello la vedo dura vista la volatilità (che mi potevo aspettare...).
In caso valutero' una rollata su sett o addirittura dicembre, ma così su luglio non sono a mio agio a tenerla.
Ciao e grazie ancora :-)

Figurati caro, è sempre un piacere