Buongiorno da un neofita

[Melo86]

Salve a tutti,leggo il forum da un po,e da circa 2 anni mi sono interessato agli investimenti ed alle opzioni,anche se non ho ancora iniziato per via di alcuni dubbi che spero mi possiate togliere.

Io vorrei eseguire dei vertical credit spread con le put su spy,ora e il mio dubbio primario e questo:
ad esempio Se vendo 10 put stryke 180 a 0.75
E compro 10 put strike 170 a 0.60
Il mio premio e 0.15 meno le commissioni se non erro...
Per fare questo dovrei tenere 1000 euro di margine che poi e anche la mia perdita massima esatto??

Il 2dubbio e il seguente,non ho una grossa cifra da poter impegnare al momento,diciamo tra i 3000 e i 4000,e possibile con questa cifra un operativita del genere?

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,leggo il forum da un po,e da circa 2 anni mi sono interessato agli investimenti ed alle opzioni,anche se non ho ancora iniziato per via di alcuni dubbi che spero mi possiate togliere.

Io vorrei eseguire dei vertical credit spread con le put su spy,ora e il mio dubbio primario e questo:
ad esempio Se vendo 10 put stryke 180 a 0.75
E compro 10 put strike 170 a 0.60
Il mio premio e 0.15 meno le commissioni se non erro...
Per fare questo dovrei tenere 1000 euro di margine che poi e anche la mia perdita massima esatto??

Il 2dubbio e il seguente,non ho una grossa cifra da poter impegnare al momento,diciamo tra i 3000 e i 4000,e possibile con questa cifra un operativita del genere?

Ciao,
se componi figure che hanno un massimo rischio, come quella che hai indicato, il margine coincide circa con la massima perdita. Circa perchè potrebbe aumentare di un 10% (dipende dal broker) che ovviamente potrebbe trovarsi nelle condizioni che il cliente chiuda la parte protetta e lasci aperta la parte a rischio "infinito"

Siì con quel capitale puoi fare quello che illustri.

Ti farei però una domanda: se il sottostante va nella direzione che tu non hai pervisto, che contromosse adotti?
Perchè magari sono quelle che ti faranno salire il margine..

[Melo86]

Le contromosse da adottare potrebbero essere 2,
Se il sottostante inizia a scendere lentamente ricomprare le put vendute e rivenderle a strike piu vicine alle put di copertura....
Se invece il movimento e molto deciso probabilmente mi troverei a dover ricomprare le put,e rivendere quelle comprate,incassando parte della perdita....

[Cagalli Tiziano]

Le contromosse da adottare potrebbero essere 2,
Se il sottostante inizia a scendere lentamente ricomprare le put vendute e rivenderle a strike piu vicine alle put di copertura....
Se invece il movimento e molto deciso probabilmente mi troverei a dover ricomprare le put,e rivendere quelle comprate,incassando parte della perdita....

Sai credo che sia meglio che grafichi le posizioni che ne uscirebbero. Magari usando Fiuto Beta che è gratuito.
Così vedrai che non hai tenuto conto della differenza degli strike ma solo dei premi.
Per cui la tua massima perdita è:

180-170 = 10 dollari per 10 contratti * 100 azioni a contratto = 10.000
10.000 - differenza premi = 10.000 - 150 = 9850
Ti allego immagine e ti ricordo che è molto facile sbagliare se si immagina la strategia, è sempre meglio utilizzare un software per poter valutare tutti gli aspetti.

Nel tuo piano hai scritto : se scende velocemente. Questo non è un numero e quindi non puoi fare un piano
Non hai nemmeno immaginato che se scendesse a pochi giorni dalla scadenza tutti i valori sarebbero completamente diversi e quindi il rollare la venduta non servirebbe a nulla.

Fai delle prove prima che guadagnare è facilissimo, il difficile è non perdere.

[Melo86]

Si,non ho pianificato tutto nei dettagli,ho solo ipotizzato se scende ma non di quanto,il principio di base al mio ragionamento era che in fondo lo strike della put venduta non fosse raggiunto....e questo e un errore perche mi fai notare che devo avere gia pianificato il peggiore dei casi.....
Il 2 errore sta nella mia perdita massima,io avevo calcolato se compro 10 put a protezione 10 punti sotto le vendute al massimo mi marginano 1000 euro ed ho considerato che quella fosse la perdita massima....

[Melo86]

dopo la risposta che mi è stata data ho letto per giorni il forum e mi sono documentato di più,ho anche scaricato fiuto beta...
ora avrei bisogno di due consigli,io vorrei iniziare con un capitale piccolo,5000euro,e cio di cui ora posso disporre tranquillamente,ci sono strategie semplici da capire come ad esempio la goccia continua,che possono essere messe in pratica con un capitale cosi?
la 2domanda è questa la marginazione per una strategia corrisponde al rischio massimo?